Volume Profile Levels Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Уровни профиля объёма

Идея, лежащая в основе

Обычный график показывает, куда двигалась цена; профиль объема показывает, где на рынке фактически совершались сделки. Этот индикатор разбивает недавнее окно обратного обзора на равные ценовые строки, подсчитывает объем торгов на каждой строке и отображает результат в виде горизонтальной гистограммы, расположенной рядом с ценовым движением — чем выше строка, тем больший объем был проторгован по этой цене. На основе этой гистограммы выводятся два наиболее широко используемых ориентировочных уровня в анализе объема: точка контроля (Point of Control — единственный ценовой уровень с наибольшим объемом) и зона значения (Value Area — ценовой диапазон, содержащий выбранный процент от общего объема, построенный от точки контроля с использованием того же алгоритма построчного расширения, что и в традиционном анализе TPO/профиля объема, а не с помощью простого упрощения с фиксированным процентом диапазона).

Каждая строка гистограммы также разделяется в зависимости от того, происходил ли её объём от баров с закрытием вверх или вниз, поэтому строки окрашиваются в цвет той стороны, которая доминировала — это быстрый визуальный ориентир, позволяющий определить, было ли принятие цены в данной точке в большей степени обусловлено покупками или продажами, помимо самого уровня.

Как это интерпретировать

• Строки гистограммы — длина пропорциональна объему в данной ценовой строке по отношению к самой активной строке; цвет показывает, какие свечи — закрывшиеся с повышением или снижением — внесли больший вклад в объем данной строки.
• Линия POC (по умолчанию белая, сплошная) — ценовая строка с наибольшим объемом за рассматриваемый период; часто выступает в качестве магнита или опорной точки, к которой возвращается рынок.
• Линии VAH / VAL (по умолчанию серебристые, пунктирные) — верхняя и нижняя границы зоны значения; вместе они ограничивают ценовой диапазон, в котором торгуется InpValueAreaPercent всего объема. Торговля ценой за пределами этой полосы, по определению, происходит в зоне со сравнительно низким объемом, менее «согласованной».
• Положение боковой панели — всегда привязано к самому последнему бару и простирается вправо; линии POC/VAH/VAL проходят от начала окна анализа через боковую панель, так что вы можете с одного взгляда увидеть, как текущая цена расположена относительно них.
• Периодичность обновления — при включенном параметре InpUpdateOnNewBarOnly (по умолчанию) весь профиль перестраивается один раз при появлении каждого нового бара на графике, к которому он привязан.

Внешние переменные (входные данные)

Рекомендации по использованию

Работает с любыми инструментами и на любых таймфреймах. Для инструментов с реальным объемом торгов установите InpVolumeType в значение «Real Volume» для получения классического профиля; для большинства розничных инструментов на рынке Форекс и металлов, где брокеры сообщают только тиковый объем, значение по умолчанию «Tick Volume» достаточно хорошо отражает торговую активность, но не является буквальным объемом торгов — это же предостережение относится к любому индикатору, основанному на объеме, для этих инструментов.

В этом индикаторе сделано одно намеренное упрощение, о котором стоит знать: весь объем каждого бара присваивается одной ценовой строке с использованием типичной цены этого бара (H+L+C)/3, а не распределяется по всем строкам, которые затрагивает диапазон максимума-минимума бара. Это позволяет ограничить и сделать предсказуемыми затраты на пересчёт (пропорциональные параметру InpLookbackBars, но никогда не охватывающие полную историю графика), за счёт несколько меньшей детализации по сравнению с полным профилем, взвешенным по диапазону — это разумный компромисс для наложения на окно графика, обновляемого при каждом баре, а не для отдельного подокна, предназначенного исключительно для профиля.

Этот индикатор считывает только данные о цене и объеме и никогда не размещает, не изменяет и не закрывает какие-либо ордера, поэтому его можно безопасно запускать на любом типе счёта. Все объекты графика создаются с одним внутренним префиксом имени и полностью удаляются с помощью ObjectsDeleteAll() в функции OnDeinit() при отсоединении индикатора, поэтому он не оставляет после себя ничего на графике.

Рис. 1. Боковая панель профиля объёма с POC и зоной значений на XAUUSD M15. Отображена в чёрно-белом варианте в соответствии с рекомендациями по изображениям Code Base (750×500 пикселей).