文章 "如何在莫斯科交易所安全地使用您的 EA 进行交易" - 页 6 12345678 新评论 Vasiliy Sokolov 2022.06.29 11:58 #51 Andrey Miguzov #:SZY：要在一个账户上实现由不同专家在相同工具上的正确交易（您在其他主题中写到过这个话题），所花的时间比编写和测试主策略还要多:)。而且我还不确定一切工作是否正确。 嗯...我知道了。来自 necro-development: https://www.mql5.com/ru/market/product/5011?source=Site+Market+Product+Page#description 2013。现在它躺在 github 上，没人需要它。总的来说，这个想法很有趣，虽然是错误的。现在，我基于抽签形式的计票系统制作了一个驱动器。它运行起来更简单、更可靠。总的来说，它的优点更多。但缺点是，无法在现实中单独查看每个策略的统计数据。 Скачайте Торговую утилиту 'HedgeTerminalUltimate' для MetaTrader 5 в магазине MetaTrader Market www.mql5.com Торгуйте разнонаправленно вместе с HedgeTerminal HedgeTerminal - это полноценный торговый терминал внутри самого торгового терминала MetaTrader 5. Это Vasiliy Sokolov 2022.06.29 12:04 #52 Pavel Malyshko #:限价订单技术本身就要求经纪人必须以最佳价格执行订单，如果他拥有中央银行执照的话。 很明显，你来自外汇世界。经纪人的限价订单并不意味着他必须执行订单。执行限价指令的是交易对手，具体来说是价格接受者，他进入市场，但不一定是使用市价指令。在这种情况下，价格接受者必须希望在你卖出时买入，在你买入时卖出。如果你追逐价格，想随其朝一个方向发展，那么你的限价盘对任何人都没有用处，很快就会被远远抛在后面。 Andrey Miguzov 2022.06.29 12:24 #53 tapo #:嗯，非常有趣，在存在价差的情况下，限额怎么会比市场进入更糟呢？如果市场进入满足了利润阈值（佣金），那为什么还需要限额呢？ 就目前而言，你是对的。但例子很简单--你需要在 1000 点买入。有一个限价 - 市场朝您的方向发展，您以 1000 的价格卖出。而价格在 50 毫秒内变成了 900 :)在 900 点买入比在 1000 点买入更好吗？ 限价在价差中，从 TC 的角度来看 - 1000 是一个很好的价格。但 900 更好... tapo#: 您是如何实现的？不是通过终端的全局变量吗？ 根据我同事的建议（非常感谢他们），我将最后一个位置的数据写入文件:)启动 Expert Advisor 时，如果与文件不一致，我就会挖掘历史仓位（通过交易到标识符和 magik）。如果目前没有头寸，我就通过历史交易（通过 magik）来查找。 据我所知，这不是唯一的方法，但对我来说是最清晰的方法。 瓦西里-索科洛夫#: 缺点是，无法在现实中单独查看每个策略的统计数据。 老兄，我还没想过这个问题....。 Vasiliy Sokolov 2022.06.29 14:08 #54 Andrey Miguzov #:根据我同事的教诲（非常感谢他们），我将最后一个仓位的数据写入文件:)启动 Expert Advisor 时，如果与文件不符，我将查看历史仓位（通过与标识符和 magik 的交易）。如果目前没有头寸，我将通过历史交易（通过 magik）进行筛选。据我所知，这不是唯一的方法，但对我来说是最合理的。老兄，我还没有想过这个问题呢....。 你对文件的理解是错误的。试着用基础而不是文件。我们真正积极使用文件是在过去十年，当时还没有使用数据库的本机能力。现在，所有这些情况都已过时。 JRandomTrader 2022.06.29 14:17 #55 Vasiliy Sokolov #:你对文件的理解是错误的。试着使用数据库而不是文件。我们真正积极使用文件是在过去十年，当时还没有使用数据库的本机能力。现在，所有这些情况都已过时。 关于数据库--原则上是有趣的。但不是 SQLite，而是 PostgreSQL 或 MySQL。 Vasiliy Sokolov 2022.06.29 14:36 #56 嵌入式基础有其优势：本地支持，在 vps 上 部署购物中心更容易。对于小型任务来说，本地也是一个优势。事实上，只需使用本地文件即可。易于使用。 大型完整基础架构当然也有用武之地，但可能会用于更复杂的任务。另外，你还必须为 mql 编写自己的驱动程序。这是另一种乐趣。 JRandomTrader 2022.06.29 14:45 #57 Vasiliy Sokolov 在 vps 上 部署购物中心更容易。对于小型任务来说，本地也是一个优势。事实上，只需使用本地文件即可。易于使用。 大型完整基础架构当然也有用武之地，但可能会用于更复杂的任务。另外，你还必须为 mql 编写自己的驱动程序。这是另一种乐趣。 内置 - 如果它很小的话。 如果有 10000 个机器人（包括测试机器人），每个机器人都存储仓位、订单、统计信息、当前止损位等，它就很难应付。- 难以应付。 Andrey Miguzov 2022.06.29 14:50 #58 Vasiliy Sokolov #:你对文件的理解是错误的。试着使用数据库而不是文件。我们真正积极使用文件是在过去十年，当时还没有使用数据库的本机能力。现在，所有这些情况都已过时。 我不太喜欢文件，但事实上，它只是用来记忆极值点，然后从该极值点搜索账户历史记录中的交易数据库（这样就不必翻阅整个历史记录）。一旦我拿到它，我就会重新做，因为我还没有通过 MQL 使用过数据库--我需要了解它。 tapo 2022.06.29 15:13 #59 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 讨论文章 "在莫斯科交易所交易时如何保护自己和您的智能交易系统" Andrey Miguzov, 2022.06.29 12:24 AM 当下 - 你是对的。因此，例子很简单- 你需要买1000。有一个限制 - 市场朝着您的方向发展，您以 1000 的价格卖出。而价格在 50 毫秒内变成了 900 :)在 900 点买入比在 1000 点买入更好吗？ 限价在价差中，从 TC 的角度来看 - 1000 是一个很好的价格。但 900 更好... 根据我同事的建议（非常感谢他们），我将 数据写入文件的 最后一个位置:)启动 Expert Advisor 时，如果与文件不符，我就会挖掘历史仓位（通过交易到标识符和 magik）。如果目前没有头寸，我就会通过历史交易（通过 magik）来查找。 据我所知，这不是唯一的方法，但对我来说是最清晰的方法。 老兄，我还没想过这个问题呢....。 当然， 你的例子也有道理，但在这种情况下，我们代表的是两种不同的东西。我说的是价差大、流动性极低的情况。在这种情况下，必须经过几秒钟甚至几分钟才能出现您所描述的情况。在你的情况下，我认为牌号是最好的解决方案。 在我看来，这不是最好的解决方案。如果是 finam（因经纪商而异），在我看来，它能提供即时计算所需的一切（解析历史交易）。但这种方法需要额外检查文件，而且不清楚为什么需要这样做。GlobalVariableSetOnCondition() 可以防止多个智能交易系统同时进入。 Vasiliy Sokolov 2022.06.29 15:15 #60 JRandomTrader #:内置 - 如果很小的话。但如果有 10000 个机器人（包括测试机器人），每个机器人都存储了仓位、订单、统计数据、当前止损位等信息，它就难以应付了。- 难以应付。 如果您有如此多的机器人，而不是一个假设的例子，我建议您改用共识/投票系统。有了这么多的系统，工作起来会容易得多。 12345678 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
SZY：
要在一个账户上实现由不同专家在相同工具上的正确交易（您在其他主题中写到过这个话题），所花的时间比编写和测试主策略还要多:)。而且我还不确定一切工作是否正确。
嗯...我知道了。来自 necro-development: https://www.mql5.com/ru/market/product/5011?source=Site+Market+Product+Page#description 2013。现在它躺在 github 上，没人需要它。总的来说，这个想法很有趣，虽然是错误的。现在，我基于抽签形式的计票系统制作了一个驱动器。它运行起来更简单、更可靠。总的来说，它的优点更多。但缺点是，无法在现实中单独查看每个策略的统计数据。
限价订单技术本身就要求经纪人必须以最佳价格执行订单，如果他拥有中央银行执照的话。
很明显，你来自外汇世界。经纪人的限价订单并不意味着他必须执行订单。执行限价指令的是交易对手，具体来说是价格接受者，他进入市场，但不一定是使用市价指令。在这种情况下，价格接受者必须希望在你卖出时买入，在你买入时卖出。如果你追逐价格，想随其朝一个方向发展，那么你的限价盘对任何人都没有用处，很快就会被远远抛在后面。
嗯，非常有趣，在存在价差的情况下，限额怎么会比市场进入更糟呢？如果市场进入满足了利润阈值（佣金），那为什么还需要限额呢？
就目前而言，你是对的。但例子很简单--你需要在 1000 点买入。有一个限价 - 市场朝您的方向发展，您以 1000 的价格卖出。而价格在 50 毫秒内变成了 900 :)在 900 点买入比在 1000 点买入更好吗？
限价在价差中，从 TC 的角度来看 - 1000 是一个很好的价格。但 900 更好...
您是如何实现的？不是通过终端的全局变量吗？
根据我同事的建议（非常感谢他们），我将最后一个位置的数据写入文件:)启动 Expert Advisor 时，如果与文件不一致，我就会挖掘历史仓位（通过交易到标识符和 magik）。如果目前没有头寸，我就通过历史交易（通过 magik）来查找。
据我所知，这不是唯一的方法，但对我来说是最清晰的方法。
缺点是，无法在现实中单独查看每个策略的统计数据。
老兄，我还没想过这个问题....。
根据我同事的教诲（非常感谢他们），我将最后一个仓位的数据写入文件:)启动 Expert Advisor 时，如果与文件不符，我将查看历史仓位（通过与标识符和 magik 的交易）。如果目前没有头寸，我将通过历史交易（通过 magik）进行筛选。
据我所知，这不是唯一的方法，但对我来说是最合理的。
老兄，我还没有想过这个问题呢....。
你对文件的理解是错误的。试着用基础而不是文件。我们真正积极使用文件是在过去十年，当时还没有使用数据库的本机能力。现在，所有这些情况都已过时。
你对文件的理解是错误的。试着使用数据库而不是文件。我们真正积极使用文件是在过去十年，当时还没有使用数据库的本机能力。现在，所有这些情况都已过时。
关于数据库--原则上是有趣的。但不是 SQLite，而是 PostgreSQL 或 MySQL。
内置 - 如果它很小的话。
如果有 10000 个机器人（包括测试机器人），每个机器人都存储仓位、订单、统计信息、当前止损位等，它就很难应付。- 难以应付。
你对文件的理解是错误的。试着使用数据库而不是文件。我们真正积极使用文件是在过去十年，当时还没有使用数据库的本机能力。现在，所有这些情况都已过时。
我不太喜欢文件，但事实上，它只是用来记忆极值点，然后从该极值点搜索账户历史记录中的交易数据库（这样就不必翻阅整个历史记录）。一旦我拿到它，我就会重新做，因为我还没有通过 MQL 使用过数据库--我需要了解它。
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Andrey Miguzov, 2022.06.29 12:24 AM
当下 - 你是对的。因此，例子很简单- 你需要买1000。有一个限制 - 市场朝着您的方向发展，您以 1000 的价格卖出。而价格在 50 毫秒内变成了 900 :)在 900 点买入比在 1000 点买入更好吗？
限价在价差中，从 TC 的角度来看 - 1000 是一个很好的价格。但 900 更好...
根据我同事的建议（非常感谢他们），我将 数据写入文件的 最后一个位置:)启动 Expert Advisor 时，如果与文件不符，我就会挖掘历史仓位（通过交易到标识符和 magik）。如果目前没有头寸，我就会通过历史交易（通过 magik）来查找。
据我所知，这不是唯一的方法，但对我来说是最清晰的方法。
老兄，我还没想过这个问题呢....。
在我看来，这不是最好的解决方案。如果是 finam（因经纪商而异），在我看来，它能提供即时计算所需的一切（解析历史交易）。但这种方法需要额外检查文件，而且不清楚为什么需要这样做。GlobalVariableSetOnCondition() 可以防止多个智能交易系统同时进入。
内置 - 如果很小的话。
但如果有 10000 个机器人（包括测试机器人），每个机器人都存储了仓位、订单、统计数据、当前止损位等信息，它就难以应付了。- 难以应付。
如果您有如此多的机器人，而不是一个假设的例子，我建议您改用共识/投票系统。有了这么多的系统，工作起来会容易得多。