对冲英镑/日元（套利交易系统） - 页 5 123456 新评论 Boris 2007.10.28 04:51 #41 英镑/日元每天有200点或更多的移动，假设你有10手，3天内500点的移动将使你损失50,000美元，你甚至没有足够的时间赚钱来支付点差，你已经被阻止了。 robp 2007.10.29 23:28 #42 Mucho。 那么，你在一个支付掉期的账户中做多GBPCHF，而在另一个没有掉 期账户的经纪商处做空--你是这样做的吗？ mucho69: 不是那么简单，我有两个账户，每个账户5万美元，其中一个账户下降2万美元，我就从上升的那个账户提取2万美元，这样做更快，而且我只持有10手英镑/芝加哥期货，每手每天支付18美元，每天180美元，乘以360天，一年就是64000美元，所以我就是这样操作的，给我大约50%的回报，但我不把它看作是回报，它只是我的良好收入。 Timothy 2007.10.31 11:27 #43 mucho69: 当其中一个5万账户降至3万时，我将2万汇入其中，然后第二个账户将有7万，我提取并将2万放在一边，有时我一个月做一次转账，有时一个月做三次，我的杠杆是100，两年来我没有被追加保证金，自开仓以来我从未平仓，而且我不会推广任何无息经纪商。 大家好。 我是第一次在这个论坛上发帖，但我已经在100%对冲系统中交易了很长时间。而且有很多手。 首先，Mucho69，我不是在攻击你，因为我同意你的对冲方法和策略。但是我很好奇，在过去的两年里，你是如何做到不平仓的--哪怕是一次--的。根据我的计算，英镑/瑞士法郎在这段时间内将上升约2300点--给或不给几百点。 因此，2300*8.6/点*10手=~198,000美元（这代表了你买入方经纪人的利润和卖出方经纪人的损失）。因此，从这个简单的计算中，我假设你把大部分的利润留在系统中，以支付这两年的移动，因为你在卖出方账户中的资产只有5万美元，你最终会把这些钱吸干 - 使你没有资产。那么，你是如何做到不重新平衡你的账户的呢--即使是在???????。 我所能想到的是，你从买入方账户中抽出利润，并将其输送到卖出方经纪人那里--以赚取 "新的 "股权？所以这就是为什么我假设你把你的资金留在系统中？ 你能不能澄清一下，谢谢。 另外，你是否采取了任何 "让Ifree经纪商满意 "的交易策略--即你是否在你的卖方账户中做任何其他交易，以使经纪商对你持有长期的短线Carry头寸感到满意？ 最后，你的经纪人（我不是问你的Ifree经纪人是谁）是否有任何表示，如果你交易的货币对崩溃，他们是否会终止你的Ifree账户？这通常是Ifree经纪商终止无息账户的时候--因为他们在所有空头套利头寸上损失巨大，而我们的资本却可以使用，这不值得麻烦或冒险...... Mucho69，感谢您对上述问题的评论。 蒂姆 omelette 2007.10.31 13:54 #44 Mucho69确实说过，他重新平衡了他的账户，有时一个月最多3次。 https://www.mql5.com/en/forum/173340/page3 Timothy 2007.10.31 19:41 #45 omelette: Mucho69确实说过，他重新平衡他的账户，有时一个月多达3次: https://www.mql5.com/en/forum/173340/page3 是的，"煎蛋"--但你没有明白我的意思。 如果市场像我建议的那样移动，那么无论他从最初的12万美元中转出多少，都足以覆盖这段时间的总点数移动。 大多数经纪商的操作基础是，当你第一次进行交易时，你最多可以从你的起始资产中抽出多少钱。 因此，如果Mucho在他的卖方经纪商账户中开始有5万美元，那么经纪商将允许他从他的卖方（Ifree经纪商）账户中取出这么多钱。 即使价格走势有利于卖方--这是你能拿出的最多的钱--其余的利润被锁定在公开交易中。 (即使抛出额外的2万美元，也无法弥补我们在Mucho的交易期中看到的该货币对2300点的移动，在这个套期保值中）。 因此，随着价格的上升，补偿卖出方经纪商内部不断缩小的权益头寸的唯一方法是在买入方经纪商上获取利润，将其转移到卖出方经纪商上。 因此，我的疑问是，由于价格在他所说的他的头寸中大约移动了2300点，....，他肯定做了上述事情，所以我问的是......他在过去2年中有没有拿过任何利润出来？ 很可能没有。 但这并不是一种批评--因为这是一个完全可以接受的行动计划--如果他不想平仓并且不需要资金的话。 我只是发现在经纪人那里坐了2年的时间，会在我的口袋里烧一个洞 。 请纠正我的错误，Mucho。 就我个人而言，我把我的100%对冲交易设置当作一项业务，并喜欢每个月把利润取出来。 蒂姆 omelette 2007.11.01 04:04 #46 timmy: 是的，煎蛋--但你没有明白我的意思。 如果市场像我所建议的那样移动，那么无论他从最初的12万美元中转出多少，都足以覆盖这段时间的总点数移动。大多数经纪人的操作基础是，当你第一次进行交易时，你最多可以从你的起始资产中提取多少钱。 因此，如果Mucho在他的卖方经纪人账户中开始有5万美元，那么经纪人将允许他从他的卖方（Ifree经纪人）账户中取出这么多钱。 即使价格走势有利于卖方--这是你能拿出的最多的钱--其余的利润被锁定在公开交易中。 (即使抛出额外的2万美元，也无法弥补我们在Mucho的交易期中看到的该货币对2300点的移动，在这个套期保值中）。 因此，随着价格的上升，补偿卖出方经纪商内部不断缩减的权益头寸的唯一方法是在买入方经纪商身上获取利润，将其转移到卖出方经纪商身上。 因此，我的疑问是，由于价格在他所说的他的头寸中大约移动了2300点，....，他肯定做了上述事情，所以我问的是......他在过去2年中有没有拿过任何利润出来？ 很可能没有。 但这并不是一种批评--因为这是一个完全可以接受的行动计划--如果他不想平仓，也不需要资金。 我只是发现在经纪人那里坐了2年的时间，会在我的口袋里烧一个洞 。 请纠正我的错误，Mucho。 就我个人而言，我把我的100%对冲交易设置当作一项业务，并喜欢每个月把利润取出来。 蒂姆 是的，你是对的，我确实错过了你的观点，我感谢你的澄清。 你是否介意回答你自己向mucho69提出的几个问题，即，你发现如何以及多长时间有必要平仓和重新开仓，你是否也要交易账户以 "让经纪人满意"，或者你只是支付每手每天5美元（这似乎是 "标准"）？ 另外，你有没有尝试过以类似的方式交易相关的货币对，例如英镑/日元、瑞士法郎/日元，当它们的变动达到一定的美元利润时，就关闭并重新开仓？ 一旦d/d超过你的 "痛苦阈值"，显然需要某种类型的对冲组合，但这似乎是一种可行的赚钱方式。 Muddyguy的主题有一些有用的见解，还有一些关于这个的演示EA。 Boris 2007.11.01 04:29 #47 你们真的把事情搞得很复杂，我想你们并不了解我到底是怎么做的，哦，好吧......。 Timothy 2007.11.01 06:15 #48 mucho69: 你们真的把这个问题搞得很复杂，我想你们并不真正了解我是怎么做的，哦，好吧...... 煎蛋 - 我在赶时间 - 所以稍后会更详细地回答你的帖子。 Mucho - 请不要有抵触情绪 - 我不是在批评你的方法，我只是想了解你是如何具体做到在两年内不关闭你的对冲的！！！我想了解更多。 我很想了解更多......所以请你随时进一步解释。 至于让它变得更复杂的问题--我可以根据经验告诉你，在我的100%对冲系统的日常运作中，我让它变得尽可能简单--但是--我喜欢对方法和原因有一个全面的了解。 正是因为有了深入的了解，我觉得我能够使它成为一个简单的过程，....，而且这个系统有超过25万美元的资金，我需要它简单的管理。 蒂姆 Timothy 2007.11.01 07:42 #49 omelette: 是的，你是对的，我确实错过了你的观点，我感谢你的澄清。你是否介意回答一些你自己提出的问题，即，你是如何，以及多长时间发现有必要平仓和重新开仓，你是否也要交易账户以 "让经纪人满意"，或者你只是支付每手每天5美元（这似乎是 "标准"）？ 另外，你有没有尝试过以类似的方式交易相关的货币对，例如，英镑/日元，瑞士法郎/日元，当它们的运动达到一定的美元利润时，关闭并重新打开？ 一旦d/d超过你的 "痛苦阈值"，显然需要某种类型的对冲组合，但这似乎是一种可行的赚钱方式。 Muddyguy的主题有一些有用的见解，还有一些关于这个的演示EA。 煎蛋。 在回答你的问题时。 你必须关闭对冲并重新打开的次数是你在每个经纪商账户中运行的 "点缓冲 "的函数。 以及你所交易的货币对的波动性。 一个简单的方法来决定什么是适当的近似缓冲点，是采取ATR(1)并在你所选择的货币对的周线图上运行（缩小比例，以便你能看到10年的历史）。 将一条水平线 向上和向下移动，得到一个点，在这个点上你会错过大部分的峰值--所以对于英镑/日元来说，可能是1100点左右。 这将成为你的点数缓冲，你可以计算出你在每个经纪商那里交易每个货币对所需要的保证金和缓冲资金。 你还需要一个 "银行缓冲"，就像Mucho所做的那样--我通常希望使其成为我的经纪商点数缓冲的40%（就像Mucho所做的那样）。 因此，在经纪人那里有大约1100个点的缓冲，并有大约400个点的等值资本储备，我能够抵御大多数大的变动，并能轻松入睡。 我预计每两个月要关闭对冲并重新设置一次。 但有时会更长，有时会更短--因为股权意味着，如果G/J出现大的波动，我只能提取两边的原始金额放在另一个经纪人那里。 但请记住，这仍然允许我在一个方向上维持超过2500点的整体移动。 因此，我可能赚取较少的回报（对我来说约为35%），但我也有较少的压力和较低的风险。 我把它看作是一项业务，所以任何没有员工、没有供应商或讨厌的客户的业务--每年回报率为35%，都会得到我的青睐.....。 当然，我交易我的Ifree账户，但每周只有3次 - 我在几分钟内打开和关闭一个合同，并在发生时承担损失或收益 - 因为我在市场平静的时候这样做，通常只花费我的点差。 这样很好，很简单--我可以把这作为我的运营成本之一来预算。 围绕这个问题还有一些简单的策略，我可以在以后讨论。 虽然我很想跟进这个方法，但到目前为止我还没有理会相关的对冲。 你能不能把马迪古伊线的链接发上来。 谢谢 蒂姆 omelette 2007.11.01 08:00 #50 Timmy，谢谢，我很感谢你的答复。 该主题在这里可以找到：https://www.mql5.com/en/forum/general 123456 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
英镑/日元每天有200点或更多的移动，假设你有10手，3天内500点的移动将使你损失50,000美元，你甚至没有足够的时间赚钱来支付点差，你已经被阻止了。
Mucho。
那么，你在一个支付掉期的账户中做多GBPCHF，而在另一个没有掉 期账户的经纪商处做空--你是这样做的吗？
不是那么简单，我有两个账户，每个账户5万美元，其中一个账户下降2万美元，我就从上升的那个账户提取2万美元，这样做更快，而且我只持有10手英镑/芝加哥期货，每手每天支付18美元，每天180美元，乘以360天，一年就是64000美元，所以我就是这样操作的，给我大约50%的回报，但我不把它看作是回报，它只是我的良好收入。
当其中一个5万账户降至3万时，我将2万汇入其中，然后第二个账户将有7万，我提取并将2万放在一边，有时我一个月做一次转账，有时一个月做三次，我的杠杆是100，两年来我没有被追加保证金，自开仓以来我从未平仓，而且我不会推广任何无息经纪商。
大家好。
我是第一次在这个论坛上发帖，但我已经在100%对冲系统中交易了很长时间。而且有很多手。
首先，Mucho69，我不是在攻击你，因为我同意你的对冲方法和策略。但是我很好奇，在过去的两年里，你是如何做到不平仓的--哪怕是一次--的。根据我的计算，英镑/瑞士法郎在这段时间内将上升约2300点--给或不给几百点。
因此，2300*8.6/点*10手=~198,000美元（这代表了你买入方经纪人的利润和卖出方经纪人的损失）。因此，从这个简单的计算中，我假设你把大部分的利润留在系统中，以支付这两年的移动，因为你在卖出方账户中的资产只有5万美元，你最终会把这些钱吸干 - 使你没有资产。那么，你是如何做到不重新平衡你的账户的呢--即使是在???????。
我所能想到的是，你从买入方账户中抽出利润，并将其输送到卖出方经纪人那里--以赚取 "新的 "股权？所以这就是为什么我假设你把你的资金留在系统中？
你能不能澄清一下，谢谢。
另外，你是否采取了任何 "让Ifree经纪商满意 "的交易策略--即你是否在你的卖方账户中做任何其他交易，以使经纪商对你持有长期的短线Carry头寸感到满意？
最后，你的经纪人（我不是问你的Ifree经纪人是谁）是否有任何表示，如果你交易的货币对崩溃，他们是否会终止你的Ifree账户？这通常是Ifree经纪商终止无息账户的时候--因为他们在所有空头套利头寸上损失巨大，而我们的资本却可以使用，这不值得麻烦或冒险......
Mucho69，感谢您对上述问题的评论。
蒂姆
Mucho69确实说过，他重新平衡了他的账户，有时一个月最多3次。
https://www.mql5.com/en/forum/173340/page3
Mucho69确实说过，他重新平衡他的账户，有时一个月多达3次: https://www.mql5.com/en/forum/173340/page3
是的，"煎蛋"--但你没有明白我的意思。 如果市场像我建议的那样移动，那么无论他从最初的12万美元中转出多少，都足以覆盖这段时间的总点数移动。
大多数经纪商的操作基础是，当你第一次进行交易时，你最多可以从你的起始资产中抽出多少钱。 因此，如果Mucho在他的卖方经纪商账户中开始有5万美元，那么经纪商将允许他从他的卖方（Ifree经纪商）账户中取出这么多钱。 即使价格走势有利于卖方--这是你能拿出的最多的钱--其余的利润被锁定在公开交易中。 (即使抛出额外的2万美元，也无法弥补我们在Mucho的交易期中看到的该货币对2300点的移动，在这个套期保值中）。
因此，随着价格的上升，补偿卖出方经纪商内部不断缩小的权益头寸的唯一方法是在买入方经纪商上获取利润，将其转移到卖出方经纪商上。 因此，我的疑问是，由于价格在他所说的他的头寸中大约移动了2300点，....，他肯定做了上述事情，所以我问的是......他在过去2年中有没有拿过任何利润出来？
很可能没有。 但这并不是一种批评--因为这是一个完全可以接受的行动计划--如果他不想平仓并且不需要资金的话。 我只是发现在经纪人那里坐了2年的时间，会在我的口袋里烧一个洞
。
请纠正我的错误，Mucho。
就我个人而言，我把我的100%对冲交易设置当作一项业务，并喜欢每个月把利润取出来。
蒂姆
是的，煎蛋--但你没有明白我的意思。 如果市场像我所建议的那样移动，那么无论他从最初的12万美元中转出多少，都足以覆盖这段时间的总点数移动。
大多数经纪人的操作基础是，当你第一次进行交易时，你最多可以从你的起始资产中提取多少钱。 因此，如果Mucho在他的卖方经纪人账户中开始有5万美元，那么经纪人将允许他从他的卖方（Ifree经纪人）账户中取出这么多钱。 即使价格走势有利于卖方--这是你能拿出的最多的钱--其余的利润被锁定在公开交易中。 (即使抛出额外的2万美元，也无法弥补我们在Mucho的交易期中看到的该货币对2300点的移动，在这个套期保值中）。
因此，随着价格的上升，补偿卖出方经纪商内部不断缩减的权益头寸的唯一方法是在买入方经纪商身上获取利润，将其转移到卖出方经纪商身上。 因此，我的疑问是，由于价格在他所说的他的头寸中大约移动了2300点，....，他肯定做了上述事情，所以我问的是......他在过去2年中有没有拿过任何利润出来？
很可能没有。 但这并不是一种批评--因为这是一个完全可以接受的行动计划--如果他不想平仓，也不需要资金。 我只是发现在经纪人那里坐了2年的时间，会在我的口袋里烧一个洞
。
请纠正我的错误，Mucho。
就我个人而言，我把我的100%对冲交易设置当作一项业务，并喜欢每个月把利润取出来。
蒂姆是的，你是对的，我确实错过了你的观点，我感谢你的澄清。
你是否介意回答你自己向mucho69提出的几个问题，即，你发现如何以及多长时间有必要平仓和重新开仓，你是否也要交易账户以 "让经纪人满意"，或者你只是支付每手每天5美元（这似乎是 "标准"）？
另外，你有没有尝试过以类似的方式交易相关的货币对，例如英镑/日元、瑞士法郎/日元，当它们的变动达到一定的美元利润时，就关闭并重新开仓？ 一旦d/d超过你的 "痛苦阈值"，显然需要某种类型的对冲组合，但这似乎是一种可行的赚钱方式。 Muddyguy的主题有一些有用的见解，还有一些关于这个的演示EA。
你们真的把事情搞得很复杂，我想你们并不了解我到底是怎么做的，哦，好吧......。
你们真的把这个问题搞得很复杂，我想你们并不真正了解我是怎么做的，哦，好吧......
煎蛋 - 我在赶时间 - 所以稍后会更详细地回答你的帖子。
Mucho - 请不要有抵触情绪 - 我不是在批评你的方法，我只是想了解你是如何具体做到在两年内不关闭你的对冲的！！！我想了解更多。 我很想了解更多......所以请你随时进一步解释。
至于让它变得更复杂的问题--我可以根据经验告诉你，在我的100%对冲系统的日常运作中，我让它变得尽可能简单--但是--我喜欢对方法和原因有一个全面的了解。 正是因为有了深入的了解，我觉得我能够使它成为一个简单的过程，....，而且这个系统有超过25万美元的资金，我需要它简单的管理。
蒂姆
是的，你是对的，我确实错过了你的观点，我感谢你的澄清。
你是否介意回答一些你自己提出的问题，即，你是如何，以及多长时间发现有必要平仓和重新开仓，你是否也要交易账户以 "让经纪人满意"，或者你只是支付每手每天5美元（这似乎是 "标准"）？
另外，你有没有尝试过以类似的方式交易相关的货币对，例如，英镑/日元，瑞士法郎/日元，当它们的运动达到一定的美元利润时，关闭并重新打开？ 一旦d/d超过你的 "痛苦阈值"，显然需要某种类型的对冲组合，但这似乎是一种可行的赚钱方式。 Muddyguy的主题有一些有用的见解，还有一些关于这个的演示EA。煎蛋。
在回答你的问题时。
你必须关闭对冲并重新打开的次数是你在每个经纪商账户中运行的 "点缓冲 "的函数。 以及你所交易的货币对的波动性。
一个简单的方法来决定什么是适当的近似缓冲点，是采取ATR(1)并在你所选择的货币对的周线图上运行（缩小比例，以便你能看到10年的历史）。 将一条水平线 向上和向下移动，得到一个点，在这个点上你会错过大部分的峰值--所以对于英镑/日元来说，可能是1100点左右。 这将成为你的点数缓冲，你可以计算出你在每个经纪商那里交易每个货币对所需要的保证金和缓冲资金。 你还需要一个 "银行缓冲"，就像Mucho所做的那样--我通常希望使其成为我的经纪商点数缓冲的40%（就像Mucho所做的那样）。
因此，在经纪人那里有大约1100个点的缓冲，并有大约400个点的等值资本储备，我能够抵御大多数大的变动，并能轻松入睡。 我预计每两个月要关闭对冲并重新设置一次。 但有时会更长，有时会更短--因为股权意味着，如果G/J出现大的波动，我只能提取两边的原始金额放在另一个经纪人那里。
但请记住，这仍然允许我在一个方向上维持超过2500点的整体移动。 因此，我可能赚取较少的回报（对我来说约为35%），但我也有较少的压力和较低的风险。 我把它看作是一项业务，所以任何没有员工、没有供应商或讨厌的客户的业务--每年回报率为35%，都会得到我的青睐.....。
当然，我交易我的Ifree账户，但每周只有3次 - 我在几分钟内打开和关闭一个合同，并在发生时承担损失或收益 - 因为我在市场平静的时候这样做，通常只花费我的点差。 这样很好，很简单--我可以把这作为我的运营成本之一来预算。 围绕这个问题还有一些简单的策略，我可以在以后讨论。
虽然我很想跟进这个方法，但到目前为止我还没有理会相关的对冲。 你能不能把马迪古伊线的链接发上来。
谢谢
蒂姆
Timmy，谢谢，我很感谢你的答复。
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