Volume Profile Levels Indicator - indicatore per MetaTrader 5

Livelli del profilo di volume

Il concetto alla base

Un grafico normale mostra l’andamento del prezzo; un profilo di volume mostra invece dove il mercato ha effettivamente operato. Questo indicatore suddivide una finestra di analisi retrospettiva recente in righe di prezzo uguali, calcola il volume scambiato in ciascuna riga e rappresenta il risultato sotto forma di un istogramma orizzontale affiancato all’andamento del prezzo: più alta è la riga, maggiore è il volume che è stato scambiato a quel prezzo. Da tale istogramma derivano due dei livelli di riferimento più utilizzati nell’analisi del volume: il Punto di Controllo (il singolo livello di prezzo con il volume maggiore) e l’Area di Valore (la fascia di prezzo che contiene una percentuale scelta del volume totale, costruita a partire dal POC utilizzando lo stesso algoritmo di espansione riga per riga impiegato nell’analisi tradizionale del TPO/profilo di volume, non una scorciatoia semplicistica basata su una percentuale fissa dell’intervallo).

Ogni riga dell’istogramma viene inoltre suddivisa a seconda che il suo volume provenga da barre con chiusura al rialzo o al ribasso, quindi le righe sono colorate in base al lato che ha prevalso — un rapido indizio visivo per capire se l’accettazione a quel prezzo fosse più guidata dagli acquisti o dalle vendite, oltre al livello stesso.

Come interpretarlo

• Righe dell’istogramma — la lunghezza è proporzionale al volume in quella riga di prezzo rispetto alla singola riga più trafficata; il colore indica se le barre con chiusura al rialzo o al ribasso hanno contribuito maggiormente al volume di quella riga.
• Linea POC (di default bianca, continua) — la riga di prezzo con il singolo volume maggiore nella finestra di analisi retrospettiva; spesso funge da magnete o da punto di rotazione a cui il mercato ritorna.
• Linee VAH / VAL (di default argento, tratteggiate) — la parte superiore e inferiore dell’Area di Valore; insieme delimitano l’intervallo di prezzo in cui si concentra InpValueAreaPercent di tutto il volume scambiato. Il prezzo che viene scambiato al di fuori di questa fascia si trova, per definizione, in un’area con volume relativamente basso e meno “concordata”.
• Posizione della barra laterale — sempre ancorata alla barra più recente, estendendosi verso destra; le linee POC/VAH/VAL si estendono dall’inizio della finestra di analisi a tutta la barra laterale, in modo da poter vedere a colpo d’occhio come si posiziona il prezzo corrente rispetto ad esse.
• Frequenza di aggiornamento: con l’opzione InpUpdateOnNewBarOnly abilitata (impostazione predefinita), l’intero profilo viene ricostruito una volta per ogni nuova barra del grafico a cui è associato.

Variabili esterne (input)

Uso consigliato

Funziona su qualsiasi simbolo e su qualsiasi timeframe. Sui simboli con volume reale riportato, impostare InpVolumeType su Real Volume per ottenere un profilo da manuale; sulla maggior parte dei simboli forex/metalli al dettaglio, dove i broker riportano solo il volume dei tick, il valore predefinito Tick Volume approssima ragionevolmente bene l’attività di trading, ma non rappresenta letteralmente il volume negoziato — la stessa avvertenza che si applica a qualsiasi indicatore basato sul volume su questi simboli.

Questo indicatore apporta una semplificazione intenzionale che vale la pena conoscere: l'intero volume di ciascuna barra viene assegnato a una singola riga di prezzo utilizzando il prezzo tipico di quella barra (H+L+C)/3, anziché essere distribuito su ogni riga toccata dall'intervallo massimo-minimo della barra. Ciò mantiene il costo di ricostruzione limitato e prevedibile (proporzionale a InpLookbackBars, mai all’intera cronologia del grafico), a scapito di una granularità leggermente inferiore rispetto a un profilo completo ponderato per l’intervallo — un compromesso ragionevole per una sovrapposizione nella finestra del grafico aggiornata ad ogni barra, anziché una finestra secondaria dedicata esclusivamente al profilo.

Questo indicatore legge solo i dati di prezzo e volume e non inserisce, modifica né chiude mai alcun ordine, quindi è sicuro da eseguire su qualsiasi tipo di conto. Tutti gli oggetti del grafico vengono creati con un unico prefisso di nome interno e vengono completamente rimossi tramite ObjectsDeleteAll() in OnDeinit() quando l’indicatore viene scollegato, quindi non lascia alcuna traccia sul grafico.

Fig. 1. La barra laterale del profilo di volume con POC e Area di Valore su XAUUSD M15. Resa in bianco e nero secondo le linee guida per le immagini del Code Base (750×500 px).