Indikatoren: Corr average

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Corr average:

Ein Durchschnitt, der Dr. Andreas Uhls Korrektur verwendet.

Autor: Mladen Rakic

 

Vielen Dank für das großzügige Teilen der vielen Indikatoren hier im CodeBase-Bereich!

Wäre es möglich, dass Sie einen Referenzlink zu der von Dr. Andreas Uhl entwickelten "Korrekturmethode" angeben, die Sie hier (und bei einigen anderen Indikatoren, die Sie geteilt haben) verwendet haben?

Ich habe eine Suche im Internet durchgeführt und viele seiner Veröffentlichungen gefunden, aber ich habe keinen Titel gefunden, der darauf hindeutet, dass es sich um seine "Korrekturmethode" handelt (es sei denn, sie ist in einer der genannten Veröffentlichungen versteckt).

 
Fernando Carreiro:

Vielen Dank für das großzügige Teilen der vielen Indikatoren hier im CodeBase-Bereich!

Wäre es möglich, dass Sie einen Referenzlink zu der von Dr. Andreas Uhl entwickelten "Korrekturmethode" angeben, die Sie hier (und bei einigen anderen Indikatoren, die Sie geteilt haben) verwendet haben?

Ich habe eine Suche im Internet durchgeführt und viele seiner Veröffentlichungen gefunden, aber ich habe keinen Titel gefunden, der darauf hindeutet, dass es sich um seine "Korrekturmethode" handelt (es sei denn, sie ist in einer der genannten Veröffentlichungen versteckt).

Die Liste aller seiner Veröffentlichungen (viele davon können heruntergeladen werden) finden Sie hier: http: //wavelab.at/member-uhl.shtml
Multimedia Signal Processing and Security Lab
  • mgschwan
  • wavelab.at
About Me: I am a Full Professor at the Department of Computer Sciences, University of Salzburg, Austria. I hold Master degrees in Pure Mathematics as well as Secondary/High School teacher education (with qualifications for mathematics, computer science, philosophy, and psychology), a PhD in applied mathematics, and I am tenured for computer...
 
Mladen Rakic:
Die Liste aller seiner Veröffentlichungen (viele davon können heruntergeladen werden) finden Sie hier: http: //wavelab.at/member-uhl.shtml
Ja, das weiß ich und das habe ich auch in meinem Beitrag erwähnt. Ich muss nur wissen, welche davon sich auf die "Korrekturmethode" bezieht, die Sie hier in Ihren Indikatoren verwendet haben.
 
Fernando Carreiro:
Ja, das weiß ich und das habe ich auch in meinem Beitrag erwähnt. Ich muss nur wissen, welche davon sich auf die "Korrekturmethode" bezieht, die Sie hier in Ihren Indikatoren verwendet haben.
http://www.buero-uhl.de/papers.htm
 
Mladen Rakic: http://www.buero-uhl.de/papers.htm
Ich danke Ihnen!
 
Mladen Rakic:
http://www.buero-uhl.de/papers.htm

Darf ich Sie fragen, was Sie persönlich von Ahls Korrektur halten?

Ich habe einen mt4-Indikator mit einem ema (gepunktet, aqua) und einem dema (gepunktet, gelb) mit der gleichen Periode=14 erstellt und auf das ema die normale stddev angewandt, um Ahl (durchgezogen, aqua) und die inkrementelle stddev (durchgezogen, gelb - danke an Fernado!) auf den dema zu erhalten.

Auf der einen Seite ist es beeindruckend, dass Ahl in einem flachen Markt perfekt horizontal wird - aber auf der anderen Seite hinkt es sehr stark hinterher, wenn ein Markt flach wird!

Was denken Sie darüber?

Calli

Ahl über Ema und Dema

PS: Ahl verwendet dieses
v2/
(v1+v2), aber Sie verwenden 1-v1/v2 (was ich in einem anderen Forum gefunden habe)
 
Carl Schreiber:

Darf ich Sie fragen, was Sie persönlich von Ahls Korrektur halten?

Ich habe einen mt4-Indikator mit einem ema (gepunktet, aqua) und einem dema (gepunktet, gelb) mit der gleichen Periode=14 erstellt und auf das ema die normale stddev angewandt, um Ahl (durchgezogen, aqua) zu erhalten und die inkrementelle stddev (durchgezogen, gelb - danke an Fernado!) auf den dema.

Auf der einen Seite ist es beeindruckend, dass Ahl in einem flachen Markt perfekt horizontal wird - aber auf der anderen Seite hinkt es sehr stark hinterher, wenn ein Markt flach wird!

Was denken Sie darüber?

Calli


PS: Ahl verwendet dies

Ich fürchte, ich weiß nicht, wer "Ahl" ist ...

Auf jeden Fall fehlt der Teil der Schleife in dem, was Sie zu vergleichen versuchen (in der ursprünglichen Methode müssen Sie die nächsten paar Zeilen zu überprüfen ), dieser Teil :

{calculate current gain factor K}
e=1;
Kold=1;
while e>tol begin
        K=v3*Kold*(2-Kold);
        e=Kold-K;
        Kold=K;
end;    

und das geht nicht (wenn Sie diesen Schleifenteil in der Originalmethode weglassen, dann fehlt Ihnen der ganze Punkt und Sie vergleichen dann das Unvergleichbare)

Wie auch immer: Die Änderung/Korrektur an Uhls Methode wurde vorgenommen, um die Methode :

  • CPU-effizienter zu sein
  • auf jede beliebige Menge von Werten anwendbar zu sein (ohne die Notwendigkeit, eine minimale Verstärkung festzulegen)
  • Da die Verstärkung in beiden Fällen (Methoden) der Berechnung mehr oder weniger ähnlich ist - abgesehen von den oben beschriebenen Gründen für die Änderung - glaube ich, dass die von mir verwendete Methode für jede beliebige Menge von Werten (im Gegensatz zur ursprünglichen Methode) unabhängig von ihrem Wertebereich anwendbar ist.

Außerdem verstehe ich den Punkt mit der Verzögerung nicht. Der ganze Sinn der "Korrektur" besteht darin, das unnötige Rauschen herauszufiltern, d.h. zu verzögern (wenn man es so nennen will).

Und noch einmal: Sie können ema und dema nicht vergleichen. Es handelt sich um völlig unterschiedliche Dinge. Jeder Vergleich, der die Tatsache außer Acht lässt, dass sich Dema von Ema (von Natur aus) so sehr unterscheidet, führt zu einer falschen Schlussfolgerung.

 
Carl Schreiber: ... und die inkrementelle Standardabweichung (durchgezogen, gelb - Dank an Fernado!) zur DEMA ...

Carl, die spezifische "inkrementelle Berechnung einer gewichteten Varianz", die ich zuvor mitgeteilt habe, kann nur auf EMA (nicht DEMA) angewendet werden. Seien Sie also vorsichtig, dass Sie hier nicht "Äpfel" und "Birnen" verwechseln (es sei denn, ich verstehe Ihren Beitrag falsch und Sie beziehen sich auf die EMA-Berechnungen, die Sie zur Erstellung der DEMA verwenden, und nicht auf die Varianz des endgültigen DEMA-Werts).

Für diejenigen, die diesen Beitrag lesen und sich über die fragliche "Berechnung" nicht im Klaren sind, hier der Verweis auf den fraglichen Beitrag:

Forum über Handel, automatisierte Handelssysteme und das Testen von Handelsstrategien

[Hilfe] Was ist die wirkliche Formel des Exponential Moving Average? Bitte erklären Sie mir das. Ich habe im Internet gesucht, ich habe viele EMA-Formeln gefunden.

Fernando Carreiro, 2016.12.12 22:07

Wenn Sie die Mathematik lernen wollen und wie alles zusammenhängt und welche Gleichungen besser geeignet sind, um Rundungsfehler und dergleichen zu vermeiden, werfen Sie einen Blick auf dieses Papier, das den Exponential Moving Average enthält:

 
Mladen Rakic:

Ich fürchte, ich weiß nicht, wer "Ahl" ist ...

Auf jeden Fall fehlt der Teil der Schleife in dem, was Sie zu vergleichen versuchen (in der ursprünglichen Methode müssen Sie auch die nächsten paar Zeilen überprüfen), dieser Teil :

{calculate current gain factor K}
e=1;
Kold=1;
while e>tol begin
        K=v3*Kold*(2-Kold);
        e=Kold-K;
        Kold=K;
end;    

und das können Sie nicht (wenn Sie diesen Schleifenteil in der Originalmethode weglassen, dann fehlt Ihnen der ganze Sinn)

Wie auch immer: die Korrektur der Uhl-Methode wurde vorgenommen, um die Methode :

  • CPU-effizienter zu sein
  • auf jede beliebige Menge von Werten anwendbar ist (ohne die Notwendigkeit, eine minimale Verstärkung festzulegen)
  • da die Verstärkung in beiden Fällen (Methoden) der Berechnung mehr oder weniger ähnlich ist - abgesehen von den oben beschriebenen Gründen für die Änderung - glaube ich, dass die von mir verwendete Methode bei jeder Menge von Werten anwendbar ist (im Gegensatz zur ursprünglichen Methode)

Außerdem verstehe ich den Punkt mit der Verzögerung nicht. Der ganze Sinn des "Korrigierens" besteht darin, das nicht benötigte Rauschen herauszufiltern, d.h. zu verzögern (wenn Sie es so nennen wollen).


Sorry, der Name eines Klassenkameraden ist Dr. Ahl und ich habe ihn mit Dr. A. Uhl verwechselt - eine Art Freudscher Versprecher :) - sorry.

Was die Verspätung angeht, schau dir einfach die 'aqua-lines' an: Nov. 17 12:00 ist ein lokales Hoch und es ist die erste Kerze, die den "Wasserfall" startet, es dauert 12 Takte (Nov. 17, 21:00) bevor Uhl anfängt zu fallen.

Man könnte auch sagen, dass die nächste "Seitwärtsbewegung" der Preise am 17. November um 19:00 Uhr beginnt und Uhl seinen nächsten "Horizont" am 18. November um 09:00 Uhr, also 10 Takte später, beginnt.

Ich kenne das Problem des Verhältnisses von Filterung auf Kosten der Verzögerung, aber hier in diesem Fall handelt Uhl, nachdem alles bereits geschehen ist und das Geld früher hätte verdient werden können.

Zumindest ist es ein Hinweis darauf, dass Uhl für kürzere Zeitrahmen interessanter und hilfreicher sein könnte als h1 - oder?

 
Carl Schreiber:

Sorry, der Name eines Klassenkameraden ist Dr. Ahl und ich habe ihn mit Dr. A. Uhl verwechselt - eine Art Freudscher Versprecher :) - sorry.

Was die Verspätung angeht, schau dir einfach die 'aqua-lines' an: Nov. 17 12:00 ist ein lokales Hoch und es ist die erste Kerze, die den "Wasserfall" startet, es dauert 12 Takte (Nov. 17, 21:00) bevor Uhl anfängt zu fallen.

Man könnte auch sagen, dass die nächste "Seitwärtsbewegung" der Kurse am 17. November um 19:00 Uhr beginnt und Uhl seinen nächsten "Horizont" am 18. November um 09:00 Uhr, also 10 Takte später, beginnt.

Ich kenne das Problem des Verhältnisses von Filterung auf Kosten der Verzögerung, aber hier in diesem Fall handelt Uhl, nachdem alles bereits geschehen ist und das Geld früher hätte verdient werden können.

Zumindest ist es ein Hinweis darauf, dass Uhl für kürzere Zeitrahmen interessanter und hilfreicher sein könnte als h1 - oder?

Ich werde meinen Lieblingssatz verwenden: "Wie immer ist etwas Experimentieren ratsam".

Ich werde keine "in Stein gemeißelten" Versionen veröffentlichen. Wenn Sie der Meinung sind, dass es auf einem anderen als dem Beispiel-Zeitrahmen (und Symbolen) anders verwendet werden sollte, warum nicht? Schließlich sind der Code und die Parameter dazu da, Änderungen zu ermöglichen - und nicht, um vorzuschlagen, dass es so verwendet werden muss, wie es im Beispiel kodiert und angezeigt wird (das eher eine Illustration als ein Leitfaden ist).

Alles Gute

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