Diskussion zum Artikel "Optimieren einer Strategie unter Verwendung einer Kurve der Salden und dem Vergleich der Ergebnisse mit dem Kriterium "Balance + max Sharpe Ratio""

Einloggen oder registrieren, um einen Kommentar zu schreiben
MetaQuotes Software Corp.
Moderator
197459
MetaQuotes Software Corp.  

Neuer Artikel Optimieren einer Strategie unter Verwendung einer Kurve der Salden und dem Vergleich der Ergebnisse mit dem Kriterium "Balance + max Sharpe Ratio" :

In diesem Artikel betrachten wir ein weiteres Kriterium für die Optimierung einer Strategie auf Basis einer grafischen Analyse der Salden. Die linearen Regression wird mit der Funktion aus der Bibliothek ALGLIB berechnet.

Sie steht für Gewinn je Position in der gezeichneten Linie:

Abb. 2. Parameter TrendProfit

Abb. 2. TrendProfit parameter

Autor: Vladimir Karputov

Einloggen oder registrieren, um einen Kommentar zu schreiben