文章 "两样本Kolmogorov-Smirnov检验作为时间序列非平稳性的指标" - 页 6

[Evgeniy Chernish]

Aleksey Nikolayev #:

好吧，有时间我再仔细查查。刚才有一些讨论认为 GARCH 是静态的，尽管变现看起来是非静态的（就方差而言？）我认为在通过某种测试检查一种实现方法时存在非平稳性。

PS matstat 专家出现在论坛上非常好。一定要多写文章。

garch 是一个具有不均匀方差的静止过程。也就是说，方差是随机变化的，但始终遵循同一规律，因此是静止的。

但在市场上并非如此，方差也是随机变化的，但同时规律本身也在变化，因此是非静止的。

如果你给斯米尔诺夫两个参数不同的加权过程，我相信他会一眼就看出它们是非均匀的。在我看来，这是一个极为敏感的标准。

附言：谢谢您（虽然我还远不是专家）。

[secret]

Евгений Черныш #:

也许，为了得到一种工具，它可以告诉你它们在何时何地是非稳态的。这不可能完全靠眼睛来判断，你需要一些标准，这就是我们正在讨论的问题。

利润是衡量一切的最佳标准。

[Aleksey Nikolayev]

secret #:
利润是衡量一切的最佳标准。

请务必撰文介绍这一意外发现。

[Dmytro Nazarchuk]

Евгений Черныш #:

也许，为了得到一种工具，它可以告诉你它们在何时何地是非稳态的。这不可能完全靠眼睛来判断，你需要一些标准，这就是我们正在讨论的问题。

您总能从非稳态序列中选出一个稳态序列，但这只能是历史数据，对交易没有实际意义。

[Aleksey Nikolayev]

Dmytryi Nazarchuk #:
从非稳态序列中提取稳态部分总是有可能的，但只能用于历史分析--对交易没有实际用途

几乎所有的技术分析方法都可以这样说，比如寻找趋势。事实上，我们无法分析未来的价格，只能分析历史价格。

我认为，文章中的方法既有趣又新颖。我打算用它们来分析 "之 "字形走势（当然是根据历史走势）。