Bibliotheken: Report - Seite 16

[fxsaber]

fxsaber #:

Das ist leicht zu bewerkstelligen, aber warum eigentlich?

Am Ende von Report.mqh befindet sich ein solcher Eintrag.

static const string REPORT::Shablon = FIELD(N) + FIELD(Ticket) + FIELD(OpenTime) + FIELD(Type) + FIELD(Lots) + FIELD(Symbol) +
                                      FIELD(OpenPrice) + FIELD(StopLoss) + FIELD(TakeProfit) + FIELD(CloseTime) + FIELD(ClosePrice) +
                                      FIELD(Commission) + FIELD(Swap) + FIELD(Profit) + FIELD(Comment) + FIELD(Pips) +
#ifdef  REPORT_SLIPPAGE
      //FIELD(OpenPriceRequest) + FIELD(ClosePriceRequest) +
                                      FIELD(Slippage) +
#endif // REPORT_SLIPPAGE
                                      FIELD(MagicNumber) + FIELD(LengthTime) + FIELD(Balance);

Um eine Spalte zu verschieben/löschen, müssen Sie nur diese Reihenfolge in der Quelle entsprechend ändern.

[Aleksei Kuznetsov]

Sie haben eine TurnOver-Berechnung in Ihrem Bericht.

Ich versuche das Gleiche zu tun, aber ohne MT4Ordes.

Als Beispiel fand ich Ihren Beitrag https://www.mql5.com/ru/forum/98421/page2#comment_2908365
Eines der Ergebnisse: -149,96. Das Vorzeichen - Sie können fabs() entfernen
Und für die gleiche Berechnung über Report: 13.839.230,40.

Und in diesem Beispiel ist die Berechnung nur für ein Symbol CalcHistorySlip( const string Symb) Nun, dies kann gelöst werden, indem die Funktion für jedes Symbol aufgerufen wird.

Vielleicht haben Sie eine Entsprechung für MT5, die mit MT4Orders übereinstimmt? Wenn nicht, werde ich es so lassen wie es ist oder es überhaupt nicht in den großen Bericht aufnehmen. Denn es ist nicht klar, wie es helfen kann. Ich gebe jetzt die Summe der Volumina aus. Für Single-Symbol Expert Advisors ist das Ergebnis der Sortierung nach der Summe der Volumina und des TurnOver von MT4Orders das gleiche. D.h. für TurnOver gibt es einen Ersatz. Aber bei Multisymbolen sieht das anders aus. Denn die Summe von vielen verschiedenen Symbolen ist nicht gleichwertig in monetärer Hinsicht. TurnOver wäre besser.

Und der Vergleich der Sortierung nach Volumen mit der Variante für MT5 (Code im Link oben) passt überhaupt nicht.

[fxsaber]

Aleksei Kuznetsov #:

Vielleicht haben Sie eine Entsprechung für MT5, die MT4Orders entspricht?

Ist es das, was Sie meinen?

OrderLots() * TickValue * (OrderOpenPrice() + OrderClosePrice())

Wenn nicht, werde ich es so lassen, wie es ist, oder es gar nicht erst in den großen Bericht aufnehmen. Denn es ist nicht klar, wie es helfen kann.

Handelsumsatz - wie viel Geld Sie schleifen. Normale Broker berechnen daraus die Provision.

Wenn z.B. individuelle Konditionen verlangt werden, wird als erstes nach der Höhe des Handelsumsatzes gefragt.

[Stanislav Korotky]

fxsaber #:

Ist es das, wovon Sie sprechen?

Der Handelsumsatz - wie viel Geld Sie absetzen. Bei normalen Brokern wird daraus die Provision berechnet.

Wenn z.B. individuelle Konditionen verlangt werden, wird als erstes nach der Höhe des Handelsumsatzes gefragt.

Ich denke, das sollte so sein:

OrderLots() * TickValue * fabs(OrderOpenPrice() - OrderClosePrice())

Außerdem ist es notwendig, die Art des Symbols zu überprüfen, denn bei Nicht-Forex-Brokern müssen die Kosten für einen Tick von der Basiswährung in die Kontowährung umgerechnet werden (bei Forex werden die Kosten für einen Tick sofort in der Kontowährung ausgewiesen).

[fxsaber]

Stanislav Korotky #:

Es scheint so zu sein, wie es sein sollte:

Außerdem müssen Sie den Symboltyp überprüfen, da Sie bei Nicht-Devisen den Tick-Wert von der Basiswährung in die Kontowährung umrechnen müssen (bei Devisen wird der Tick-Wert sofort in der Kontowährung gemeldet).

Ich habe dies aus Report.mqh kopiert. Es geht auch so.

  // Unterschiedliche Werte für Gewinn- und Verlustgeschäfte werden nicht berücksichtigt
  static double GetTickValue()
  {
    static double TickValue[];

    const int Pos = REPORT::GetSymbolPos(OrderSymbol());
    const int Size = ::ArraySize(TickValue);

    if (Pos >= Size)
      TickValue[::ArrayResize(TickValue, Pos + 1) - 1] = 0; // https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page142#comment_13691776

// const double TmpPips = NormalizeDouble(OrderClosePrice() - OrderOpenPrice(), 8); // https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page128#comment_10696343
    const double TmpPips = OrderClosePrice() - OrderOpenPrice();
    const double Lots = OrderLots();

    if (TmpPips && Lots/* && OrderProfit()*/) // Gewinn kann Null sein - OrderType() > OP_SELL
      TickValue[Pos] = ::MathAbs(OrderProfit() / (TmpPips * Lots));

    return(TickValue[Pos]);
  }

    const double TickValue = (OrderType() <= OP_SELL) ? REPORT::GetTickValue() : 0;

Report funktioniert für die Handelshistorie mit Symbolen, die schon lange nicht mehr im Market Watch zu finden sind. Und er hat keine Ahnung, ob es sich um Forex oder etwas anderes handelt. Allerdings reichen die Informationen in der Historie oft aus, um den Handelsumsatz zu berechnen.

ZY Aus den Quellen geht hervor, dass die Berechnung nach dieser Formel erfolgt, wenn der Eröffnungs- und der Schlusskurs nicht übereinstimmen.

(OrderOpenPrice() + OrderClosePrice()) * MathAbs(OrderProfit() / ((OrderClosePrice() - OrderOpenPrice()))

[Aleksei Kuznetsov]

fxsaber #:

Ist es das, wovon Sie sprechen?

Der Handelsumsatz - wie viel Geld Sie absetzen. Bei normalen Brokern wird daraus die Provision berechnet.

Wenn z.B. individuelle Konditionen verlangt werden, wird als erstes nach der Höhe des Handelsumsatzes gefragt.

Ich habe das, was in Report gemacht wird, nachvollzogen und im ersten Beitrag darüber geschrieben. Die Sortierung nach ihnen deckt sich mit der Sortierung nur nach Volumina.
Das Problem mit der Berechnungsvariante ohne Mt4Orders.
Die Funktion https://www.mql5.com/ru/forum/98421/page2#comment_2908365 liefert ganz andere Ergebnisse.

Eines der Ergebnisse dieser Funktion: -149,96. Das Vorzeichen - kann man entfernen fabs()
Und für die gleiche Berechnung über Report: 13.839.230,40.

Vielleicht haben Sie ein Äquivalent für MT5 passend zu MT4Orders?

Wenn nicht, dann ist die einfachste Lösung zu sehen, ob ein über MT5-Funktionen getätigter Handel in der Historie über MT4Orders eingesehen werden kann. Um dies zu tun

OrderLots() * TickValue * (OrderOpenPrice() + OrderClosePrice())

[fxsaber]

Aleksei Kuznetsov #:

Wenn nicht, dann ist die einfachste Lösung, ob ein über MT5-Funktionen getätigter Handel in der Historie über MT4Orders eingesehen werden kann.

Genau so funktioniert Report.mqh! Oder ich verstehe die Fragen heute überhaupt nicht.

[Aleksei Kuznetsov]

fxsaber #:
Das ist also genau die Funktionsweise von Report.mqh! Oder habe ich die Fragen heute völlig falsch verstanden.

Ich werde es mal versuchen...

[Aleksei Kuznetsov]

fxsaber #:

Turn_Over += (OrderOpenPrice() + OrderClosePrice()) * MathAbs(OrderProfit() / ((OrderClosePrice() - OrderOpenPrice()));

Sie kann vereinfacht werden, indem man sie ersetzt:

OrderProfit()=(OrderClosePrice()-OrderOpenPrice()) * OrderLots() * lotSize

Ersetzen Sie

Turn_Over += (OrderOpenPrice() + OrderClosePrice()) * MathAbs((OrderClosePrice()-OrderOpenPrice()) * OrderLots() * lotSize / ((OrderClosePrice() - OrderOpenPrice()));

Löschen (OrderClosePrice()-OrderOpenPrice()))

Turn_Over += (OrderOpenPrice() + OrderClosePrice()) * OrderLots() * lotSize;

Lassen Sie uns die Größe von 1 Lot/Kontrakt ermitteln:

lotSize = (int)SymbolInfoDouble(OrderSymbol(),SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE); // nicht verfügbar im Mat-Modus, aber verfügbar in MT5

Holen Sie lotSize für Virtual im Mat-Modus aus OrderProfit()=(OrderClosePrice()-OrderOpenPrice())) * OrderLots() * lotSize

if(OrderProfit()!=0){lotSize=OrderProfit()/((OrderClosePrice()-OrderOpenPrice())*OrderLots());}
else{lotSize=lotSize;}// einen seltenen Fall mit demselben Zeichen finden oder ignorieren

Gesamtbetrag für Virtual

double CalcMt4TurnOver(){
   double lotSize=100000, Turn_Over=0;
   for (int i = 0; i < OrdersHistoryTotal(); i++){
      if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY) ){
        if(OrderType()<2){
        if(OrderProfit()!=0){lotSize=OrderProfit()/((OrderClosePrice()-OrderOpenPrice())*OrderLots());}//
        //else{lotSize=lotSize;}//findet oder vernachlässigt einen seltenen Fall mit demselben Symbol
        
       //lotSize=_TickValue/_TickSize;// - alternativ - Sie müssen es von Virtual erhalten
        Turn_Over += (OrderOpenPrice() + OrderClosePrice())*OrderLots()*lotSize;
   }}}
   return Turn_Over;
}

Für MT5: (das ist das, was ich ursprünglich erhalten wollte, und es stellte sich heraus, dass es viel einfacher war als in diesem Beispiel).

double CalcMt5TurnOver(){
  double lotSize, Turn_Over=0;
  for (int i = 0; i < ::HistoryDealsTotal(); i++){
    const ulong ticket = ::HistoryDealGetTicket(i);
    if (((HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TYPE) < 2))){
      lotSize = (int)SymbolInfoDouble(HistoryDealGetString(ticket,DEAL_SYMBOL),SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
      Turn_Over += HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PRICE) * HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_VOLUME) * lotSize;
    }
  }
  return Turn_Over;
}

Die Ergebnisse sind genau dieselben.

Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE anstelle von lotSize=SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE / SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE verwenden sollte;
Oder ist das Ergebnis in der Theorie das gleiche? In der Praxis mit einem einfachen einstelligen Beispiel, ja.

[fxsaber]

Aleksei Kuznetsov #:

Insgesamt für virtuelle

D.h. wir haben das erhalten, was wir ursprünglich geschrieben haben.

Ich bin mir nicht sicher, ob Sie SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE anstelle von lotSize=SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE / SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE verwenden sollten;

Oder ist das Ergebnis in der Theorie dasselbe? In der Praxis mit einem einfachen Beispiel mit einem einzigen Symbol, ja.

Das Symbol darf nicht in der Market Watch enthalten sein.