Wann kann man einen EA als sicher bezeichnen?

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Otto Pauser
2165
Otto Pauser  

Also ich denke wenn ein EA das Konto in Backtests nicht plättet und am Demokonto lange läuft ohne auch diese zu erden, kann man ihn als sicher bezeichnen.

Und das ist natürlich immer noch keine Garantie.

Mir ist klar, daß max Profit und min Risk diametral zueinander sind.

Grid- und Martingale-Systeme sind da sehr gefährdet, sind aber vor allem in Seitwärtsphasen hoch profitabel.

Ausbrüche und lange Trends können allerdings fatale Folgen haben, wenn das System falsch liegt.

Was meint Ihr dazu?

Otto Pauser
2165
Otto Pauser  

Das halte ich zB für unsicher. Extreme Drawdowns eines Grid-Systems.


lippmaje
1190
lippmaje  
Meine Erwartung wäre ein Profitfaktor von mindestens um die 2. Zudem ein Ertrag pro Trade, der klar oberhalb der durchschnittlichen Slippage des Instruments liegt. Dann müsste er noch den Backtest über einen längeren Zeitraum bestehen, und zwar gegen Real Ticks.
Otto Pauser
2165
Otto Pauser  
lippmaje:
Meine Erwartung wäre ein Profitfaktor von mindestens um die 2. Zudem ein Ertrag pro Trade, der klar oberhalb der durchschnittlichen Slippage des Instruments liegt. Dann müsste er noch den Backtest über einen längeren Zeitraum bestehen, und zwar gegen Real Ticks.

Da hast du vollkommen recht, real Ticks sind unumgänglich notwendig, da im Tester bei '1 minute OHLC'  gänzlich andere Resultate herauskommen.

Trailing Stops haben eben wegen der Slippage einen gewissen Nachteil, sind halt zur Absicherung des Profits.

Den TP näher heran zu ziehen ist da besser, da beim TP sich die Slippage positiv auswirkt.

amando
2873
amando  
Ganz so tragisch finde ich die kurve nicht, wobei das mit der aktuellen margin in der eu problematisch erweisen könnte. Mit einem vernünftigen moneymanagment würde ich den ea so schon laufen lassen und immer 50% der gewinne abschöpfen
amando
2873
amando  
amando:
Ganz so tragisch finde ich die kurve nicht, wobei das mit der aktuellen margin in der eu problematisch erweisen könnte. Mit einem vernünftigen moneymanagment würde ich den ea so schon laufen lassen und immer 50% der gewinne abschöpfen

Wennst ihn mir gibst lass ich ihn mal auf meinem vps laufen 😇😇

Tino Viehweg
772
Tino Viehweg  

das ist auch ein Grid, halte ich persönlich für sicher aufgrund der swingkurve

jetzt auch mal auf einem Demo mit dem DAX

lippmaje
1190
lippmaje  
Otto Pauser:

Da hast du vollkommen recht, real Ticks sind unumgänglich notwendig, da im Tester bei '1 minute OHLC'  gänzlich andere Resultate herauskommen.

Trailing Stops haben eben wegen der Slippage einen gewissen Nachteil, sind halt zur Absicherung des Profits.

Den TP näher heran zu ziehen ist da besser, da beim TP sich die Slippage positiv auswirkt.

Deswegen bin ich dabei, meine EAs nach MQL5 zu portieren. Nur dort kann ich gegen echte Ticks testen. Einen Profitfaktor von 2 habe ich dort über einen längeren Backtest noch nicht erreichen können - im MT4 selbst beim 'Every Tick' Modus war das lustigerweise kein Problem. Daher bin ich auch gegenüber EAs die nur im OHLC-Mode getestet wurden sehr skeptisch.  :)
Otto Pauser
2165
Otto Pauser  
lippmaje:
Deswegen bin ich dabei, meine EAs nach MQL5 zu portieren. Nur dort kann ich gegen echte Ticks testen. Einen Profitfaktor von 2 habe ich dort über einen längeren Backtest noch nicht erreichen können - im MT4 selbst beim 'Every Tick' Modus war das lustigerweise kein Problem. Daher bin ich auch gegenüber EAs die nur im OHLC-Mode getestet wurden sehr skeptisch.  :)

Sehr vernünftig auf den MT5 umzusteigen. Endlich jemand der es auch begriffen hat!

Falls du Tools benötigst um den Tester an bestimmter Stelle anzuhalten, ich hab da was......

bool WaitFlag = false;                                // global definition

#ifdef _DEBUG                                         // in debug mode only
   bool StopAtDate(string aDate, string aTime)        // one stop at requested date and time
   {
      static bool     triggered   = false;
      static datetime triggertime = NULL;
   
      if(triggered)                                   // already triggered ?
         return(false);                               // yes, exit here with false = no stop
   
      if(triggertime==NULL)                           // first call
         triggertime = StringToTime(aDate+" "+aTime);
      else
         triggered=TimeCurrent()>=triggertime;        // compare current time with requested date and time to stop
         
      return(triggered);                              // return the result
   }
#else
   bool StopAtDate(string aDate, string aTime){return(false);} // dummy for final build falls es nicht rausgenommen wird
#endif

In der OnTick verwendest du es dann so:

#ifdef _DEBUG
   if(WaitFlag)                    // für weitere Zwecke geeignet
      WaitFlag=false;

   if(StopAtDate("2018.07.17", "09:00"))
      WaitFlag=true;
#endif

Setz einen Breakpoint auf die Zeile:

WaitFlag=true;

Und der Tester wird dort nur ein einziges mal anhalten.

Dann kannst du ihn(den Tester) langsam stellen und alles genau analysieren.

Bayne
1010
Bayne  

Wieviel Drawdown ist eurer meinung nach tolerierbar (wenn man nur mit 2% des Kontos handelt) z.b. bei einem 200€ Konto. (testzeitraum 3 Jahre)?

+ Wie ist euer Verhältnis von Backtest (z.B. 3Jahre lang) und Initialisierter Zeit ( X Monate / Jahre / oder erst bis der getestete Drawdown überschritten wird)?

lippmaje
1190
lippmaje  

@Otto

Danke, so etwas könnte mal hilfreich sein. Interessante Idee mit dem Breakpoint. Ich habe den Debugger noch nicht eingesetzt sondern arbeite eher mit Print-Ausgaben und scharfem Hingucken. Auf dem ZX Maschinencode programmieren ging ja auch ohne son Zeugs. :D

@Bayne

Keine Ahnung da noch nicht so lange dabei. Aber guck Dir mal die Signale von so einigen Sellern an, wie abrupt die teils auf 0% bzw. -100% gehen. Wochenlang aufwärts und dann plötzlich reißt's ab. Fraglich ist auch, ob die Strategie bzw der EA dahinter nicht gewechselt wurde.

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