回溯测试/优化 - 页 74 1...676869707172737475767778798081...95 新评论 Hagen 2010.05.05 06:33 #731 我知道你的意思，这也发生在我身上。我的朋友说，也许关于市场的保存数据出了问题。我希望你能解决这个问题，并公布你发现的任何情况。好运 wananohoshi 2010.05.05 07:05 #732 简单地将它们设置为零就可以了。 dvarrin 2010.05.05 07:19 #733 如果我把它们设置为0，根本就没有订单被打开。 之前它是工作的。是不是由于最近的metatrader 4更新造成的？ wananohoshi 2010.05.05 11:37 #734 通常，"0 "意味着没有sl/tp。你应该尝试调试EA。尝试打印出错误代码 和你传递给OrderSend()的参数，你将肯定地发现这个问题。 avi 2010.05.11 10:39 #735 ES的历史tick数据 大家好。 有人能帮助我获得ES的历史tick数据或30分钟bar数据吗？ 我正在寻找2000-2007年的数据。 我想检查 一个策略，但不能为它支付这么多钱。 问候。 A. dvarrin 2010.05.11 12:07 #736 回溯测试- 使用哪个时期 你好。 我想为一个EA找到最佳参数，但我不知道使用哪个时期的回测来为未来产生好的参数。 例如，我的EA考虑到了较高时间框架的交易。 但在回测期间，较高时间框架的市场可能正在交易，然后如果我在趋势期间进行前瞻性测试，结果可能会很糟糕。 我也可以在趋势市场期间进行回测，然后在区间市场的正向测试中，它的表现会很差。 如果在更长的时间框架内，从2000年到2008年有一个永久的上升，然后在2009年有一个急剧的下降，那么在2000-2008年使用的参数可能对2009年非常不利。我们什么时候要再次回测以找到更好的参数？ 有谁知道如何进行最佳的回测？我们应该使用哪个时期？ 丹尼尔 zupcon 2010.05.11 12:57 #737 优化回测期是完全疯狂的（除非你想伪造结果）。 尽可能多地测试你能找到的数据。了解EA表现良好的条件，以及EA表现不佳的条件，然后酌情使用EA。 这种方法应该是：a）这个交易理念是否有任何意义；b）这个理念的回测是否符合预期；c）这个理念的正向测试是否符合预期。 摆弄优化参数 等完全是浪费时间，尽管不乏一些软件可以让你这样做。 你想让EA悲惨地失败，如果它能工作，找到额外的数据并继续测试，直到它不能工作，如果你不能打破它，那么也许你有值得追求的东西。 它也值得从不同的起始日期开始回测，看看结果的变化。 Mich 2010.05.20 15:42 #738 测试员小改:) 大家好。 谁能做到这一点？ 附加的文件： t32.png 25 kb t33.png 67 kb qwertymyfx 2010.05.20 18:04 #739 人们永远不应该相信回溯测试，事情结束。 dvarrin 2010.05.21 10:05 #740 你好。 我正在尝试优化一个EA，但我有些问题，不知道当我们使用 "开放条 "模型而不是tick模型时，策略测试器 如何工作。 我想避免使用tick模型，因为它真的很慢。我有5个不同的参数，这些参数有3到4个可能的值，在15M的图表上使用一年的tick模型是非常慢的！！！你们是用更短的时间来测试吗？ 你们是否使用较短的时间进行回测？ 另外，我的EA总是在检查前一栏。例如，我使用 "Close[1]"检查前一栏的收盘价，但似乎 "Open price "模型会错过一些栏。这怎么可能呢？我读到过，如果我们开仓交易的价格在20点左右，那么tick模型主要是，1分钟的条形会有很大的影响，但是我在15分钟的图表上只检查每个条形收盘后的情况。该模型怎么会错过一些数据呢？ 丹尼尔 1...676869707172737475767778798081...95 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我知道你的意思，这也发生在我身上。我的朋友说，也许关于市场的保存数据出了问题。我希望你能解决这个问题，并公布你发现的任何情况。好运
简单地将它们设置为零就可以了。
如果我把它们设置为0，根本就没有订单被打开。
之前它是工作的。是不是由于最近的metatrader 4更新造成的？
通常，"0 "意味着没有sl/tp。你应该尝试调试EA。尝试打印出错误代码 和你传递给OrderSend()的参数，你将肯定地发现这个问题。
ES的历史tick数据
大家好。
有人能帮助我获得ES的历史tick数据或30分钟bar数据吗？
我正在寻找2000-2007年的数据。
我想检查 一个策略，但不能为它支付这么多钱。
问候。
A.
回溯测试- 使用哪个时期
你好。
我想为一个EA找到最佳参数，但我不知道使用哪个时期的回测来为未来产生好的参数。
例如，我的EA考虑到了较高时间框架的交易。
但在回测期间，较高时间框架的市场可能正在交易，然后如果我在趋势期间进行前瞻性测试，结果可能会很糟糕。
我也可以在趋势市场期间进行回测，然后在区间市场的正向测试中，它的表现会很差。
如果在更长的时间框架内，从2000年到2008年有一个永久的上升，然后在2009年有一个急剧的下降，那么在2000-2008年使用的参数可能对2009年非常不利。我们什么时候要再次回测以找到更好的参数？
有谁知道如何进行最佳的回测？我们应该使用哪个时期？
丹尼尔
优化回测期是完全疯狂的（除非你想伪造结果）。
尽可能多地测试你能找到的数据。了解EA表现良好的条件，以及EA表现不佳的条件，然后酌情使用EA。
这种方法应该是：a）这个交易理念是否有任何意义；b）这个理念的回测是否符合预期；c）这个理念的正向测试是否符合预期。
摆弄优化参数 等完全是浪费时间，尽管不乏一些软件可以让你这样做。
你想让EA悲惨地失败，如果它能工作，找到额外的数据并继续测试，直到它不能工作，如果你不能打破它，那么也许你有值得追求的东西。
它也值得从不同的起始日期开始回测，看看结果的变化。
测试员小改:)
大家好。
谁能做到这一点？
人们永远不应该相信回溯测试，事情结束。
你好。
我正在尝试优化一个EA，但我有些问题，不知道当我们使用 "开放条 "模型而不是tick模型时，策略测试器 如何工作。
我想避免使用tick模型，因为它真的很慢。我有5个不同的参数，这些参数有3到4个可能的值，在15M的图表上使用一年的tick模型是非常慢的！！！你们是用更短的时间来测试吗？
你们是否使用较短的时间进行回测？
另外，我的EA总是在检查前一栏。例如，我使用 "Close[1]"检查前一栏的收盘价，但似乎 "Open price "模型会错过一些栏。这怎么可能呢？我读到过，如果我们开仓交易的价格在20点左右，那么tick模型主要是，1分钟的条形会有很大的影响，但是我在15分钟的图表上只检查每个条形收盘后的情况。该模型怎么会错过一些数据呢？
丹尼尔