SteepMA – EA für steile gleitende Durchschnitte - Experte für den MetaTrader 5

Herkömmliche Strategien mit gleitenden Durchschnitten neigen in Seitwärtsmärkten dazu, häufig falsche Signale auszulösen, wodurch Rückgänge schwer zu kontrollieren sind. Der Kerngedanke dieser Strategie lautet: Nur wenn der gleitende Durchschnitt einen ausreichend steilen, einseitigen Verlauf aufweist, wird dies als gültiger Trendmarkt gewertet, der es wert ist, eine Position zu eröffnen.

Die Strategie basiert auf dem SMA (Simple Moving Average) und berechnet die Differenz zwischen dem aktuellen Wert des gleitenden Durchschnitts und dem Wert aus einem festgelegten Zeitraum. Mithilfe der Arkustangensfunktion wird die Änderungsrate des gleitenden Durchschnitts in einen intuitiv verständlichen Winkel umgerechnet. Je größer der absolute Wert des Winkels ist, desto stärker ist die Trendrichtung und desto flüssiger ist der Kursverlauf;

liegt der Winkel nahe bei 0, handelt es sich um eine Seitwärtsphase, in der die Strategie aktiv auf einen Handel verzichtet. Gleichzeitig wird der Indikator „Preis-SMA-Abweichung“ eingeführt, der den Grad der Abweichung des Kurses vom gleitenden Durchschnitt in Prozent misst, um das Risiko zu vermeiden, am Ende eines Trends zu hohen Kursen einzusteigen.

Die Strategie nutzt einen neuen K-Linien-Auslösemechanismus, bei dem die Signalauswertung nur einmal zum Schlusskurs der K-Linie erfolgt, um Störungen durch Intraday-Rauschen zu vermeiden. Für die Eröffnung einer Position müssen drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein:

Das Positionsmanagement unterstützt zwei Modi: die feste Anzahl an Lots sowie die dynamische Berechnung anhand des Verhältnisses zum Kontostand. Bei der Eröffnung einer Position wird gleichzeitig der anfängliche Stop-Loss anhand des voreingestellten Risikoverhältnisses berechnet, um das maximale Risiko pro Einzelgeschäft zu kontrollieren.

Die strategischen Stop-Loss-Limits werden entsprechend der Marktentwicklung stufenweise angepasst. Das Kernziel besteht darin, nicht realisierte Gewinne zu sichern und Gewinne laufen zu lassen. Während der Haltedauer der Position sind insgesamt vier Stufen von Stop-Loss-Schutzmaßnahmen vorgesehen:

Die Strategie basiert auf der nativen MT5-Schnittstelle mit integrierter lokaler SQLite-Datenbank und speichert automatisch jede Positioneröffnung sowie jede Stop-Loss-Anpassung dauerhaft. Jeder Datensatz enthält umfassende Informationen wie Ereigniszeitpunkt, Handelsrichtung, Lotgröße, Kurs, Wert des gleitenden Durchschnitts,

Winkel, Abweichung, Stop-Loss-Kurs sowie Kontostand und bietet damit umfassendere Informationen als die nativen Protokolle der Handelsplattform. Dies erleichtert die nachträgliche Analyse der Strategie, die Optimierung der Parameter und die Zuordnung der Performance.

Insgesamt handelt es sich um einen trendorientierten EA mit klarer Logik und eindeutigen Risikokontrollstufen. Die Kernrendite wird durch flüssige, einseitige Marktbewegungen erzielt, wobei durch die Filterung nach dem Winkel Schwankungen vermieden, der Einstiegszeitpunkt durch die Abweichung gesteuert und durch dynamische

Stop-Loss-Mechanismus werden Gewinne gesichert. Die Parameter lassen sich an die Volatilitätseigenschaften der jeweiligen Finanzinstrumente anpassen, um unterschiedliche Handelszyklen abzudecken.