Diskussion zum Artikel "Optimieren einer Strategie unter Verwendung einer Kurve der Salden und dem Vergleich der Ergebnisse mit dem Kriterium "Balance + max Sharpe Ratio""

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Neuer Artikel Optimieren einer Strategie unter Verwendung einer Kurve der Salden und dem Vergleich der Ergebnisse mit dem Kriterium "Balance + max Sharpe Ratio" :

In diesem Artikel betrachten wir ein weiteres Kriterium für die Optimierung einer Strategie auf Basis einer grafischen Analyse der Salden. Die linearen Regression wird mit der Funktion aus der Bibliothek ALGLIB berechnet.

Sie steht für Gewinn je Position in der gezeichneten Linie:

Abb. 2. Parameter TrendProfit

Abb. 2. TrendProfit parameter

Autor: Vladimir Karputov

 

Der Artikel ist interessant als Beispiel für die Verwendung von Standardbibliotheken, um das Ziel zu erreichen. Ich verwende die Balance-RMS-Analyse seit mehr als zwei Jahren auf MT4 - sie ist eine sehr nützliche Methode für Expert Advisors mit Positionsmittelung.

Mir persönlich fehlen in dem Artikel Informationen über die Erstellung eines benutzerdefinierten Berichts, d.h. das Schreiben der Optimierungsergebnisse in eine Datei, insbesondere bei der Optimierung durch Agenten.

 

In einem kürzlich erschienenen Artikel (ich bin zu faul, ihn zu suchen) wurde ebenfalls die"lineare Regression" verwendet. Ich habe dazu einen ausführlichen Kommentar abgegeben, den ich hier wiederholen möchte.

Beide Autoren machen den gleichen Fehler: Sie verwechseln die qualitativ unterschiedlichen Konzepte der "linearen Regression" und der "linearen Approximation". Ersteres bezieht sich auf Zufallsvariablen und letzteres auf deterministische Variablen. Ihre Gleichungen unterscheiden sich durch die Zufallsvariable, die der Fehler ist. Ich weiß nicht, wie in Alglib, aber in jedem normalen Statistikpaket führt die Fehlerrechnung zur BEWERTUNG der Regressionskoeffizienten, da es für sie einen Fehler gibt, der ein Vielfaches des Nennwertes des berechneten Koeffizienten sein kann, was zu einem traurigen Ergebnis führt: der Wert des Koeffizienten wird berechnet, wir sehen ihn, aber in Wirklichkeit ist er nicht da, und wir können das, was wir sehen, nicht verwenden Dieser Umstand wird in dem Artikel nicht berücksichtigt und für die Terminologie "lineare Regression" ist der Artikel absolut falsch.


Wenn wir die Worte "lineare Regression" in "lineare Annäherung" ändern, was dem Wesen des Artikels entspricht, in dem das Gleichgewicht als eine Reihe von deterministischen und nicht von zufälligen Werten betrachtet wird, dann ist es ein recht interessanter und nützlicher Artikel.

 

Hey, aus irgendeinem Grund wird meine Datei nicht die Balanceregression enthalten. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Problem zu beheben? Ich habe es in meinen Dateien und unter include gespeichert.


 
Scott David Maclean :

Hey, aus irgendeinem Grund wird meine Datei nicht die Balanceregression enthalten. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Problem zu beheben? Ich habe es in meinen Dateien und unter include gespeichert.


1. Lesen Sie die Fehlerbeschreibung und überprüfen Sie Ihre Pfade.

2. Wenn Sie einen Fehler haben, liefern Sie bitte reproduzierbare Ergebnisse: Sie brauchen zumindest einen vollständigen Code und einen Nachweis über das Vorhandensein von Dateien in den angegebenen Ordnern.

 

Ich habe eine allgemeine Frage: Warum werden beim Auffüllen von Arrays mit Handelsergebnissen nur Trades mit positiven Balance-Effekten berücksichtigt? d.h. warum wird arr_profits nur mit Trades mit (Commission + Swap + Profit) > 0.0 gefüllt ?

Beeinflussen die Einbrüche in der Saldokurve (die sich aus dem Verlust von Geschäften ergeben) nicht auch die LR-Linie und damit die GetProfitStability?

 

Ich bekam einige Fehler, als ich versuchte, BalanceRegression.mph zu kompilieren:


Die beiden auskommentierten Zeilen erzeugten den folgenden Fehler - nachdem ich ein wenig herumgestöbert hatte, fand ich heraus, dass die alglib-Bibliothek aktualisiert wurde.

Die aktualisierten Zeilen kompilieren und der Code läuft, aber ich habe noch nie CMatrixDouble verwendet, daher bin ich mir nicht 100%ig sicher, dass die Korrektur korrekt ist.


operator[] constant variable cannot be passed as reference


 CMatrixDouble xy(arr_size,2);
   for(int i=0;i<arr_size;i++)
     {
      //xy[i].Set(0,i+1);
      //xy[i].Set(1, arr_profits[i]);
      
      xy.Set(i, 0, i+1);
      xy.Set(i, 1, arr_profits[i]);


Außerdem gab die auskommentierte Zeile in derselben Datei eine undefinierte Variable zurück - auch hier denke ich, dass dies auf die Aktualisierung der alglib zurückzuführen ist:

//double TrendMSE=linear_report.m_rmserror;

double TrendMSE=linear_report.m_RMSError;
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