文章 "价格走势模型及其主要规定（第 1 部分）：最简单的模型版本及其应用"

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新文章 价格走势模型及其主要规定（第 1 部分）：最简单的模型版本及其应用已发布：

本文提供了数学上严格的价格运动和市场功能理论的基础。 到目前为止，我们还没有任何经过严格数学论证的价格走势理论。 取而代之的是，我们不得不基于经验假设进行处理，即价格在某种形态之后以某种方式移动。 当然，这些假设既没有得到统计数据的支持，也没有得到理论的支持。

利用方程式（4）预测价格变动会有问题，且并不可靠，因为难以识别其中存在的参数，参数中存在根本不可消除的不确定性，最重要的是，由于频繁的不可预测（根据最简单的模型）会强烈的随机跳跃。 幸运的是，振荡器能够对这些不可预测的大跳跃进行排序，并具有预测能力。 然而，它们有一个非常显著的缺点，那就是这些振荡器所基于的所有移动平均线都存在固有的滞后。 因此，与直接价格预测一起，安排此类指标的预测可能更有希望，因为这样可以消除它们的滞后。

振荡器包（4）是按振荡器进行分类，从而避免强烈跳跃，并具有其频谱分量的相同快速衰减，因此，此类指标的读数最好通过某些同样快速递减的小波函数进行外推。 为了将市场过程最充分地分解为频谱，我们需要小波函数来表示这些过程的特征，如下所示。

一般来说，市场价格总是以跳跃的形式移动，形成其主要走势。 有关更多详细信息，请访问博客“真实和虚幻的货币市场趋势”。 价格跳跃通过价格概率分布指标直观地展现出来。



作者：Aleksey Ivanov

 

感谢作者的高质量原创文章。我们注意到，这一概念是经过深思熟虑并以丰富的经验为基础的。有很多值得思考的问题。

在快速阅读第一遍时，我产生了一个问题，虽然与文章主题不太相关。在这个概念中，如何看待随机漫步过程（作为一种价格模型）？是作为某种均衡、极限状态，还是以其他方式？

 
向作者致敬以市场为主题，试图了解复杂的市场过程，这样的文章实属罕见。一路走好！
 
为初始模型的数据采集正规化开了个好头。为作者点赞。
 
Aleksey Nikolayev #:

感谢作者的高质量原创文章。我们注意到，这一概念是经过深思熟虑并以丰富的经验为基础的。值得思考的地方很多。

在快速阅读第一遍时，我产生了一个问题，虽然与文章主题不太相关。在这个概念中，如何看待随机漫步过程（作为一种价格模型）？是作为某种均衡状态、极限状态，还是以其他方式？

我也来回答这个问题。
我认为，随机漫步产生于影响价格的数据的概率不确定性，以及不可能评估市场行为的反馈。
我不知道如何解释这一点）。
 
Aleksey Nikolayev #:

感谢作者的高质量原创文章。我们注意到，这一概念是经过深思熟虑并以丰富的经验为基础的。值得思考的地方很多。

在快速阅读第一遍时，我产生了一个问题，虽然与文章主题不太相关。在这个概念中，如何看待随机漫步过程（作为一种价格模型）？是作为某种均衡、极限状态，还是以其他方式？

感谢您对我工作的积极评价。

事实上，您的问题与我正在继续进行的课题有直接关系。问题的关键在于，第二部分（它是对所介绍的价格运动模型的 补充 ）涉及的是价格 在 第一部分所描述的 概率 场中 的随机 游荡 。 "从概率场的角度来理解这些状态的哲学是什么？- 这也是一个难题。 重要 的是，实际上这个问题（这种随机游走）是可以解决的 ； 找到利润函数 的最大值 ， 确定 止盈和止损 位置 ，这将在下一篇文章中给出。


 
Denis Kirichenko #:
向作者致敬以市场为主题，试图了解复杂的市场过程，这样的文章实属罕见。一路走好！

谢谢，我正在努力 。

 
Valeriy Yastremskiy #:
为初始模型的数据采集正规化开了个好头。为作者点赞。
谢谢，我正试图把事情整理得井井有条。
 
Valeriy Yastremskiy #:
我也来回答这个问题。
我认为，SB 的产生是由于影响价格的数据具有概率不确定性，以及无法估计市场行为的反馈。
我不知道如何解释这一点）。
我将在下一篇文章中讨论这个问题。重要的是，使用 cb 的表示法，再辅以这里介绍的波概率场，不难计算出实际有用（对交易）的东西。
 
Aleksey Ivanov #:

事实上，您的问题与我正在继续讨论的话题有直接关系。问题的关键在于，在第二部分（它是对已提出的价格运动模型的补充）中，将考虑第一部分中描述的概率场中价格的随机游走。"从概率场的角度来理解这些状态的哲学是什么？- 这也是一个难题。重要的是，实际上这个问题（这种随机游走）是可以解决的；找到利润函数的最大值，确定止盈和止损位置，这将在下一篇文章中给出。


好了，让我们别想太多了。

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