检测OnTradeTransaction回测中的止损触发器

chinaski 2013.05.15 16:00 #31

angevoyageur:

所以，我们只是在谈论回溯测试。我已经用我自己的代码进行了测试，我得到了3个交易，当一个停止被触发。

2013.05.15 10:22:27    Core 1    2013.05.10 16:20:37   Symbol : EURUSD event : TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD(6)
2013.05.15 10:22:27    Core 1    2013.05.10 16:20:37   Symbol : EURUSD event : TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE(2)
2013.05.15 10:22:27    Core 1    2013.05.10 16:20:37   Symbol : EURUSD event : TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD(3)

通过DEAL_ADD我得到了交易的价格，所以在我的情况下是SL。对我来说，这一切都很正确。我建议你把你使用的代码、回测日志（作为一个文件）和策略测试器设置的截图发给我。然后我可以重现与你完全相同的测试，并分析其结果。如果你愿意，你可以给我发一个PM。

你好。

你能告诉我已执行的止损或目标价格究竟存储在哪里吗？

a) MqlTradeTransaction

b)MqlTradeRequest

c) MqlTradeResult

和会员一起。什么MetaTrader服务器？

谢谢你

Documentation on MQL5: Standard Constants, Enumerations and Structures / Data Structures / Trade Request Structure

www.mql5.com

Standard Constants, Enumerations and Structures / Data Structures / Trade Request Structure - Documentation on MQL5

chinaski 2013.05.15 16:59 #32

angevoyageur:

所以，我们只是在谈论回溯测试。我已经用我自己的代码进行了测试，当一个停止被触发时，我获得了3个交易。

2013.05.15 10:22:27    Core 1    2013.05.10 16:20:37   Symbol : EURUSD event : TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD(6)
2013.05.15 10:22:27    Core 1    2013.05.10 16:20:37   Symbol : EURUSD event : TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE(2)
2013.05.15 10:22:27    Core 1    2013.05.10 16:20:37   Symbol : EURUSD event : TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD(3)

通过DEAL_ADD，我得到了交易的价格，所以在我的情况下是SL。在我看来，所有这些都是正确的。我建议你把你使用的代码、回测日志（作为一个文件）和策略测试器设置的截图发给我。然后我可以重现与你完全相同的测试，并分析其结果。如果你愿意，你可以给我发一个PM。

如果你是指TRADE_TRANSACTION_DEAL_AD和MqlTradeTransaction.price，这个价格总是0。

即使我不对TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD 进行过滤，价格也总是0，在进场订单发出后。

我使用

CTrade.Buy(...)  // place entry

和

CTrade.PositionModify // to attach stop and target

和

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,
                        const MqlTradeRequest& request,
                        const MqlTradeResult& result)
  {
...
}

来捕捉交易。

Alain Verleyen 2013.05.15 18:24 #33

chinaski:

如果你是指TRADE_TRANSACTION_DEAL_AD和MqlTradeTransaction.price，这个价格始终是0。

即使我不对TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD 进行过滤，在进场订单发出后，价格始终是0。

我使用

和

来捕捉交易。

这与MqlTradeTransaction.price有关，它不总是0。

2013.05.15 10:22:27     Core 1  2013.05.10 16:20:37   stop loss triggered buy 0.10 EURUSD 1.30163 sl: 1.29663 tp: 1.30663 [#47  sell 0.10 EURUSD at 1.29663]
2013.05.15 10:22:27     Core 1  2013.05.10 16:20:37   deal #47  sell 0.10 EURUSD at 1.29663 done (based on order #47)
2013.05.15 10:22:27     Core 1  2013.05.10 16:20:37   deal performed [#47  sell 0.10 EURUSD at 1.29663]
2013.05.15 10:22:27     Core 1  2013.05.10 16:20:37   order performed sell 0.10 at 1.29663 [#47  sell 0.10 EURUSD at 1.29663]
2013.05.15 10:22:27     Core 1  2013.05.10 16:20:37   ----------------TRANSACTION START---------------------------
2013.05.15 10:22:27     Core 1  2013.05.10 16:20:37   Symbol : EURUSD  event : TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD(6)
2013.05.15 10:22:27     Core 1  2013.05.10 16:20:37   Order #47   type : ORDER_TYPE_BUY(0)  state : ORDER_STATE_STARTED(0)
2013.05.15 10:22:27     Core 1  2013.05.10 16:20:37   Deal #47  type : DEAL_TYPE_SELL(1)
2013.05.15 10:22:27     Core 1  2013.05.10 16:20:37   Price = 1.29663 Volume = 0.1 SL = 0.0 TP = 0.0 Activation price = 0.0

你的结果有些奇怪，但从你提供的代码中我看不出什么。

Alain Verleyen 2013.05.15 18:50 #34

这里有你的EA tc_ea_trans的日志。

2013.05.15 18:43:48     Core 1  2013.05.02 08:39:15   take profit triggered buy 0.01 EURUSD 1.31553 sl: 1.31503 tp: 1.31603 [#331  sell 0.01 EURUSD at 1.31603]
2013.05.15 18:43:48     Core 1  2013.05.02 08:39:15   deal #331  sell 0.01 EURUSD at 1.31603 done (based on order #331)
2013.05.15 18:43:48     Core 1  2013.05.02 08:39:15   deal performed [#331  sell 0.01 EURUSD at 1.31603]
2013.05.15 18:43:48     Core 1  2013.05.02 08:39:15   order performed sell 0.01 at 1.31603 [#331  sell 0.01 EURUSD at 1.31603]
2013.05.15 18:43:48     Core 1  2013.05.02 08:39:15   price corrected from 1.31609 to 1.31604, deviation: 10 (instant sell 0.01 EURUSD at 1.31609 sl: 1.31659 tp: 1.31559)(1.31604 / 1.31609 / 1.31604)
2013.05.15 18:43:48     Core 1  2013.05.02 08:39:15   instant sell 0.01 EURUSD at 1.31604 sl: 1.31659 tp: 1.31559 (1.31604 / 1.31609 / 1.31604)
2013.05.15 18:43:48     Core 1  2013.05.02 08:39:15   deal #332  sell 0.01 EURUSD at 1.31604 done (based on order #332)
2013.05.15 18:43:48     Core 1  2013.05.02 08:39:15   deal performed [#332  sell 0.01 EURUSD at 1.31604]
2013.05.15 18:43:48     Core 1  2013.05.02 08:39:15   order performed sell 0.01 at 1.31604 [#332  sell 0.01 EURUSD at 1.31604]
2013.05.15 18:43:48     Core 1  2013.05.02 08:39:15   CTrade::OrderSend: instant sell 0.01 EURUSD at 1.31609 sl: 1.31659 tp: 1.31559 [done at 1.31604]
2013.05.15 18:43:48     Core 1  2013.05.02 08:39:15   TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
2013.05.15 18:43:48     Core 1  2013.05.02 08:39:15   trans=symbol=EURUSD price=1.31603 00 volume=0.01 sl=0.0000000 tp=0.0000000 order=331 deal=331 entry-type=IN trans-type=DEAL_ADD order_type=BUY deal_type=DEAL_TYPE_SELL type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit
2013.05.15 18:43:48     Core 1  2013.05.02 08:39:15   TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
2013.05.15 18:43:48     Core 1  2013.05.02 08:39:15   trans=symbol=EURUSD price=1.3160300 volume=0.01 sl=0.0000000 tp=0.0000000 order=331 deal=0 entry-type=IN trans-type=ORDER_DELETE order_type=SELL deal_type=DEAL_TYPE_BUY type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 prof
2013.05.15 18:43:48     Core 1  2013.05.02 08:39:15   TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
2013.05.15 18:43:48     Core 1  2013.05.02 08:39:15   trans=symbol=EURUSD price=1.3160300 volume=0.00 sl=0.0000000 tp=0.0000000 order=331 deal=0 entry-type=IN trans-type=HISTORY_ADD order_type=SELL deal_type=DEAL_TYPE_BUY type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profi

chinaski 2013.05.15 21:44 #35

你好，Angevoyageur。

请再看看所附的简单EA。这应该是一个示范。它只是放置了一个带有严格的止损和目标（输入参数）的订单，并记录了每笔交易。

我真的很感谢你的帮助。

(也许你也可以展示你的进场交易）。

你能不能把MT服务器的IP地址给我？

附加的文件：

tc_ea_trans.mq5 11 kb

Alain Verleyen 2013.05.15 22:06 #36

chinaski:

你好，Angevoyageur。

请再看看所附的简单EA。这应该是一个示范。它只是放置一个带有严格的止损和目标（输入参数）的订单，并记录每笔交易。

我真的很感谢你的帮助。

(也许你也可以展示你的进场交易）。

你能告诉我MT服务器的IP地址吗？

我使用你刚刚发布的EA。MQ演示，接入点为欧洲。用.NET进行回测。

我从日志中随机摘录了一段话。

2013.05.15 21:54:11     Core 1  2013.05.01 20:02:15   take profit triggered buy 0.01 EURUSD 1.31751 sl: 1.31681 tp: 1.31821 [#107  sell 0.01 EURUSD at 1.31821]
2013.05.15 21:54:11     Core 1  2013.05.01 20:02:15   deal #107  sell 0.01 EURUSD at 1.31821 done (based on order #107)
2013.05.15 21:54:11     Core 1  2013.05.01 20:02:15   deal performed [#107  sell 0.01 EURUSD at 1.31821]
2013.05.15 21:54:11     Core 1  2013.05.01 20:02:15   order performed sell 0.01 at 1.31821 [#107  sell 0.01 EURUSD at 1.31821]
2013.05.15 21:54:11     Core 1  2013.05.01 20:02:15   requote 1.31823 / 1.31836 / 1.31823 (instant sell 0.01 EURUSD at 1.31836 sl: 1.31906 tp: 1.31766)
2013.05.15 21:54:11     Core 1  2013.05.01 20:02:15   CTrade::OrderSend: instant sell 0.01 EURUSD at 1.31836 sl: 1.31906 tp: 1.31766 [requote (1.31823/1.31836)]
2013.05.15 21:54:11     Core 1  2013.05.01 20:02:15   instant buy 0.01 EURUSD at 1.31840 sl: 1.31770 tp: 1.31910 (1.31827 / 1.31840 / 1.31827)
2013.05.15 21:54:11     Core 1  2013.05.01 20:02:15   deal #108  buy 0.01 EURUSD at 1.31840 done (based on order #108)
2013.05.15 21:54:11     Core 1  2013.05.01 20:02:15   deal performed [#108  buy 0.01 EURUSD at 1.31840]
2013.05.15 21:54:11     Core 1  2013.05.01 20:02:15   order performed buy 0.01 at 1.31840 [#108  buy 0.01 EURUSD at 1.31840]
2013.05.15 21:54:11     Core 1  2013.05.01 20:02:15   CTrade::OrderSend: instant buy 0.01 EURUSD at 1.31840 sl: 1.31770 tp: 1.31910 [done at 1.31840]
2013.05.15 21:54:11     Core 1  2013.05.01 20:02:15   trans=symbol=EURUSD price=1.31821 00 volume=0.01 sl=0.0000000 tp=0.0000000 order=107 deal=107 entry-type=IN trans-type=DEAL_ADD order_type=BUY deal_type=DEAL_TYPE_SELL type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profit
2013.05.15 21:54:11     Core 1  2013.05.01 20:02:15   trans=symbol=EURUSD price=1.3182100 volume=0.01 sl=0.0000000 tp=0.0000000 order=107 deal=0 entry-type=IN trans-type=ORDER_DELETE order_type=SELL deal_type=DEAL_TYPE_BUY type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 prof
2013.05.15 21:54:11     Core 1  2013.05.01 20:02:15   trans=symbol=EURUSD price=1.3182100 volume=0.00 sl=0.0000000 tp=0.0000000 order=107 deal=0 entry-type=IN trans-type=HISTORY_ADD order_type=SELL deal_type=DEAL_TYPE_BUY type_time=0 expiration=1970.01.01 00:00 price_trigger=0.0000000 profi

所以，你仍然有一个检测SL/TP触发的问题？

附加的文件：

backtest_tc_ea_trans.log 1827 kb

chinaski 2013.05.15 22:38 #37

angevoyageur:

我使用你刚才发布的EA。MQ演示，接入点为欧洲。回溯测试用的是:

我随机摘录了日志中的内容。

那么，你仍然有一个检测SL/TP触发的问题？

哦，我明白了。我可以发誓，在我昨天的运行中，没有给出这样的价格。我在回测日志中对这个价格进行了文本搜索。

但现在，我可以看到日志输入后的这笔交易

"获利触发"

在我最近的运行中也可以看到这个交易--连同执行价格。

我很抱歉花了这么多时间。

Alain Verleyen 2013.05.15 22:55 #38

chinaski:

哦，我明白了。我可以发誓，在我昨天的运行中，没有给出这样的价格。我在回测日志中对这个价格进行了文字搜索。

但现在，我可以看到这个交易是在记录之后进行的

...

我提供给你的日志是来自查看器，当你直接从策略测试器日志选项卡中阅读日志时，它是以相反的顺序显示的。

chinaski 2013.05.15 23:41 #39

angevoyageur:
我提供给你的日志是来自查看器，当你直接从策略测试器日志标签阅读日志时，它是以相反的顺序显示。

我通常从回测日志标签打开日志文件，其中的顺序是从上到下。所以事实上，表明价格的日志是在交易发生之前写的。

chinaski 2013.05.15 23:42 #40

你好，Angevoyageur。

"欧洲的接入点。回溯测试："

你能给我这个服务器的完整IP吗？

检测OnTradeTransaction回测中的止损触发器 - 页 4