1分钟OHLC与每个tick的对比--结果相反 - 页 2

[Alain Verleyen]

laplacianlab:

我完全同意ugo58的观点。大的条形图可以触发OnTick事件很多次，而小的条形图触发的次数就少得多。

这可能会对你的自动交易策略产生影响，所以我们的开发人员必须寻找解决方案，以减轻你的OnTick事件可能在每个条形上执行许多次的事实。

我认为我之前发送的只是一个解决方案。 ugo50提出了另一个解决方案：在最近的一个柱子上运行你的OnTick逻辑。不管怎么说，如果你想在当前条上运行你的OnTick逻辑，也许你可以使用与我之前发送的类似的东西。

我们正试图实现类似OnBar事件的东西。

你对此有什么看法？

laplacianlab:
也许这个链接也是有用的，https://www.mql5.com/en/articles/159

你发布的代码与文章中的代码基本相同。这并不是什么新鲜事，而且对于在封闭的条形图上交易的EA来说，这是最好的方法。

虽然与这个话题没有直接关系，但这篇文章 可能会让你感兴趣。

[Florent]

michelino:

我在测试每格或1分钟OHLC时得到完全相反的结果。EA和输入参数完全相同，但在1分钟OHLC的情况下，我得到50000的利润，而在每格我得到-7000的损失。

这种情况发生在许多货币对的测试中，测试时间为2年0811-0813。

有人遇到过同样的问题吗？我不明白这里的问题是什么，当我进行真正的资金交易时，我应该怎么做。

以下是两张图

1分钟OHLC

每一个刻度

嗨，交易数量也一定很不一样，是吗？ 如果你选择每一个tick，这意味着你的onTick函数是每隔x秒执行一次。对我来说也是如此，结果很糟糕。

2013.08.21 08:54:04    Core 1    EURUSD.e,M3: 72488 ticks (6230 bars) 

[[删除]]

Florew:

嗨，交易次数也一定很不一样，是吗？ 如果你选择每一个tick，这意味着你的onTick函数是每隔x秒执行一次。对我来说也是如此，结果不好。

我试着解释一下我的方法。

价格运动就像地震仪。在最小的规模下观察，它介于混乱和不可预测之间，但随着我们增加观察的规模，价格变得越来越有确定性。无论如何，我们必须始终牢记，价格条只是价格运动的任意离散。

这将是理论上的解释。你对此有何看法？如果你愿意，你可以反驳。

[[删除]]

michelino:

有人遇到过同样的问题吗？我不明白这里的问题是什么，在进行真钱交易时我应该怎么做。

请原谅我坚持参与这个话题，我只是想帮忙。事实证明，现在我参与了一个策略，这个问题非常重要。

简而言之，如果价格运动通过条形图定义的路径对你的策略非常重要，那么MQL5的OnTick模式是必不可少的。另一方面，如果您的交易策略在更大的范围内移动，可以说，OnTick模式可能没有必要。在这种情况下，你不需要浪费你的电脑资源来测试你的策略。你应该阅读这个https://www.mql5.com/en/docs/runtime/testing

也就是说，分析你的交易策略，发现发生了什么，会很有意思。是什么构建了你的系统？它是基于哪个想法？你是如何建立它的？

看起来你的系统的基本部分是基于短期的（非常短的时间框架，分钟条），在一个规模上，一分钟就有很大的区别。你应该分析一下这些部分。

谢谢!

[Florent]

laplacianlab:

我试图解释我的方式。

价格运动就像地震仪。在最小的尺度下观察，它介于混乱和不可预测之间，但随着我们增加观察的尺度，价格变得越来越有确定性。无论如何，我们必须始终牢记，价格条只是价格运动的任意离散。

这将是理论上的解释。你对此有何看法？如果你愿意，你可以反驳。

我不是研究蜡烛形成过程的专家，但从我的角度看，你的解释似乎是正确的。

我的理解是，模拟EA设置的每一个tick选项（不是1分钟的OHLC）的行为或多或少与真实的市场情况相同。好吧，除了如果EA有一些代码说要等待1分钟OHLC蜡烛的完成形成。OHLC蜡烛，正如我所理解的，你在这里提到的。我不确定这段代码的含义，对吗？)

*** 编辑 ***

对于你们来说，必须采取什么预防措施才能使EA在真实市场条件下（演示或真实）表现得像1分钟。OLHC模拟选项（最赚钱的）？

[Simon Gniadkowski]

Florew:

对于你们来说，如果一个EA在真实的市场条件下（演示或真实）表现得像1分钟的样子，必须采取什么预防措施。OLHC模拟选项（最赚钱的）？

也许你应该问自己哪个模拟是正确的，为什么？

[Florent]

RaptorUK:
也许你应该问自己哪个模拟是正确的？为什么？然后你能在实际交易中重现这个模拟数据吗？

我同意你的观点。我得到了第一个和第二个问题的答案，但不是最后一个。

在这篇文章中，第一个例子的支撑点数量没有错误吗？我可以看到开盘影线和收盘影线都只有一个支撑点。它说的是三个:/

如果影子是用三个支撑点 产生的，并且整数值3/4的影子大小和1/2的影子大小相等（当 开盘 与 低点 或 开盘 与 高点 之间的差值不大于2点时，就会发生这种情况），那么影子的产生就会以如下方式改变：


如果影子是由两个支撑点产生的，那么控制点的排列方式是：

[michelino]

Florew:

嗨，交易次数也一定很不一样，是吗？ 如果你选择每一个tick，这意味着你的onTick函数是每隔x秒执行一次。对我来说也是如此，结果很糟糕。

但我明白为什么会发生这种情况，因为当价格低于移动平均线一定点数时，EA进入市场做多（与空头相反），当交易ohlc时，它正好在低点买入，而在每一个tick 上，它在低点和收盘之间买入，所以它获得了很多通常不会有的利润。

因此，不幸的是，没有办法重现这种性能。

[[删除]]

Florew:

在这篇文章中，第一个例子的支持点的数量没有错误吗？我看到开影和闭影都只有一个支持点。它说的是三个 :/

我认为概念和术语之间有一些不匹配。在你发送的数字中，你在哪里看到唯一的支持点？

无论如何，我也认为该算法的细节对我们来说太多，因为历史上的tick序列是如何建立的并不重要。获取这些信息是非常好和有趣的，但我的意思是，我们对这些信息什么都不做！我们只能意识到这些坑。我们只能意识到计算机在处理离散事物时的隐患。总有一些地方你会失去一些准确性，这对浮点值来说是同样的事情。这里的区别是，我们也在处理非常小范围内的人类行为。

顺便说一下，我们还讨论了经纪人的历史数据是不一样的，而且这种差异在短时间内变得更大。

你对这一切怎么看？这是否正确？你认为是否值得关注那些在小范围内运作良好的策略？

[Florent]

michelino:

所以不幸的是，没有办法重现这种性能。

我不确定是否理解你的观点。在我看来，一定可以重现1分钟的OHLC模式模拟。

文件说:

在 "1分钟OHLC "模式下，tick序列仅由 分钟条的OHLC价格构建 ，生成的控制点数量大大减少--因此，测试时间也会减少。OnTick()函数 的启动是在所有控制点上进行的，这些控制点是由OHLC分钟条的价格构建的。

然后:

为了测试交易策略，我们需要一连串的点，在这些点上将模拟专家顾问的工作。因此，对于每一个分钟条，我们知道 4个控制点，价格肯定在那里。如果一个条形图只有4个点，那么这些信息就足以进行测试，但通常情况下，条形图的数量要大于4。

问题是：OHLC分钟条中有多少个控制点，如何修改onTick()函数 以对每个控制点起作用？

根据两个引文中的文字，我理解第一个问题的答案总是4个，因为如果一个条形图有4个以上的刻度，它就会 "大大 "减少，以加快测试时间。 对于下一个问题，事情是在实际市场条件下确定1分钟OHLC条形图的4个控制点，然后要求onTick()对它们工作。