Indikatoren: Kase DevStops

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Kase DevStops:

Kase DevStops. All dies läuft darauf hinaus, dass wir Varianz und Steigung berücksichtigen müssen, wenn wir ein System zur Einstellung von Stopps einrichten. Drei Schritte, die wir unternehmen können, um die Schwelle der Unsicherheit bei der Einstellung von Stopps besser zu definieren und zu minimieren, sind: 1. Berücksichtigung der Varianz oder der Standardabweichung des Bereichs. 2. Berücksichtigung der Steigung, oder einfacher gesagt, des Betrags, bei dem die Reichweite in die entgegengesetzte Richtung des Trends steigen kann. 3. Reformation unserer Daten, um konsistenter zu sein (dieser Schritt wird im Detail in Kapitel 81 untersucht, wobei der Grad der Unsicherheit so gering wie möglich gehalten wird).


Autor: Mladen Rakic

 
Das ist irgendwie NICE :) Danke Mladen ... Ich habe viel gelernt, als ich dir über die Jahre beim Programmieren zugesehen habe. Ich werde nach etwa 10 Jahren Abwesenheit von mql wieder mit dem Programmieren beginnen. Ich möchte versuchen, einen modifizierten Heiken-Ashi-Candlestick zu erstellen, der mehr Gauß-Daten enthält, die einem log(10), Logh oder vielleicht einer Koordinatentransformation unterzogen wurden (wie z. B. einer komplexen Laplacian-Darstellung der Serie) oder einer Hilbert-Transformation oder ....., um die Echtzeitdaten besser in einer normalisierten und vorhersehbaren Weise darzustellen. Dies bedeutet, dass alte Kerzen jedes Mal geändert werden, wenn sich die Schiefe und Kurtosis ändern, aber das macht nicht viel aus, da die wichtige Kerze die aktuelle ist :) Am Ende könnte der Handel in der komplexen Ebene mit imaginären Kursdaten stehen .... LOL ist das nicht das, was wir bereits tun? Mladen, sind Sie schon einmal auf log-hyperbolische oder gaussianisch modifizierte Heiken-Ashi-Kerzen gestoßen? Mit freundlichen Grüßen Adam V
 

Im Anschluss an meine früheren Überlegungen Mladen..

Sobald die Datenzeitreihe in der komplexen Ebene liegt, kann eine Phasenebenen-Darstellung auf dem Smith-Diagramm eine Möglichkeit sein, bestimmte Marktverhaltensweisen zu erkennen, die sich als subtiler Einfluss auf den realen Marktpreis entwickeln ... Ich bin mir noch nicht sicher, wo dies angewendet werden könnte und wie die Phasenebenen-Daten verwendet werden können ... Ich bin Elektronik-Ingenieur und versuche, einige HF- und Signalverarbeitungs-Tools für die Aufgabe anzuwenden, die Marktdaten in Echtzeit besser zu normalisieren. Ich vermute, dass bestimmte periodische Zyklen deutlicher zu erkennen wären, und auch ein Phasendiagramm würde viel über die Systemstabilität und andere interessante zyklische Phänomene verraten. Es wäre großartig, semigaußianische/normalisierte Heikken Ashi Candle Sticks zu haben, die Echtzeitschwankungen in Skew und Kurtosis berücksichtigen ... Wie auch immer, nur ein paar Denkanstöße :)

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