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Bibliotheken: Bericht
fxsaber, 2023.11.30 12:43 Uhr.
Bei Market Orders kann die Slippage nur durch die Analyse der Tick-Historie ermittelt werden. Dies ist noch nicht implementiert worden.
Implementierung.
Jetzt ist es einfacher, Schwalben/Greeders zu identifizieren.
Es wurde eine seltsame Hypothese aufgestellt.
Die Wahrscheinlichkeit der Anpassung während der Optimierung sinkt, wenn Sie den ursprünglichen EA mit aktiviertem Gittermechanismus optimieren.
Grob gesagt ist das benutzerdefinierte Optimierungskriterium für den ursprünglichen EA das gleiche Kriterium, aber für EA+Grid.
Вероятность подгонки во время оптимизации уменьшается, если оптимизировать исходную ТС с включенным сеточным механизмом.
Grob gesagt ist das benutzerdefinierte Optimierungskriterium des ursprünglichen EA das gleiche Kriterium, aber für EA+Grid.
Kannst du das ein bisschen aufschlüsseln? Ich rieche etwas Interessantes, aber ich verstehe es noch nicht ))))
Ich wäre Ihnen sehr dankbar!
Darf ich darauf ein wenig herumkauen?
Es gibt zum Beispiel einen TS, der nicht gefüllt wird - nicht mehr als eine offene Position. Und wir müssen ihn über den Optimierer einrichten.
So wird es normalerweise gemacht.
Und es kann (fast immer) schlecht laufen.
Also hier ist eine Hypothese, dass wir probabilistisch diese "Scheiße" reduzieren können, wenn wir das benutzerdefinierte Kriterium auf EA+Grid ändern.
Vor den drei oben genannten Punkten erlauben wir dem TS, einen Anteil nach dem Rasterprinzip mit einem Loskoeffizienten von eins zu nehmen.
Weiterhin sind alle drei Punkte erfüllt, aber in der Realität laufen wir ohne Fraktionen.
Es wurde eine seltsame Hypothese aufgestellt.
Die Anpassungswahrscheinlichkeit während der Optimierung sinkt, wenn der anfängliche TK mit eingeschaltetem Gittermechanismus optimiert wird.
Grob gesagt ist das benutzerdefinierte Optimierungskriterium für die ursprüngliche EA das gleiche Kriterium, aber für EA+Grid.
Warum ist das seltsam? Es funktioniert wie ein Regularisierer, es erhöht die Komplexität des Modells (weniger genaue Trades, weniger Überoptimierung).
Aber wenn Sie das Gitter entfernen, können die Trades weniger genau sein.Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Expert Advisors: Validieren
mma-meta, 2025.06.12 09:10
Fehler tritt beim Kompilieren der Datei Report.mqh auf
Behoben.
Hallo, haben Sie vielleicht eine Version, die die Abweichung () in der Gewinnspalte im detaillierten Bericht nicht anzeigt, oder gibt es eine Möglichkeit, diese Abweichungswerte nicht anzuzeigen?
Hallo, haben Sie vielleicht eine Version, die die Abweichungen () in der Gewinnspalte im detaillierten Bericht nicht anzeigt, oder gibt es eine Möglichkeit, diese Abweichungen nicht anzuzeigen?
Es ist einfach zu tun, aber warum?
Das ist einfach zu machen, aber warum?
Ich möchte den Bericht nach Excel exportieren, wo ich ihn dann nach bestimmten Wochen, Tagen und Stunden untersuchen kann.
Im Moment wird die Gewinnspalte als 2 Werte in einer Spalte in Excel importiert. Vielleicht wäre es einfacher, wenn dem Bericht ein Trennzeichen wie ";" hinzugefügt würde, damit Excel die Werte beim Importieren aufteilen kann?