回溯测试/优化

Sergey Golubev  

这是一个renoex产生的问题,https://www.mql5.com/en/forum/general

甚至没有问。这只是 "反问句"(问题里有答案)。当然,我们不能这样做。

但是我们正在和这个测试者一起工作,没有任何选择。

1.有些人说:不要相信MT4策略测试器。要了解特定的EA,你需要在几年内(5或8年)在演示中测试它。

2.另一些人(程序员)说:不要相信模拟测试。你需要用真金白银(5年或8年)来说明:我(程序员)创造的这个EA是好(或坏)的。

在这种情况下,我们有以下情况:程序员提出了一些EA,测试人员花自己的钱来证明程序员的工作。当然,没有人对任何事情负责。

3.3.其他人说,这甚至是不够的。因为我们需要使用不同的经纪商和不同的时间框架在真实的资金上进行测试(但没有人说从哪里得到这些钱......)。

3.3.有些人使用MT4策略测试器,对特定的EA说三道四。

你的选择是什么?

这些人是如何测试的?

Sergey Golubev  

回测 过程中,我们可能有几种情况。

- 例如,有些EA的测试结果非常好,完美无缺:这对我来说并不意味着什么,因为EA的代码可能被程序员调整得非常好。

- 如果EA在回测过程中显示出非常糟糕的结果,我就会关注原始想法,试图改进原始想法中的某些东西。

- 如果EA的测试结果时好时坏(例如:10月份的数据测试结果很好,9月份很差,8月份很好等等),那么这个EA对我来说就非常有趣。因为我知道不可能永远有稳定的好结果(因为市场在变化,一切都在变化,但我们使用的是相同的指标和相同的EA,没有任何变化)。

fxid10t  

我认为策略测试器是 一个很好的过滤器,它确实显示了一个策略是否有希望,揭示了一个特定EA的优势和劣势。优化有助于减轻弱点,发挥优势。 现场演示测试确保了在给定的实时价格下,EA能有效地与经纪商的服务器进行通信,并按预期执行。 真实的真钱测试证明了EA的真实结果,无论它是否有利可图。

鉴于IBFX等经纪商对模拟账户支付利息,但对真实的迷你账户不支付利息,我认为用最小的手数进行 "真实货币测试 "很重要,以确保EA能够克服所有的障碍,例如,掉期费用、日中构建升级、isp中断、nfp日等等,等等。

我的拙见而已...

sailor  

我对EA的看法是,它们是好的,但它们不知道未来的价格 会发生什么,只有过去的历史,所以一个专家可能工作得很好,1或2年后可能会像以前那样工作。

Jannik

我有一本丹麦的书,最常见的策略是简单的移动平均线上下,但这里你会错过一些顶部和底部。

renoex  

谁知道MT4策略测试器 是否考虑到条形图的最高价和最低价,还是只考虑开盘/收盘价?

也许新的策略测试器建立的形式需要测试EA的划痕。

这样,我们就可以完全控制它了。

lomme  

MT和回测

大家好。

我是这个论坛的新成员,我想从关于MT回测的一些问题开始。

我在网上读到,MT的回测结果是不可信的。

有谁能真正证实这一点吗?

MT有什么严重的错误吗?

我可以想象,在大多数情况下,造成这种情况的原因只是系统编程不良。

MT中的条形图处理情况如何?

比方说,我们看的是日线。

策略测试器 只看OHLC吗?

还是在内部看每一个点?

这个事实很重要,要知道。

如果我们在同一个日线上有2个或更多的信号,在这两种情况下,行为会有所不同。

谢谢。

lomme  

谢谢你把我换到这里。

所有问题都在fxid10t的链接中得到解答。

非常感谢。

Renato  

回溯测试

嗨,大家好。

我是这个论坛的新人,英语不是我的母语。

首先,我想祝贺你们的帖子质量很高。这在我访问过的其他论坛中并不常见。

我玩外汇和编写EA已经有几个月了。

我的主要问题是,为什么我在回溯测试我的EA时获得的利润(甚至是+1000%/月)比在实盘时高?我已经尝试了许多不同的策略,但在回测时没有明显的结果。

支持部门说,回测器只使用OHLC数据,但这是不正确的,因为我在策略测试器上 看到价格在条形内变化。顺便说一下,我使用InterbankFX的Metatrader 3.83 build 6231。

有谁能提供帮助吗?

谢谢

雷纳托

lomme  

根据我的经验,MT3的策略测试器 至少有一个严重的错误。

如果你使用限价单(OP_SELLSTOP, OP_BUYSTOP),这个错误就会影响你。

例如,如果你的买入限价高于实际价格,那么策略测试器将以实际价格执行该订单。

在现实生活中,这个交易是不会发生的,因为没有达到买入上限。

正如我所说,这是我的经验之谈。

也许有些人可以证实这一点?

为了确定,你可以将你的EA转移到MT4,并在那里测试。

结果应该是更真实的。

Renato  

是的,Iomme。我同意你的观点。

我感觉有这样的事情发生。我注意到止损单 的处理比在实时模式下更容易。

但我认为这并不是ST的唯一问题。我怀疑即使是正常的订单也更容易完成,就像没有滑点或类似的东西。

我写的EA硬着头皮在ST中获利,获得了巨大的利润,但在实盘模式中却经常出现 "无效价格 "或止损。

我很想了解ST到底是如何提高模拟利润的,并能够调整EA以获得部分良好的利润。

雷纳托

lomme:
根据我的经验,MT3的策略测试器至少有一个严重的错误。

如果你使用限价单(OP_SELLSTOP, OP_BUYSTOP),这个错误就会击中你。

例如,如果你的买入限价高于实际价格,那么策略测试器将以实际价格执行该订单。

在现实生活中,这个交易是不会发生的,因为没有达到买入上限。

正如我所说,这是我的经验之谈。

也许有些人可以证实这一点?

为了确定,你可以将你的EA转移到MT4,并在那里测试。

结果应该是更现实的。
原因: