Diskussion zum Artikel "Kombinieren der Strategien von Trend- und Seitwärtsbewegung"
Die Optimierung (Parametersuche) wurde also nach diesem Kriterium durchgeführt. Die Schlussfolgerung ist absolut falsch.
Die Optimierung (Parametersuche) wurde also nach diesem Kriterium durchgeführt. Die Schlussfolgerung ist absolut falsch.
Die Optimierung (Parametersuche) wurde also nach diesem Kriterium durchgeführt. Die Schlussfolgerung ist absolut falsch.
Und der Forward-Test zeigt die Möglichkeit, mit einem nicht optimierten Zeitrahmen Geld zu verdienen, d. h. nach der Optimierung auf dem realen Markt einen Gewinn zu erzielen.
Sie haben ein komplettes Overshoot durchgeführt, bei dem 10 % der besten Trades durch den Forward-Test gelaufen sind. Als Ergebnis haben Sie eine verschleierte Optimierung auf Backtest+Forward-Intervall.
Es wäre eine völlig identische Optimierung über das gesamte Intervall (ohne Forward), wenn der Tester nicht die oben erwähnten 10%, sondern 100% durchlaufen hätte. Aber das ändert nicht viel am Kern der Sache.
Sie haben ein komplettes Overfitting durchgeführt, bei dem die besten 10 % durch das Forward-Intervall gelaufen sind. Das Ergebnis war eine verschleierte Optimierung durch Backtest+Forward-Intervall.
Es wäre eine völlig identische Optimierung über das gesamte Intervall (ohne Forward), wenn der Tester nicht die oben erwähnten 10%, sondern 100% durchlaufen hätte. Aber das ändert nicht viel an der Sache.
Ja, ich stimme zu. Der Vorwärtstest war nicht undicht und bot die Möglichkeit, etwas Geld zu verdienen. Habe ich in dem Artikel etwas anderes behauptet.
Ich meinte "gutes Zeichen". Es kann kein "gutes Zeichen" sein, wenn das beste Optimierungsergebnis auf der Plusseite steht.
Forward sollte nicht kleiner sein als trayn
Welchen Sinn hat es, im Optimierungsmodus auch bei diesem Intervallverhältnis einen Forward zu machen?
Sie können das Backtest-Intervall auf Null setzen und das Forward-Intervall auf das, was immer verfügbar ist. Das ist dann nicht anders als bei der klassischen Optimierung.
Welchen Sinn hat es, auch bei einer solchen Einstellung der Intervallverhältnisse eine Vorwärtsfahrt im Optimierungsmodus zu machen?
keinen :) Aber vielleicht hat das jemand noch nicht begriffen und muss es selbst herausfinden
keine :) Aber jemand hat das noch nicht begriffen und muss es selbst herausfinden
MQ hat es entweder noch nicht begriffen oder fördert den Mythos aus Gründen des Wettbewerbs mit anderen Optimierern.
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Neuer Artikel Kombinieren der Strategien von Trend- und Seitwärtsbewegung :
Es gibt viele Handelsstrategien 'da draußen'. Einige suchen nach Trends, andere definieren Preisspannen von Preisbewegungen und handeln dann diese. Ist es möglich beide Ansätze zu kombinieren, um die Profitabilität zu erhöhen?
Preischarts zeugen von einem ständigen Trendwechsel. Auf starke Bewegungen folgen schwache, wenn sich der Kurs in einer engen Preisspanne bewegt. Händler wählen ihre Strategien auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen. Aber wie können wir feststellen, welche Strategie wir im Moment wählen sollen? Ein Trend oder eine Seitwärtsbewegung?
Die Artikel[1] und[2] berücksichtigen verschiedene Strategien des Trend- und Seitwärtshandels. Es ist leicht zu erkennen, dass die Anwendung einer bestimmten Strategie mit der Beurteilung der Marktsituation beginnt. Beide Strategiearten verwenden unterschiedliche Trendindikatoren zur Bestimmung des Marktzustands. Während Trendstrategien bei einem Trends auf dem Markt gehandelt werden, erwarten die für Seitwärtsbewegungen, dass sich die Preise beruhigen, um eine Position zu eröffnen. Daher ist unser erster Ansatz bei der Kombination zweier Arten von Strategien in einem einzigen Expert Advisor folgender: Wenn es einen Trend gibt, verwenden wir den Trendfolgealgorithmus, wenn es keinen Trend gibt, verwenden wir den für die Seitwärtsbewegung.
Autor: Dmitriy Gizlyk