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EA Trades in umgekehrter Richtung spiegeln

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herral
33
herral  
Hallo zusammen,

da die meisten EAs langfristig keine Gewinne erzielen, bin ich auf eine interessante Idee gekommen, die ich gerne testen würde. Ich weiß nur nicht, wie man das technisch umsetzten könnte.

Die Idee ist, dass man einen (schlechten) EA auf einem Demokonto traden lässt und sämtliche Trades dann in umgekehrter Richtung auf einem Realkonto spiegelt. In umgekehrter Richtung bedeutet in dem Fall, dass wenn der EA eine Buy-Order platziert, im Realkonto dann eine Sell-Order in exakt gleicher Höhe ausgeführt wird.

Hat jemand eine Idee, wie man das umsetzen könnte?
Carl Schreiber
Moderator
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Carl Schreiber  

Ich denke, Du bist nicht der erste, der das versucht(e) und ich denke, keiner ist damit glücklich geworden.

Ich kann Dir nur raten, lerne den Markt zu lesen, lerne die Instrumente (Indikatoren) zu beurteilen, lerne einen EA zu verstehen, wie er sich im Markt bewegt!

Francisco Ortiz Escalona
566
Francisco Ortiz Escalona  
herral:
Hallo zusammen,

da die meisten EAs langfristig keine Gewinne erzielen, bin ich auf eine interessante Idee gekommen, die ich gerne testen würde. Ich weiß nur nicht, wie man das technisch umsetzten könnte.

Die Idee ist, dass man einen (schlechten) EA auf einem Demokonto traden lässt und sämtliche Trades dann in umgekehrter Richtung auf einem Realkonto spiegelt. In umgekehrter Richtung bedeutet in dem Fall, dass wenn der EA eine Buy-Order platziert, im Realkonto dann eine Sell-Order in exakt gleicher Höhe ausgeführt wird.

Hat jemand eine Idee, wie man das umsetzen könnte?

Umsetzen kannst du das z.B. mit einen Tradekopierer, die meisten bieten umgekehrtes spiegeln an, glaub aber nicht das du damit erfolge erzielst.

Tradekopierer z.B.:

https://www.mql5.com/de/market/product/4676 (Inverted copy)

https://www.mql5.com/de/market/product/18932 (Reverse copy)

herral
33
herral  
Francisco Ortiz Escalona:

Umsetzen kannst du das z.B. mit einen Tradekopierer, die meisten bieten umgekehrtes spiegeln an, glaub aber nicht das du damit erfolge erzielst.

Tradekopierer z.B.:

https://www.mql5.com/de/market/product/4676 (Inverted copy)

https://www.mql5.com/de/market/product/18932 (Reverse copy)


Danke für die Antwort. Hast du sowas schon getestet? Oder wieso meinst du, dass man damit keinen Erfolg haben kann?

alphatrading
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alphatrading  

Ich stimme Carl hier nicht ganz zu. So dumm ist die Idee gar nicht. Er hat jedoch recht, daß man damit nur ganz ganz selten Erfolg hat. Doch trotzdem sollte sich jeder damit beschäftigen, um zu verstehen, was genau an der Idee nicht funktioniert und warum. Dann lernt man nämlich eine Menge über den Markt und über Strategieentwicklung.

Man kommt zu der Schlußfolgerung, daß es tatsächlich so ist, das es keine verlierenden Strategien an sich gibt. Gäbe es sie, würde der Ansatz "Verlierer-Strategie umdrehen" funktionieren. Alle Strategien sind über einen beliebigen Zeitraum Nullsummen-Spiele. Der Grund, daß der Demo-Account verliert (hoffentlich nicht der Live-Account), liegt nicht in der Strategie selbst begründet, sondern an anderen Faktoren, als da sind Transaktionskosten, falsches Moneymanagement usw.

Laß eine angebliche Verliererstrategie über einen genügend langen Zeitraum mit sauberem Moneymanagement und niedrigen Transaktionskosten laufen und du wirst feststellen, daß sie aufhört zu verlieren und auf Dauer um plus/minus Null pendelt. Das gilt für fast alle Strategien. Eine Strategie, die das nicht tut, kann automatisch in eine Gewinnerstrategie umgewandelt werden, egal ob sie gerade Verlust macht oder nicht.

Diese Beobachtung ist einer der Gründe, warum die jährlichen Renditen erfolgreicher automatischer Langzeitsysteme so niedrig (max. 50-60% jährlich, in der Regel weniger, also weniger als 5%/Monat) im Vergleich zu den überhöhten Erwartungen von Tradinganfängern sind. Die langfristige Statistik läßt sich eben nur ganz schwer austricksen.

Wenn wir also eine Strategie haben, die viel verliert, dann können wir sicher sein, daß etwas mit ihr fundamental nicht stimmt. Es ist auf jeden Fall nicht die Strategie selbst, die "weiß", wie man den besten Verlierer erkennt und traded. Genau dasselbe gilt für die Super-Highflyer-Strategie mit 80% monatlicher Rendite, die mit dem nächsten Börsennewsletter ins Haus flattert. Exakt entsprechend zur Verliererstrategie kann man 100 %ig sicher sein, daß etwas fundamentales mit ihr nicht stimmt.

Der häufigste fundamentale Fehler der gängigen Highflyer ist der, daß sie Scalping-Systeme mit völlig unrealistischem Verhältnis von ProfitTarget zu Transaktionskosten sind. Also z.B. durchschnittlicher TakeProfit von 1-2 pip. Die kleinste Schwankung kann 50% des Gewinns und mehr vernichten. Im Tester läßt sich ein fixer Spread einstellen, da fällt das nicht auf. :-)

Im nächsten Schritt geht es dann darum, diesen fundamentalen Fehler zu finden und zu analysieren. Läßt er sich beheben? Oder etwa nicht? Aus diesem Prozeß kann dann die Idee zu einer wirklich erfolgreichen Strategie entspringen und man lernt, Testergebnisse besser einzuschätzen.

Der nächste Punkt: In dem Moment, wo ich die Trades wirklich 180° umdrehe, nehme ich effektiv die Position des Brokers ein, und der verdient damit bekanntlich eine Menge Geld (wenn er Bucket-Shop ist). Ein wirkliches Reverse läßt sich jedoch auf "unserer" Seite nicht mit jeder Strategie machen.


PS: Ich habe in einigen meiner EAs einen Parameter "bool Trade_Reverse", der genau das beschriebene macht. Zum Testen.

Juergen Frank
704
Juergen Frank  

Ich hab mir mal einen EA programmieren lassen der ein Arrow Signal eines Indikator, ich meine es war der "Hull", zum Handeln benutzte.

Je kleiner der Time Frame wurde desto mehr wurde er nicht profitabel, am wenigsten dann auf M1. Mir kam dann die Idee einfach einen zusätzlichen Parameter programmieren zu lassen mit dem man dann einfach die Trades umkehrt, also anstatt ein Long eine Short Position und umgekehrt.

Was soll ich sagen....... der wurde nicht profitabler! :-P Das war dann der Punkt wo ich echt kritisch mit den ganzen wurde.... wenn das Paar auf dem er gerade handelt eine Seitwärtsphase hat dann ging das steil bergab!!

alphatrading
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alphatrading  
Juergen Frank:...Was soll ich sagen....... der wurde nicht profitabler! :-P Das war dann der Punkt wo ich echt kritisch mit den ganzen wurde.... wenn das Paar auf dem er gerade handelt eine Seitwärtsphase hat dann ging das steil bergab!!

Ja, so ist das allgemein mit MA-Systemen. In Trends hervorragend, in Seitwärtsphasen steil bergab. Der Punkt ist, du weißt nie, wann die Seitwärtsphase aufhört. Oder wann der nächste Preis-Schock kommt.

Nehmen wir an, daß du die Reverse-Logik korrekt implementiert hast, dann hat ein System, daß in beiden Richtungen verliert, entweder ein falsches Moneymanagement (z.B. eine Martingale-Variante) oder das Verhältnis durchschnittlicher Gewinn zu Transaktionskosten macht das System in beiden Richtungen zunichte. Was du in dem Falle als Ergebnis siehst, sind hauptsächlich Transaktionskosten - und die laufen von Natur aus nicht ins positive Terrain :-)

Dein kritisches Hinterfragen ist völlig richtig. Etwas stimmt nicht. Entweder die Testumgebung (Simulation, Ausführung) oder die Testdaten (Gaps, Spikes, völlig falsche Daten) oder ein Fehler in der Logik (siehe oben).

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