文章 "如何在莫斯科交易所安全地使用您的 EA 进行交易" - 页 7 12345678 新评论 Vasiliy Sokolov 2022.06.29 15:21 #61 Andrey Miguzov #:你说得很对。但这个例子很简单--你必须以 1000 的价格买入。有一个限制 - 市场朝您的方向发展，您以 1000 的价格卖出。而价格在 50 毫秒内变成了 900 :)以 900 的价格买入比以 1000 的价格买入更好，对吗？限价在价差内，从 TC 的角度来看 - 1000 是个不错的价格。但 900 更好...... 让我这样说吧，如果您使用限价，您应该站在火车运动的对立面，知道它会停止。也就是说，如果你在 1000 米处执行任务，而 paravoz 以 900 米的速度飞行，你必须确信它很快就会转向你的方向。如果您不知道这一点，那么也许您根本就不应该进行限价交易，而应该采取纯粹的趋势策略，因为 "此时此刻 "才是最重要的。 Andrey Miguzov 2022.06.29 15:41 #62 tapo #:在我看来， 这不是最好的解决方案。如果使用 finam（因经纪商而异），我认为它可以提供即时计算所需的一切（历史交易解析）。但这种方法需要额外检查文件，而且不清楚为什么需要这样做。GlobalVariableSetOnCondition() 可以防止多个智能交易系统同时进入。 启动系统时需要该文件。试想一下，您有 2 个机器人--一个在同一符号上买入 1 手，另一个在同一符号上卖出 1 手。在终端启动时，账户上没有头寸，但实际上有 2 个头寸（这是一个非常简单的示例，实际情况要复杂得多）。解析历史记录非常耗时，尤其是在深入挖掘的情况下。 也许可以通过全局变量来实现。 tapo#: 当然， 你的例子有一定道理，但在这种情况下，我们代表的是两种不同的东西。我说的是价差大、流动性极低的情况。在这种情况下，必须经过数秒甚至数分钟，您所描述的情况才会发生。在您的情况下，我认为市场是最好的解决方案。 Vasiliy Sokolov#: 让我这样说吧，如果您是限速器，您就应该站在火车运动的对立面，知道火车会停下来。也就是说，如果你在 1000 点执行任务，而 paravoz 在 900 点飞行，你必须确信它很快就会转向你的方向。如果您不知道这一点，那么也许您根本就不应该进行限价交易，而应该采取纯粹的趋势策略，因为 "此时此刻 "才是最重要的。 好吧，我给你举了个例子，让你明白，这是有条件的。 另一个例子--价差大，流动性低--我站在 1000 点，成交量为 5。一个成交量为 100 的反向限价出现了。它让我大吃一惊，以 900 的价格进入了玻璃杯。我看着它，心想--我为什么要花一周时间通过限价盘实现交易呢？） 我不赞成市场订单。两者都应该使用--这完全取决于具体情况/策略。 我想说的是，MOEX 取消限价订单佣金并不意味着每个人都应该转而使用限价订单 - 您需要检查一切并进行计算。 tapo 2022.06.29 15:55 #63 Andrey Miguzov #:再举一个例子--价差大，流动性低--我现在的仓位是 1000，成交量是 5。一个反限注进来了，成交量为 100。它让我大吃一惊，以 900 的价格下注。我看着它，心想--我为什么要花一周的时间来实现通过限价器交易呢？）我不赞成市场订单。您需要两者兼用--这完全取决于具体情况/策略。我想说的是，MOEX 取消限价订单佣金并不意味着每个人都应该转而使用限价订单 - 您需要检查一切并进行计算。 可能会发生这种情况，但您要意识到，有人正在与您进行交易，他也认为自己做得对，而且在他的策略框架内，他关心自己设定的价格。我不明白这与您的策略计算有什么关系，您的策略有自己的基准。 除此之外 1.这些情况不太可能经常发生； 2.没有人禁止您以刚刚形成的更好的价格重新进入市场； 正如您所说，一切都取决于具体情况。理想情况下，您应该将两者结合起来。 JRandomTrader 2022.06.29 16:15 #64 Vasiliy Sokolov #:如果你真的有这么多机器人，而不是一个假设的例子，我建议你改用共识/投票系统。有了如此多的系统，工作起来会容易得多。 其中大部分都是测试系统。实际交易的不超过 2-3 个。 但是，在不同的时间框架、不同的跟踪条件、不同的初始水平上，有不同的策略，有趋势跟踪策略，也有反趋势策略。 例如，趋势机器人在 H4 上保持一个姿势，而反趋势机器人则可以在 M15 上双管齐下。 这是一种多样化的做法，可以使图表更加均匀--每个人在年底都处于加码状态，但在某些时期，有人可能会下挫。 我不知道如何达成共识。更不知道如何看到每个策略的贡献。 mktr8591 2022.06.29 16:41 #65 Andrey Miguzov #:启动系统需要该文件。假设您有 2 个机器人，一个在同一符号上买入 1 手，另一个在同一符号上卖出 1 手。在终端启动时，账户上没有头寸，但实际上有 2 个头寸（这是一个非常简单的示例，实际情况要复杂得多）。解析历史记录非常耗时，尤其是在深入挖掘的情况下。或许可以通过全局变量来实现。我只是举例说明，这是有条件的。 另一个例子--价差大，流动性低--我站在 1000 点，成交量为 5。一个交易量为 100 的反向限价出现了。它让我大吃一惊，以 900 的价格进入了玻璃杯。我看着它，心想--我为什么要花一周的时间来实现通过限价器交易呢？）我不赞成市场订单。您需要两者兼用--这完全取决于具体情况/策略。我想说的是，MOEX 取消限价订单佣金并不意味着每个人都应该转而使用限价订单 - 您需要检查一切并进行计算。 如果策略中包含 "根据市场 "入市的逻辑，则不应重新设计策略，即在玻璃杯中放入限价订单并等待。 您只需用限价单模仿市场订单，例如，设置买入限价比卖出价低 1 个价位。当 Ask 发生变化时，定期（不是经常）重新设置。 (虽然在这里您需要计算交易所的 "无效交易费"。但是，在不使用最小手数和订单变动数量不大的情况下，使用限价还是比较有利的。但我还没有检查过:-)))))。 Andrey Miguzov 2022.06.29 16:47 #66 mktr8591 #:(不过这里需要计算交易所的 "低效交易费"。但是，在不使用最小手数和订单变动数量不大的情况下，使用限价还是比较有利的。但我还没有检查过 :-))))) 费用已取消。 mktr8591#： 您只需用限价来模拟市场订单，例如，设置买入限价比卖出价低 1 级。并在 Ask 发生变化时定期（不是经常）重新设置。 价格经常会跑掉...当然，这在很大程度上取决于时机和策略....。 tapo 2022.06.29 16:47 #67 mktr8591 #:如果策略中包含了 "根据市场 "入市的逻辑，那么就没有必要重新设计策略，即成为下注和等待的限制。您只需模仿市场订单的限价 - 例如，设置买入限价比卖出价低 1 个价位。并在 Ask 发生变化时定期（不是经常）重新设置。 (虽然在这里您需要计算交易所的 "无效交易费"。但是，在不使用最小手数和订单变动数量不大的情况下，使用限价还是比较有利的。但我还没有检查过:-)))))。 它在期货上被取消了。 Vasiliy Sokolov 2022.06.29 16:48 #68 JRandomTrader #:我不知道如何达成共识。尤其是如何看到每个战略的贡献。 将系统的符号乘以分配给它的那部分资金，就得到了在市场上要保留的手数。系统手数的总和等于符号的净头寸。如果不相等，我们将重新平衡净头寸，使两个指标相等。同时，我们还保存一份表格，其中包含每个策略的仓位转换量（指示性）。我们了解哪些仓位去了哪里，规模有多大。如果净头寸等于每个策略的指示性交易量之和，则意味着一切正常，每个人都按照自己的信号进行交易。 JRandomTrader 2022.06.29 16:58 #69 Vasiliy Sokolov #:将系统的符号乘以分配给它的资金部分，我们就得到了在市场上要保留的手数。系统手数的总和等于符号的净头寸。否则，我们将重新平衡净头寸，使两个指标相等。同时，我们还保存一份表格，其中包含每个策略的仓位转换量（指示性）。我们了解哪些仓位去了哪里，规模有多大。如果净头寸等于每个策略的指示性交易量之和，则表示一切正常，每个人都按照自己的信号进行交易。 您还需要反馈--"指标 "应该被告知他的头寸开了多少。如果没有根据信号开仓，那么以后可能就不需要开仓了。也就是说，信号不是一个水平，而是一个脉冲。 Andrey Khatimlianskii 2022.06.29 17:13 #70 虚拟交易 + 净头寸与账户同步。 但这与在文件或数据库中存储每个系统的数据结果差不多。 12345678 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你说得很对。但这个例子很简单--你必须以 1000 的价格买入。有一个限制 - 市场朝您的方向发展，您以 1000 的价格卖出。而价格在 50 毫秒内变成了 900 :)以 900 的价格买入比以 1000 的价格买入更好，对吗？
限价在价差内，从 TC 的角度来看 - 1000 是个不错的价格。但 900 更好...
...
让我这样说吧，如果您使用限价，您应该站在火车运动的对立面，知道它会停止。也就是说，如果你在 1000 米处执行任务，而 paravoz 以 900 米的速度飞行，你必须确信它很快就会转向你的方向。如果您不知道这一点，那么也许您根本就不应该进行限价交易，而应该采取纯粹的趋势策略，因为 "此时此刻 "才是最重要的。
启动系统时需要该文件。试想一下，您有 2 个机器人--一个在同一符号上买入 1 手，另一个在同一符号上卖出 1 手。在终端启动时，账户上没有头寸，但实际上有 2 个头寸（这是一个非常简单的示例，实际情况要复杂得多）。解析历史记录非常耗时，尤其是在深入挖掘的情况下。
也许可以通过全局变量来实现。
让我这样说吧，如果您是限速器，您就应该站在火车运动的对立面，知道火车会停下来。也就是说，如果你在 1000 点执行任务，而 paravoz 在 900 点飞行，你必须确信它很快就会转向你的方向。如果您不知道这一点，那么也许您根本就不应该进行限价交易，而应该采取纯粹的趋势策略，因为 "此时此刻 "才是最重要的。
好吧，我给你举了个例子，让你明白，这是有条件的。
另一个例子--价差大，流动性低--我站在 1000 点，成交量为 5。一个成交量为 100 的反向限价出现了。它让我大吃一惊，以 900 的价格进入了玻璃杯。我看着它，心想--我为什么要花一周时间通过限价盘实现交易呢？）
我不赞成市场订单。两者都应该使用--这完全取决于具体情况/策略。
我想说的是，MOEX 取消限价订单佣金并不意味着每个人都应该转而使用限价订单 - 您需要检查一切并进行计算。
再举一个例子--价差大，流动性低--我现在的仓位是 1000，成交量是 5。一个反限注进来了，成交量为 100。它让我大吃一惊，以 900 的价格下注。我看着它，心想--我为什么要花一周的时间来实现通过限价器交易呢？）
我不赞成市场订单。您需要两者兼用--这完全取决于具体情况/策略。
我想说的是，MOEX 取消限价订单佣金并不意味着每个人都应该转而使用限价订单 - 您需要检查一切并进行计算。
可能会发生这种情况，但您要意识到，有人正在与您进行交易，他也认为自己做得对，而且在他的策略框架内，他关心自己设定的价格。我不明白这与您的策略计算有什么关系，您的策略有自己的基准。
除此之外
1.这些情况不太可能经常发生；
2.没有人禁止您以刚刚形成的更好的价格重新进入市场；
正如您所说，一切都取决于具体情况。理想情况下，您应该将两者结合起来。
如果你真的有这么多机器人，而不是一个假设的例子，我建议你改用共识/投票系统。有了如此多的系统，工作起来会容易得多。
其中大部分都是测试系统。实际交易的不超过 2-3 个。
但是，在不同的时间框架、不同的跟踪条件、不同的初始水平上，有不同的策略，有趋势跟踪策略，也有反趋势策略。
例如，趋势机器人在 H4 上保持一个姿势，而反趋势机器人则可以在 M15 上双管齐下。
这是一种多样化的做法，可以使图表更加均匀--每个人在年底都处于加码状态，但在某些时期，有人可能会下挫。
我不知道如何达成共识。更不知道如何看到每个策略的贡献。
启动系统需要该文件。假设您有 2 个机器人，一个在同一符号上买入 1 手，另一个在同一符号上卖出 1 手。在终端启动时，账户上没有头寸，但实际上有 2 个头寸（这是一个非常简单的示例，实际情况要复杂得多）。解析历史记录非常耗时，尤其是在深入挖掘的情况下。
或许可以通过全局变量来实现。
我只是举例说明，这是有条件的。
另一个例子--价差大，流动性低--我站在 1000 点，成交量为 5。一个交易量为 100 的反向限价出现了。它让我大吃一惊，以 900 的价格进入了玻璃杯。我看着它，心想--我为什么要花一周的时间来实现通过限价器交易呢？）
我不赞成市场订单。您需要两者兼用--这完全取决于具体情况/策略。
我想说的是，MOEX 取消限价订单佣金并不意味着每个人都应该转而使用限价订单 - 您需要检查一切并进行计算。
如果策略中包含 "根据市场 "入市的逻辑，则不应重新设计策略，即在玻璃杯中放入限价订单并等待。
您只需用限价单模仿市场订单，例如，设置买入限价比卖出价低 1 个价位。当 Ask 发生变化时，定期（不是经常）重新设置。
(虽然在这里您需要计算交易所的 "无效交易费"。但是，在不使用最小手数和订单变动数量不大的情况下，使用限价还是比较有利的。但我还没有检查过:-)))))。
(不过这里需要计算交易所的 "低效交易费"。但是，在不使用最小手数和订单变动数量不大的情况下，使用限价还是比较有利的。但我还没有检查过 :-)))))
费用已取消。
您只需用限价来模拟市场订单，例如，设置买入限价比卖出价低 1 级。并在 Ask 发生变化时定期（不是经常）重新设置。
价格经常会跑掉...当然，这在很大程度上取决于时机和策略....。
如果策略中包含了 "根据市场 "入市的逻辑，那么就没有必要重新设计策略，即成为下注和等待的限制。
您只需模仿市场订单的限价 - 例如，设置买入限价比卖出价低 1 个价位。并在 Ask 发生变化时定期（不是经常）重新设置。
(虽然在这里您需要计算交易所的 "无效交易费"。但是，在不使用最小手数和订单变动数量不大的情况下，使用限价还是比较有利的。但我还没有检查过:-)))))。
它在期货上被取消了。
我不知道如何达成共识。尤其是如何看到每个战略的贡献。
将系统的符号乘以分配给它的那部分资金，就得到了在市场上要保留的手数。系统手数的总和等于符号的净头寸。如果不相等，我们将重新平衡净头寸，使两个指标相等。同时，我们还保存一份表格，其中包含每个策略的仓位转换量（指示性）。我们了解哪些仓位去了哪里，规模有多大。如果净头寸等于每个策略的指示性交易量之和，则意味着一切正常，每个人都按照自己的信号进行交易。
将系统的符号乘以分配给它的资金部分，我们就得到了在市场上要保留的手数。系统手数的总和等于符号的净头寸。否则，我们将重新平衡净头寸，使两个指标相等。同时，我们还保存一份表格，其中包含每个策略的仓位转换量（指示性）。我们了解哪些仓位去了哪里，规模有多大。如果净头寸等于每个策略的指示性交易量之和，则表示一切正常，每个人都按照自己的信号进行交易。
您还需要反馈--"指标 "应该被告知他的头寸开了多少。如果没有根据信号开仓，那么以后可能就不需要开仓了。也就是说，信号不是一个水平，而是一个脉冲。
虚拟交易 + 净头寸与账户同步。
但这与在文件或数据库中存储每个系统的数据结果差不多。