Diskussion zum Artikel "Automatische Ermittlung von Extremwerten basierend auf einem angegebenen Kursrückgang"
Nein, der vorgestellte Ansatz ist nicht der einzige. Gute Ergebnisse bei der Bestimmung von Extrema können mit gleitenden Durchschnitten erzielt werden, aber in diesem Fall sind zusätzliche Algorithmen zur Auswahl und Korrektur der Periode des gleitenden Durchschnitts erforderlich. Sehr gute Ergebnisse werden auch durch die Anwendung der Fourier-Reihenzerlegung der Funktion erzielt.
Wenn es nur um die korrekte Markierung von Extrema geht, müssen Kriterien für die Treue festgelegt werden. In diesem Fall ist die vorgestellte Methodik eine der einfachsten, die es ermöglicht, alle Extrema gemäß den festgelegten Kriterien eindeutig zu bestimmen.
Einer ihrer Hauptvorteile ist jedoch die Möglichkeit, die jüngsten Kursschwankungen so weit wie möglich zu berücksichtigen.
So wie der exponentielle gleitende Durchschnitt in gewissem Sinne besser ist als der übliche, weil er die jüngsten Kursveränderungen so weit wie möglich berücksichtigt, so ist auch der vorgestellte Indikator besser als herkömmliche Instrumente (z. B. ZigZag), weil bei den Berechnungen der jüngste Kurswert der Ausgangspunkt für die Suche nach Extrema ist.
Es ist möglich, alle Extrema in einem Durchgang zu finden, wenn die Größe der minimalen Bewegung festgelegt ist. Suchen Sie den Algorithmus, er ist sehr alt und einfach.
Es ist überraschend, dass Artikel zu diesem Thema geschrieben werden.
В один же проход можно находить все экстремумы, когда задан размер мин. движения. Поищите алгоритм, он ну очень древний и простой.
Ursprünglich war der Artikel rein theoretisch (ohne Code) geplant.
Sein Ziel war es, die Schwierigkeiten bei der Suche nach Extremen sowie Methoden zu ihrer eindeutigen Bestimmung populärdarzustellen,
mit der anschließenden Software-Implementierung der vorgestellten Algorithmen.
Ziel des Artikels war es auch, ein Beispiel für die Verwendung von Extremen bei der Umsetzung einer recht bekannten Strategie zu zeigen.
Die Aufgabe der Code-Optimierung wurde nicht gestellt.
Ziel ist es, die Schwierigkeiten, die bei der Suche nach Extremen auftreten, sowie Methoden zu ihrer eindeutigen Bestimmung auf populäre Weise darzustellen,
. Die Aufgabe, den Code zu optimieren, wurde nicht gestellt.
Er ist in Ordnung, sie haben ihn nur stark überoptimiert, deshalb haben sie die Schwierigkeiten gesehen.
Es gibt keinen Grund, denCode zu optimieren, der Algorithmus ist sehr einfach. Schlagen Sie ihn nach, Sie werden ihn sofort verstehen.
Anstelle der angegebenen Amplitude zwischen Fraktalen ist es meiner Meinung nach effizienter, die Funktionen Höchste und Niedrigste zu verwenden.
(Bedingung ist, dass diese Ebenen Fraktale sind). Dies ist ein universellerer Algorithmus, da es keine starre Bindung
an den Amplitudenwert zwischen gegenüberliegenden Fraktalen. Es genügt die Angabe, dass die Amplitude nicht kleiner ist als .... Punkte.
Der neue Artikel Automatische Erkennung von Extrempunkten auf der Grundlage bestimmter Preisänderungen wurde veröffentlicht:
Autor: Sergey Strutinskiy
Schöner Gedanke!
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Neuer Artikel Automatische Ermittlung von Extremwerten basierend auf einem angegebenen Kursrückgang :
Bei der Automatisierung von Handelsstrategien, die grafische Muster verwenden, ist es notwendig, Extremwerte auf den Charts für eine weitere Verarbeitung und Interpretation zu ermitteln. Bestehende Tools bieten nicht immer diese Möglichkeit. Die im Artikel beschriebenen Algorithmen erlauben es, alle Extremwerte auf den Charts zu ermitteln. Die entwickelten Tools sind effektiv sowohl in einem Trend, als auch in einem Seitwärtsmarkt. Die erhaltenen Ergebnisse hängen von der gewählten Timeframe ab und werden nur durch den angegebenen Rückgang definiert.
Betrachten wir ein Beispiel, in welchem die Spannweite an einer von Ebene 140 Pips gesetzt wurde. Für die Ermittlung des ersten Extremwertes wird ein zusätzlicher Koeffizient verwendet. Im ersten Fall beläuft sich sein Wert auf 0.9 (Abb. 7, a), im zweiten – auf 0.7 (Abb. 7, b). Dann wird der Wert des zusätzlichen Koeffizienten den minimalen Kursrückgang in Pips bestimmen, der das erste Extremum zu ermitteln hilft. Für den ersten Fall beträgt der Rückgang 126 Pips, für den zweiten — 98 Pips. In beiden Fällen wird einer und der selbe Chart betrachtet. Die senkrechte Linie markiert den aktuellen Zeitpunkt, für welchen die Berechnung durchgeführt wurde, mit Punkten werden die Extremwerte in diesem Bereich dargestellt.
Abb. 7. Der Einfluss des zusätzlichen Koeffizienten auf die Ermittlung der Extrema: wenn der Koeffizient 0.9 (126 Pips) beträgt, wird das erste Extremum bei einem Rückgang von 205 Pips (a)ermittelt, wenn 0,7 (98 Pips), wird das erste Extremum bereits bei einem Rückgang von 120 Pips ermittelt, die zwei weiteren Extrema werden entsprechend der angegebenen Spannweite ermittelt (b)
Autor: Sergey Strutinskiy