股票市场。股票。交易订单的执行速度。 - 页 17

[prostotrader]

Andrey Miguzov #:

假设我们面对的是一个 "厨房"。他们可能在日志中向我们发送执行时间为1ms。如何检查？去交易所看看那里的时间--这是大致了解我们是否在撒谎的唯一方法。

我已经这样做了好几年，向MQ证明他们在延迟方面有问题，当时的延迟最多只有1秒。

有一个对话，但当延迟 "滚动 "到14-20秒时，MQ停止了对话。

因此，要知道一个订单是如何被执行的，你需要一个完整的交易所的订单日志。

没有它，你就无法证明任何东西。

请看这里（那时交易所还在提供数据，这是2015年的数据）。

https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page23#comment_1445099

[Andrey Miguzov]

prostotrader #:

我已经这样做了好几年，向MQ证明他们在延迟方面有问题，当时的延迟达到了1秒。

有一个对话，但当延迟 "滚动 "到14-20秒时，MQ停止了对话。

因此，要知道一个订单到底是如何执行的，你需要一个完整的交易所的订单日志。

没有它，你就无法证明任何事情。

请看这里（那时交易所还在提供数据，这是2015年的数据）。

https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page23#comment_1445099

非常密切地关注这个主题，甚至重读了好几遍。

没有人会给我们完整的日志（还）。

但通过我上面描述的算法（其中T2-T1） ，我们可以真正理解我们的TS的一个非常重要的特征--从交易所的信号--到这个信号在交易所的交易，要经过多少时间。而且都是根据交换的时间来决定的（磁带对所有人都是一样的）。

[prostotrader]

Andrey Miguzov #:

添加到上面的帖子。

该算法如下。

我们从交易所收到一个滴答（滴答时间根据交易所时间--T1）。

我们对其进行分析，并决定使用符号发送一个买入/卖出指令

我们发送一个订单

交易所执行它，并在勾选框中固定执行时间（交易所的时间 - T2）

我感兴趣的是时间=T2-T1

时间T2正是交换的时间，否则会与其他来源的时间有出入，我检查过了--到处都一样。

但是你下单的T1点的时间，不知道是从哪里来的（不是交易时间），所以不可能得到答案（T2-T1）。

这是我研究缺失引号问题的地方

https://www.mql5.com/ru/forum/381623#comment_25821280

[Andrey Miguzov]

prostotrader #:

T2时间与交换时间完全相同，否则会与其他来源的时间有出入，我已经检查过了--到处都一样。

但你下单的T1点的时间，不知道来自哪里（不是交易所时间），所以不可能得到答案（T2-T1）。

这是我研究缺失引号问题的地方

https://www.mql5.com/ru/forum/381623#comment_25821280

这就是问题所在--T1也是交换时间。我检查了一下。即使在我上面的截图中，你也可以看到。

交易的磁带通过经纪人从交易所广播到终端。当一个刻度（一组刻度）到来时，事件OnTick出现。滴答时间与滴答带的时间相吻合（分别是交换时间）。勾股的时间对所有人来说都是一样的。

这里有一个小问题--我是根据ticker来取价的，而ticker的变化并不总是给出OnTick。但如果有的话，误差会更大。

[prostotrader]

Andrey Miguzov #:

这就是问题所在--T1也是交换时间。我检查了一下。即使从我上面的截图中，你也可以看到它。

交易的磁带通过经纪人从交易所广播到终端。当一个刻度（一组刻度）到来时，事件OnTick出现。滴答时间与滴答带的时间相吻合（分别是交换时间）。勾股的时间对所有人来说都是一样的。

这里有一个小问题--我是根据ticker来取价的，而ticker的变化并不总能给出OnTick。但如果有的话，误差率会更高。

我不确定，滴答声就是股票时间。

struct MqlTick 
  { 
   datetime     time;          // Время последнего обновления цен 
   double       bid;           // Текущая цена Bid 
   double       ask;           // Текущая цена Ask 
   double       last;          // Текущая цена последней сделки (Last) 
   ulong        volume;        // Объем для текущей цены Last 
   long         time_msc;      // Время последнего обновления цен в миллисекундах 
   uint         flags;         // Флаги тиков 
   double       volume_real;   // Объем для текущей цены Last c повышенной точностью 
  };

它没有写在终端或交易所的更新位置。

[Алексей Тарабанов]

prostotrader #:

我不确定滴答的时间是否是股票时间。

它没有说更新是在终端或在交易所的什么地方。

在服务器上。

[Andrey Miguzov]

prostotrader #:

我不确定滴答时间是否是股票时间。

它没有说更新是在终端或在交易所的什么地方。

我会用你自己的一句话来回答你（感谢你的链接--这个话题让我忽略了）。

关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛

MT5期货市场报价

prostotrader, 2021.11.20 17:05

这根本不是关于事件处理程序。

有两种传递最佳价格的方式

1.点触式切片

2.该表将仪器的信息与最佳价格一起公布。

事件是由滚揉机还是由仪器信息产生的，这一点都不重要。

重要的是，所有终端的信息都是一样的，在不同经纪商的历史中也是如此。

它是不同的。 各地的交易都是一样的。 我不知道有什么区别，但要价和出价往往是不同的。

在不同经纪公司的MT5终端中，获得卖出和买入的算法是相同的，这就是为什么我得出结论

这种算法不能正常工作。有缺失的引语。

让我们以另一种方式来做。

我从交易饲料中抽取时间T1和T2。我们不知道到底是什么时间，但那里的参考源是相同的（否则会是混乱的），因此我们可以估计T1和T2之间的差异

已添加。

更有人认为，T1是交换的时间。勾股的所有信息都来自于交易所。如果所有的信息（包括时间）都来自于交易所，为什么还要费心去产生一些剩余时间呢？

另外，我写道--由日志和磁带交易的图像所 证实

还有一点--如果这不是交换的时间--你不能比较不同经纪人的交易磁带。而且它的比较精度很高（有一些缺陷，但这是小事一桩）。如果我们有不同的时间来源--我们就无法比较。

[prostotrader]

Andrey Miguzov #:

我将用你自己的引文来回答你（感谢你的链接--这个话题让我错过了）。

让我们换个说法。

我从交易带中抽出时间T1和T2。我们不知道到底是什么时间，但那里的参考源是相同的（否则会是混乱的），因此我们可以估计T1和T2的差异

已添加。

更有人认为，T1是交换的时间。勾股的所有信息都来自于交易所。如果所有的信息（包括时间）都来自于交易所，为什么还要费心去产生一些剩余时间呢？

另外，我写道--由交易反馈的日志和图像 证实。

无论如何，但2个MT5会比你的一个MT5工作得更快。

问题是，要把来自不同部门的所有数据结合起来，你需要自己的特殊服务器，它将广播

从/到ASTS（库存部分）和Spectra（堡垒）的信息，以及进口部分，并将它们转移到一个终端。

由于有一个中间环节，不可避免地会有延迟。

[Andrey Miguzov]

实际上，整个问题是在发送订单 之前插入一行。

Print(" Время тика: ", 
       TimeToString(last_tick.time,TIME_SECONDS), 
       ".", 
       (last_tick.time_msc)%1000, //добавляет мс в строку
       " по символу ", 
       name); //имя инструмента

然后在论坛上发布该交易的专家标签和日志标签。

下一步--我将尝试在交易反馈中找到交易。不幸的是，这并不总是可能的。

理想的情况是不以一卷为单位。并以不同的价格填报。

[Andrey Miguzov]

prostotrader #:

尽管如此，2台MT5会比你的一台更快。

问题是，要把来自不同部门的所有数据结合起来，你需要自己的特殊服务器，它将广播

从/到ASTS（库存部分）和Spectra（堡垒）的信息，以及进口部分，并将它们转移到一个终端。

由于有一个中间环节，不可避免地会有延迟。

同意。这是如此，这很可悲:(

事实证明，EBS只适用于执行时间为100-200毫秒的策略，对这些策略来说，执行时间并不关键。

虽然，如果你彻底研究一下--没有这样的策略。利润将始终与执行时间成反比。