文章 "价格走势模型及其主要规定（第 1 部分）：最简单的模型版本及其应用" - 页 2

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Aleksey Ivanov #:

您和 Valeriy Yastremskiy 在"价格运动模型及其主要规定（第 2 部分）"一文中提出的问题的答案：概率价格领域的演化方程和观察到的随机漫步的出现"一文中提出的 问题的 答案。

谢谢，我一定会好好研究的。

 
有趣的文章！我还希望看到对多重时间框架的解释。(我完全理解它的工作原理）。
目前的交易都是高风险的。
 
spiderman8811 #:
有趣的文章！我还希望看到对多重时间框架的解释。(我完全理解它的工作原理）。
在目前的时间框架下，交易风险很高。

我很高兴您对我的小发展感兴趣！

如果我没理解错的话，您说的是 价格的概率分布 在其他时间框架上 是怎样的。 当然，所有时间框架上的读数都是一致的。但是，如果只用这个指标，风险就会很大。总之，文章的主要内容有些不同--价格运动的基本模型，而该指标的提出只是为了证明水平和价格跳跃的存在。

[删除]  

主要观点 5："......然而，由于影响价格的许多其他因素（除了同样具有概率性质的供求 平衡之外），价格的变动也是概率性的，因为它并不明确地决定未来的价格，而是确定其随后 的概率分布，这是市场价格在任何时候--过去、现在和未来--的特点。"


MD

"......价格是由概率分布客观描述的，而以模型形式描述价格走势的波群则描述了其分布的走势"。

===========================================================================================================


主要观点 6：

"......这种建模成为可能。此外，由于存在大量的市场参与者以及他们在单一系统中的紧密联系，这种建模变得更加客观。...However, in case of the analytical approach, the price waves turn out to be detectable and existing..."

t1


"......，就像其新出现的 参数 一样 ，正式脱离了共同创造这些参数的众多市场参与者的活动，获得了自己的现实。"

t2

或金融市场制度变革（见附件）：

或结构性断裂（见附件）。

结构断裂模型与制度变迁模型
制度变迁模式 结构断裂模型
  • 不同制度下的参数不同。
  • 制度数量有限。
  • 制度可以是暂时的，也可以是反复出现的。
  • 用于模拟经济周期性变化的影响。
  • 周期无法观测，由随机过程驱动。
  • 参数在不同时间发生变化。
  • 结构变化无穷多。
  • 非周期性和永久性变化。
  • 通常用于模拟经济结构永久性变化的影响。

"在某种程度上，我们可以把结构变化模型看作是制度变化模型的一种非常特殊的情况，在这种模型中，每种可能的 "制度 "只出现一次。

https://www.aptech.com/blog/introduction-to-markov-switching-models/

附加的文件：
STRUCTURAL_BREAK.png  43 kb
[删除]  

你好。

其中 i = ?


  • - 模式振荡 的 起始实际振幅、
  • - 其衰减比、
  • - 模式振荡频率、
  • - 其沿 价格标尺分布 的 波矢量、
  • - 振荡初始阶段、
  • 同时 是定义 震荡开始 时刻 的 单一函数 。
 
Max Brown #:

你好。

其中 i = ?


  • - 模式振荡 的 起始 实际振幅、
  • - 其衰减比、
  • - 模式振荡频率、
  • - 其沿价格标尺分布 的 波矢量、
  • - 振荡初始阶段、
  • 是定义 振荡开始 时刻 的 单一函数 。

这里的 "i "是指数中的一个复数单位（然后指数变成正弦类型） 。

在数学中，这是理所当然的。
 
"......价格被客观地描述为by the probability distribution, ，而以模型形式描述价格运动的波群则描述了其分布的运动"。

关于第一幅图。我同意。概率分布 就像波包一样，当然会随着时间的推移而扩散，增加其半宽度。


这可以用指数来表示，指数就是时间乘以阻尼系数。

 

现在来看看你的另外两张图表（一张显示动量和回调，另一张显示突破和反转）。

我在文章中给出的概念（观点）只是我所开发的价格运动数学模型的思想基础。 这些概念 本身 既不能被任何价格图表所证实，也不能被任何价格图表所反驳。但是，如果数学模型本身已经能够解释你们在图表上显示的价格走势（而我的数学模型也能解释这一点），那么这些图表就可以作为对这一模型的确认。我将在即将发表的第三篇文章中讨论这些问题。

是的，你提供的马尔科夫模式切换模型，据我所知，是为了解释第二张图表中的反转，当然，这个模型很有趣，但这纯粹是一个改变时间序列 特征的技术模型，仅此而已。我的模型更为基础，涉及定价和市场自身过程的根本。

 
顺便说一句，你正确地引用了我在逆转图下的引文，因为内部的、突发层面的原因能够造成这种逆转（根据马尔可夫模式转换模型改变时间序列 的特征）。 但是 ，强烈的外部事件也会造成这种逆转。
 
Max Brown #:

主要观点 5："......然而，由于影响价格的许多其他因素（除了同样具有概率性质的供求平衡之外），价格的变动也是概率性的，因为它并不明确地决定未来的价格，而是确定其随后的概率分布，这是市场价格在所有时期--过去、现在和未来--的特点"。


"......价格是由概率分布客观描述的，而以模型形式描述价格走势的波群则描述了其分布的走势"。

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主要观点 6：

"......这种建模成为可能。此外，由于存在大量的市场参与者，而且他们在单一系统中紧密相连，因此，他们的累积行动的统计模式也就产生了。......... "然而，在分析方法的情况下，价格波是可检测和存在的......。



"......，就像其新出现的 参数 一样 ，正式脱离了共同创造这些参数的众多市场参与者的活动，获得了自己的现实。


原则上，您的图表可以很好地说明我提出的观点。谢谢。

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