股票市场。股票。交易订单的执行速度。 - 页 5

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Yuriy Zaytsev #:


显然，根据该策略，你必须明确地买到所陈述的那么多。

为了以相同数量的期货量进入套期保值。

不幸的是，基金没有市场订单，也没有IOC的填补。

如果你返回，一个订单可能仍然留在市场中。

它必须被删除，必须设置一个新的订单，这与跟踪订单的时间损失和复杂性有关。

FOK填充比RETURN更糟糕，因为所需的量可能不会多次出现。

在创业板中，迅速全量买入第二段是很重要的。

 

谁在真正的MT-5上交易，股票市场（最好是开放的）。

请贴出交易的 日志（它在历史上）。

2022.03.08 02:21:21.052 Trades  'ххххх': sell limit 2 GAZP at 125.00
2022.03.08 02:21:21.057 Trades  'ххххх': accepted sell limit 2 GAZP at 125.00
2022.03.08 02:21:21.057 Trades  'ххххх': order #403249172 sell limit 2 / 2 GAZP at 125.00 done in 4.702 ms
2022.03.08 02:21:21.107 Trades  'ххххх': cancel order #403249172 sell limit 2 GAZP at 125.00
2022.03.08 02:21:21.111 Trades  'ххххх': accepted cancel order #403249172 buy 0  at market
2022.03.08 02:21:21.111 Trades  'ххххх': cancel #403249172 sell limit 2 GAZP at market done in 4.504 ms
 
难道股市上没有人用机器人或手在真实的MT-5交易吗？
 
prostotrader #:
难道股市上没有人用机器人或手来交易MT-5的真实吗？

我决定写一个日志解析器，这样我就不用起来两次了）），因为我已经改用mt5了。


平均速度约为35毫秒。在2月22日和我认为在23日，公开赛有...mt5的问题，你可以在图表上看到这些问题。第一百次交易后出现一个小高峰））。当然，35元不包括高峰期。Otkritie经纪人。我仍然使用我的本地笔记本电脑进行测试（真正的服务器），在战斗环境中，它应该更好，但也许它对测量部分没有影响。Ping终端写3-4毫秒。

在上图中，时间是窗口10的平均值，在下图中是实际值（时间异常增加前的部分）。
附加的文件：
165_001.png  136 kb
vt5_002.png  213 kb
 
Replikant_mih #:

我决定写一个日志解析器，这样我就不用起来两次了）），因为我已经改用mt5了。


平均速度约为35毫秒。在2月22日和我认为在23日，公开赛有...mt5的问题，你可以在图表上看到这些问题。第一百次交易后出现一个小高峰））。当然，35元不包括高峰期。Otkritie经纪人。我仍然使用我的本地笔记本电脑进行测试（真正的服务器），在战斗环境中，它应该更好，但也许它对测量数据没有影响。Ping终端写3-4毫秒。

在上图中，时序是10个窗口的平均值，在下图中是实际值（时序异常增加前的部分）。

下午。

非常感谢你，但我需要3-4行的终端日志。

从订单被发送至交易的那一刻起。

这些内容如下

2022.03.09 14:56:32.815 Trades  'ххххх': exchange buy 1 GOLD-6.22 at market
2022.03.09 14:56:32.819 Trades  'ххххх': accepted exchange buy 1 GOLD-6.22 at market
2022.03.09 14:56:32.820 Trades  'ххххх': exchange buy 1 GOLD-6.22 at market placed for execution in 5.083 ms
2022.03.09 14:56:32.826 Trades  'ххххх': deal #110213851 buy 1 GOLD-6.22 at 2057.3 done (based on order #197971513)
 
prostotrader #:

下午好。

非常感谢你，但我需要3-4行的终端日志。

从订单发出的那一刻起，到交易完成。

这些内容如下

GL 0 21:30:53.544 交易 'xxxxx': 交易所在市场上买入2个AFLT

CF 0 21:30:53.552 交易 'xxxxx': 接受交易所在市场上买入2个AFLT

HN 0 21:30:53.554 交易 'xxx': 交易所在市场上买入2个AFLT，放置执行。

LE 0 21:30:53.570 交易 'xxx': 订单 #196883029 在市场上买入 2 / 2 AFLT 在 27.250 ms内完成。

MF 0 21:30:53.576 交易 'xxx': 交易#109541514在55.74买入2 AFLT完成（基于订单#196883029）。


如果不是秘密，你在看什么？)"做了 "之后的数字不具有代表性？

 
Replikant_mih #:

GL 0 21:30:53.544 交易 'xxxxx': 交易所在市场上买入2个AFLT

CF 0 21:30:53.552 交易 'xxxxx': 接受交易所在市场上买入2个AFLT

HN 0 21:30:53.554 交易 'xxx': 交易所在市场上买入2个AFLT，放置执行。

LE 0 21:30:53.570 交易 'xxx': 订单 #196883029 在市场上买入 2 / 2 AFLT 在 27.250 ms内完成。

MF 0 21:30:53.576 交易 'xxx': 交易#109541514在55.74买入2 AFLT完成（基于订单#196883029）。


如果不是秘密，你在看什么？)"做了 "之后的数字不具有代表性？

谢谢，我在看股票市场的交易时间。

日志显示，交易在32ms内完成，比Quick时快10倍。

这是非常好的，再次非常感谢你。

这是真实的日志吗？

 
prostotrader #:

谢谢你，我正在研究在股票市场上执行交易需要多长时间。

日志显示，交易在32毫秒内完成，比Quick时快10倍。

这是非常好的，再次非常感谢你。

这是一个实时的日志吗？

我想我很可能被"完成 " 字符串中的毫秒数所引导，可能如果是异步发送的话--会把总时间与这个数字接近。只是从一行开始解析，不知何故更容易，特别是在第一行，Id没有出现。


明白了，嗯，X10是非常体面的速度。我想，恰恰相反，与你的日志相比，你的速度不好，因为紧迫性。

该账户是真实的（不是模拟），是的。
 
Replikant_mih #:

我想我可以从"done in " 一行得到总时间，也许如果我以异步方式发送，会接近这个数字。只是从一行开始解析，不知何故更容易，特别是在第一行，Id没有出现。


明白了，嗯，X10是非常体面的速度。我想，恰恰相反，与你的紧迫性日志相比，速度不好。

该账户是真实的（不是模拟），是的。

再次感谢。

 

我不 "明白"...

是演示服务器的故障还是我不明白？

如果我把执行设置为待定，订单就不会被执行，而是被放在玻璃上 :(

而如果我设置了DEAL，一切都会好起来。


我甚至把价格定为206.00。

Pipe.out_data.pipe_com = P_BUY_SPOT;
  Pipe.out_data.spot_trade_lot = 1;
  Pipe.out_data.spot_trade_price = 206.0;
  if(Pipe.WriteData(Pipe.out_data) == true)
  {
    if(Pipe.ReadData() == true)
    {
      Print("Result: ", EnumToString(Pipe.in_data.pipe_com));
      Print("Price: ", Pipe.in_data.spot_pos_price);
      Print("Lot: ", Pipe.in_data.spot_pos_lot);
    }
  }

但它是买来的

2022.03.10 16:35:45.811 FutPipeClient (GAZR-3.22,M1)    Клиент инициализирован успешно.
2022.03.10 16:35:45.816 FutPipeClient (GAZR-3.22,M1)    Result: P_DEAL_DONE
2022.03.10 16:35:45.816 FutPipeClient (GAZR-3.22,M1)    Price: 250.0
2022.03.10 16:35:45.816 FutPipeClient (GAZR-3.22,M1)    Lot: 1

而它应该是205.70

Wonders....

123456789101112...20
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