Diskussion zum Artikel "Walk-Forward-Optimierung in MetaTrader 5 - mit eigenen Händen"
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Neuer Artikel Walk-Forward-Optimierung in MetaTrader 5 - mit eigenen Händen :
Im Artikel werden verschiedene Herangehensweisen betrachtet, die es erlauben, eine Walk-Forward-Optimierung mithilfe des eingebauten Testers und Hilfsbibliotheken in MQL genau zu emulieren.
Es bleibt nur diesen Mechanismus als eine Walk-Forward-Optimierung anzupassen. Dafür müssen wir sicherstellen, dass die Optimierung nur nach den Kennzahlen des Handels in jedem Fenster W durchgeführt wird, und sie alle nachfolgenden Testperioden S ignoriert. Dafür kann man benutzerdefiniertes Optimierungskriterium in den Einstellungen des Testers auswählen, es in der Bibliothek basierend auf den Trades innerhalb des aktuellen Fensters W berechnen und es mithilfe des Event-Handlers OnTester in den Tester zurückgeben. Darüber hinaus muss die Bibliothek die Kennzahlen des Handels in jeder nachfolgenden Testperiode S berechnen und speichern. Nach dem Abschluss der Optimierung werden wir eine Vielzahl von Sets von Parametern für jedes Fenster W mit einer Verschiebung um i Schritte haben, aus denen der beste Set ausgewählt wird. Nach der Nummer des Durchlaufs können wir direkt die Kennzahlen des Handels in der nachfolgenden Testperiode S erhalten. Wenn wir diese vereinen, erhalten wir einen vollständigen Bericht über das Forward-Testen innerhalb von D.
Abb.1 Bildung eines Walk-Forward Tests
Autor: Stanislav Korotky