Diskussion zum Artikel "Das Erstellen einer neuen Handelsstrategie und sich die Positionseröffnungen durch Indikatoren bestimmen lassen"

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Neuer Artikel Das Erstellen einer neuen Handelsstrategie und sich die Positionseröffnungen durch Indikatoren bestimmen lassen :

Der Artikel schlägt eine Technologie vor, die jedem helfen kann, eine eigene Handelsstrategie durch die individuelle Auswahl von Indikatoren sowie den zu entwickelnden Signalen für die Positionseröffnung zu entwickeln.

Wie zu erwarten, zeigte die erste Testphase keine eindeutigen profitablen Bereiche. Gleichzeitig sollte man aber auch auf die den Indikator Force Index achten. Im Zeitrahmen von M5 sinkt die Abhängigkeit der Handelsgewinne von den Indikatorwerten gegen Null. Die Bedeutung dieser Beobachtung wird durch die Tatsache belegt, dass dieses Phänomen in analytischen Indikatordiagrammen mit allen für die Prüfung verwendeten Parametern auftritt. Für unser Muster wählen wir Parameter mit dem deutlichstem Charakter (maximaler Drawdown).

Die Analysediagramme des Force Index mit einer Periodenlänge von 56 und dem Zeitrahmen M5



Autor: Dmitriy Gizlyk

 

Gut gemacht, tolle Arbeit!

Ich hatte diese Idee schon seit ein paar Wochen im Kopf, aber ich hatte nicht genug Wissen, um sie umzusetzen!

Jetzt haben Sie mir das Leben leicht gemacht und ich gehe weiter an den Dateien arbeiten

 

Interessanter Artikel.

 

Danke.

 

Interessanter Artikel, danke.

Wichtig für die Analyse sind gute historische Kursdaten. Woher bekommen Sie die historischen Kursdaten, von einem Broker?

 
Tut mir leid, Bruder, aber ehrlich gesagt habe ich während meiner Doktorarbeit noch keinen besseren Weg gesehen, um ein perfektes Data Mining Bias zu erstellen. Was Sie tun, ist diskriminierende Auswahl, in den Grundlagen; angenommen, Sie haben eine Creme haben einige Beeren auf sie, die Sie tauchen Sie Ihren Löffel auf bestimmte Bereiche für die Beeren zu fangen und sich weigern, den Rest der Creme zu essen. Sie erwarten, dass Sie beim nächsten Mal das Gleiche tun können, wer sonst nicht? Aber was ist, wenn Tante Marry einen neuen Becher Sahne mit einer anderen Anordnung von Beeren darauf bringt? Glauben Sie mir, mein Freund... Tante Marry ist viel linearer und vorhersehbarer als die nichtlineare Preisaktionsheteroskedastizität.
 

Hallo!

dieser Artikel gefällt mir sehr gut. Ich glaube, dass Backtesting sehr wichtig ist. Aber ein paar Faktoren gehen mir noch durch den Kopf.

Ich kann nicht erkennen, wie lange Positionen eröffnet wurden. Wie hoch war das Anfangskapital (in diesen abstrakten Einheiten)? Welche Positionsgröße wurde festgelegt?

Das würde der Strategie eine gewisse Reife verleihen, denn die Dinge, nach denen ich gefragt habe, wirken sich direkt auf das Potenzial einer jeden Strategie aus - die Provisionen.

Jedes Mal, wenn Sie über den Tag rollen, zahlen Sie Provisionen auf der Grundlage der Positionsgröße.

Und ein Gewinn von 1000 oder 10000 kann je nach Startkapital riesig oder vernachlässigbar sein.


Ich würde Ihre Überlegungen zu diesem Thema sehr begrüßen. Vielleicht habe ich es irgendwo im Artikel übersehen.

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