Indikatoren: Averages Composite Trend

[Automated-Trading]

Averages Composite Trend:

Trend ermittelt durch eine Reihe von Durchschnitten

Autor: Mladen Rakic

[Fernando Carreiro]

Automated-Trading:

Durchschnittlicher zusammengesetzter Trend:

Autor: Mladen Rakic

Meiner Meinung nach ist dies nur eine Verschwendung von Rechenleistung und Speicherplatz! Der Durchschnitt aus mehreren gleitenden Durchschnitten ist nur ein weiterer gleitender Durchschnitt mit einer entsprechenden Periode. Der Indikator zeigt also im Grunde nur die Differenz zwischen zwei Gleitenden Durchschnitten an.

Es wäre effizienter, zuerst die äquivalente Periode im OnInit() für alle aufgelisteten Perioden zu berechnen und dann die Berechnungen nur für zwei Gleitende Durchschnitte durchzuführen.

Noch besser wäre es, wenn der Benutzer sich gar nicht erst die Mühe machen müsste, eine Liste mit mehreren Perioden zu erstellen, sondern einfach zwei auswählen könnte (eine schnelle und eine langsame Periode), was letztlich nur zu einem sehr alten und bekannten Indikator zurückführt, nämlich dem MACD (Moving Average Convergence/Divergence) und all seinen Varianten.

[Mladen Rakic]

Er ähnelt dem MACD, aber aufgrund der Berechnung mehrerer Differenzen und der Akkumulation dieser Differenzen handelt es sich nicht um einen MACD (der nach der Definition von Gerald Appel, seinem Erfinder, eine Differenz zwischen einem schnellen und einem langsamen EMA ist, daher ist nichts, was nicht eine Differenz von nur 2 EMAs ist, ein MACD).

Was den Rest betrifft: Überprüfen Sie Ihre Berechnungen, bevor Sie einen Beitrag schreiben.

[Fernando Carreiro]

Mladen Rakic: Er ähnelt dem MACD, aber aufgrund der Berechnung mehrerer Differenzen und der Akkumulation dieser Differenzen handelt es sich nicht um einen MACD (der nach der Definition von Gerald Appel, seinem Erfinder, eine Differenz zwischen einem schnellen und einem langsamen EMA ist; daher ist nichts, was nicht eine Differenz von nur 2 EMAs ist, ein MACD). Was den Rest betrifft: Überprüfen Sie Ihre Berechnungen, bevor Sie etwas posten.

Ja, ich weiß, dass der ursprüngliche MACD nur auf dem Exponential Moving Average basiert, aber es gibt viele Varianten des MACD, die verschiedene Arten von Moving Averages verwenden.

Ich habe die Berechnungen vor dem Posten überprüft! Wie ich bereits sagte, ergibt der Durchschnitt mehrerer gleitender Durchschnitte desselben Typs einen einzigen gleichwertigen gleitenden Durchschnitt (und das Gleiche gilt auch für den Durchschnitt der Differenz).

Ich versuche jedoch nicht, einen Flame War zu entfachen. Ich habe lediglich meine Meinung dargelegt. Andere können eine andere Meinung haben, und das ist ihr gutes Recht.

[Fernando Carreiro]

Mladen Rakic:

Er ähnelt dem MACD, aber aufgrund der Berechnung mehrerer Differenzen und der Akkumulation dieser Differenzen handelt es sich nicht um einen MACD (der nach der Definition von Gerald Appel, seinem Erfinder, eine Differenz zwischen einem schnellen und einem langsamen EMA ist, so dass nichts, was nicht eine Differenz von nur 2 EMAs ist, ein MACD ist).

Was den Rest betrifft: Überprüfen Sie Ihre Berechnungen, bevor Sie einen Beitrag schreiben.

Ich beschließe, die Berechnungen noch einmal zu wiederholen, und es scheint, dass meine Meinung größtenteils zutrifft, aber nicht für den SMA (Standard Moving Average).

Sie gilt für SMMA (Smoothed Moving Average), EMA (Exponential Moving Average) und LWMA (Linear Weighted Moving Average), aber nicht für den SMA (Standard Moving Average).

Mein Vorschlag, die Effizienz des Indikators zu verbessern, indem die äquivalente Periode im OnInit() berechnet wird, gilt also immer noch für die Typen, die eine einzige äquivalente Möglichkeit haben.

EDIT: Zum Beispiel, eine Periodenliste von "2;3;8;21;34", für den EMA wäre es äquivalent zu "2;8.193" und für den SMMA wäre es äquivalent zu "2;7.472". Ich habe kein Beispiel für den LWMA gemacht, da die Mathematik etwas komplizierter ist und ich zu faul war, es zu tun, aber der EMA und der SMMA reichen aus, um den Punkt zu illustrieren.

EDIT2: Ja, ich weiß, dass die iMA() -Funktion nur Integer-Perioden und keine Doubles verwendet, aber das liegt an der Implementierung der Funktion und nicht an der zugrunde liegenden Formel. Anstelle von iMA() kann man eine korrekte Implementierung verwenden, wie sie zum Beispiel in MetaQuote's eigenem Codebeispiel "Custom Moving Average.mq5" verwendet wird.

[Hao Philipp]

Vielen Dank für Ihre großartige Arbeit! Ich verstehe nicht wirklich die Mathematik dahinter, aber das visuelle Ergebnis ist viel freundlicher zu lesen als der MACD und seine verschiedenen Modifikationen.

Während die Farbe der Linie den Aufwärts-/Abwärtstrend anzeigt, könnten Sie bitte so freundlich sein und erklären, was das Histogramm bedeutet? Die Stärke des Trends?

Und welche Bedeutung hat das Kreuz der 0-Linie?

Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Antwort!