1分钟OHLC与每个tick的对比--结果相反 - 页 4

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我没有考虑到SL和TP，但这是有道理的。我会试着忘记1分钟。OHLC和7-8美元的现金。

谢谢你的解释。

 
Florew:


我不确定是否理解你的观点。在我看来，一定可以重现1分钟的OHLC模式模拟。

文件说:

那么。

问题是：OHLC分钟条中有多少个控制点，如何修改onTick()函数以对每个控制点起作用？

根据两个引文中的文字，我理解第一个问题的答案总是4个，因为如果一个条形图有4个以上的点，就会 "大大 "减少，以加快测试时间。 对于下一个问题，事情是在真实市场条件下确定1分钟OHLC条形图的4个控制点，然后要求onTick（）对它们工作。

我可以只回答我的情况。由于我的EA的逻辑，两种表现（OHLC与everytick）是非常不同的。

我的EA在价格低于50期EMA 100点时进入多头，所以我们有一个熊市，如果收盘价低于EMA 50点，但低点低于200点，则进入低于EMA 200点，而实际上，如果该条是由100点组成的，它将在低于EMA 100点左右做多，所以如果市场转向有利的方向，在第一种情况下，我们以较低的价格买入，比第二种情况下获得更大利润。

所以基本上我的意思是，我在许多货币对 上使用相同的EA和相同的参数获得的非常好的利润是不可复制的。

然后我修改了函数，把控制买入/卖出条件的代码移到了if(isNewBar) {}里面，这样我在ohlc和evertick模式下得到了几乎相同的结果

所以，现在可以重现的是（在everytick和ohlc模式下），在几乎所有货币对上都有很大的损失。

 

OHLC模式可以被利用。在下面的Bull_Candle案例中，价格从Open ---->Low跳动。如果有人使用这样的算法。

if( Previous_Ask > Current_Ask ) OrderSend( BuyPosition );

这个人将会得到一个即时的3 [ 点数 | 点数 ]的失算。这通常足以超过点差。这就创造了一个数学上的优势。

出于这个原因，我决定避免使用m1_InterBar测试和交易。而选择使用isNewBar()或 oncePerBar()，不管你怎么称呼它，用于我的测试和真实交易。如果我的系统不能克服这一点，那就太糟糕了。

追求更高的价格分辨率的人应该看向1_Second[BarChart]或甚至更好的Tick_Charts，只要它们变得可行。

 
我自己也不明白，因为1分钟OHLC就像它的名字所暗示的那样，它是一个1分钟的蜡烛，也就是最小的柱子，它有4个值，即高、低、开、收值。因此，无论在1分钟的蜡烛中，刻度线在做什么，都不会超过这4个值。因此，从理论上讲，1分钟OHLC的回测 应该和 "真实 "刻度的表现完全一样，但显然不是这样的。
 
Jordi Bassaganas:

这一讨论提出了两个 "非常简单 "的基本问题。

1.为什么"1分钟OHLC "模式能够产生如此好的结果？

2.是否有可能将真实交易（或 "每滴水 "模式，对我来说，这两种模式现在都是最好的）与 "1分钟OHLC "相近？

3.你应该在什么时候在 "1分钟OHLC "下测试你的交易策略？

这些问题非常清楚和简单。谁能回答这些问题？最重要的是1.

非常感谢您!

P.S.: 总之你是对的，所有的东西都在手册里，但是有很多东西需要阅读、研究和掌握。谢谢你提供的关于1分钟OHLC算法的链接，这个算法乍一看不是非常非常琐碎。

我完全理解你的要求，因为我有完全相同的问题。没怎么玩过回测的人是不会明白的。

我自己也不明白这个问题，因为1分钟OHLC就像它的名字一样，它是一个1分钟的蜡烛，也就是最小的柱子，它有4个值，高点、低点、开盘和收盘值。因此，无论在1分钟的蜡烛中，刻度线在做什么，都不会超过这4个值。因此，从理论上讲，1分钟OHLC的回溯测试应该和 "真实 "刻度的表现完全一样，但显然不是这样的。

我唯一能想到的是，在实盘或真正的蜱虫 回测交易中，蜡烛高低 "尾巴 "上的蜱虫 "波动 "会造成差异，尽管我不完全理解为什么在回测中，真实蜱虫与OHLC的结果会有如此大的差异。

 
Florent:

我没有考虑到SL和TP，但这是有道理的。我会试着忘记1分钟。OHLC和7-8美元的现金。

谢谢你的解释。

我做了一个EA，在使用ohcl蜡烛图进行回测时，从100美元中获得了超过1亿美元，我没有意识到这个EA在真实数据基础上的真实点位上不起作用。当回测超过20年时，从来没有一年没有利润，当回测开始时，机器人在四个月内从100美元到大约2.5到7.5万美元，在不到10个月的时间内超过100万美元。该EA使用两个买入和卖出的追踪止损，收支平衡，以及我做的一个蜡烛图，如果你有进展，我希望你能解释一下你是如何在实盘中复制ohcl条件以及如何解决这个问题。该机器人使用固定的进入和退出点，似乎并不依赖于使用ohcl蜡烛图，我也许能够确定如何解决这个问题，或者我们可以一起工作？
 
SocratesPhilosopher:
我做了一个EA，在使用OHCL蜡烛图进行回测时，获得了超过1亿美元的收益，我没有意识到这个EA在真实的ticks和基于真实数据的真实ticks上不工作。当回测超过20年时，从来没有一年没有利润，当回测开始时，机器人在四个月内从100美元到大约2.5到7.5万美元，在不到10个月的时间内超过一百万美元。该EA使用两个买入和卖出的追踪止损，收支平衡，以及我做的一个蜡烛图，如果你有进展，我希望你能解释一下你是如何在实盘中复制ohcl条件以及如何解决这个问题。该机器人使用固定的进入和退出点，似乎并不依赖于使用ohcl蜡烛图，我也许能够确定如何解决这个问题，或者我们可以一起工作？

你不能解决这个问题。你已经找到了一个测试者的圣杯。就是说，你利用了生成刻度线的方法。研究一下手册，看看刻度线是如何产生的，要么是每个刻度线，要么是OHCL模式。

它永远不会在实际中工作--解决这个问题没有任何意义。它只在提供漂亮的报告以出售无用的机器人或调试你的代码时有用。

 
Jordi Bassaganas #:

我现在发送了一个只在一个条形图中 "打勾 "的技巧。你只需把这个逻辑放在tick的开头。如果条形图不是新的，则退出...

你认为在哪些情况下，这个技巧可以很好地工作？

你有什么建议来解决这些额外的跳动？有什么文章可以解释这个问题吗？谢谢你。

老兄...

Sleep()。

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仅仅这样做有什么问题？

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