莫斯科交易所推出八家俄罗斯公司股票的期货交易 - 页 17

[prostotrader]

JRandomTrader #:

一个猜测的游戏，是的。但到目前为止，它是有效的。虽然，我当然希望没有风险，但我会朝这个方向考虑。

主要是在MIX上完成的，在RTS上要少得多，而在Si上则相当多。

哦，顺便说一下，只要你到目前为止猜中了，即50/50，我就会帮你把它变成55/45。

下面是一个简化的公式，从现货中得出的理论期货价格

F = S * (1 + r * n/365) - DIV

F是理论期货价格。

S--SPOT价格

r - 证券率

n - 过期前的天数

DIV - 股息

应该向你的方向 "摆动 "5%的天平（作为对你的指标的补充）。

[JRandomTrader]

prostotrader #:

哦，顺便说一下，只要你到目前为止有50/50的猜测，我就会帮助你变成55/45

下面是一个简化的公式，从现货中得出的理论期货价格

F = S * (1 + r * n/365) - DIV

F是理论期货价格。

S--SPOT价格

r - 证券率

n - 过期前的天数

DIV - 股息

应该向你的方向 "摆动 "5%的天平（除了你的指标）。

离到期日的天数在这里也应该起作用。

[prostotrader]

JRandomTrader #:

在这里，截止日期前的天数也应起到一定作用。

//-------------------------------------------------------------------+
// Expert Set Dividents data function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetDivsData()
{
  datetime cur_data = TimeTradeServer();
  if(ulong(cur_data) > ulong(end_data))
  {
    divs_val = 0.0;
    end_data = D'2022.03.15 18:45:00';
  }
}

end_data = D'2022.05.27 18:45:00'; (отсечка)

divs_val = 109.81;

在OnTick（）或OnBookEvent（）或OnTimer（）中。

如果(divs_val > 0.0) SetDivsData()。

[JRandomTrader]

prostotrader #:

在OnTick（）或OnBookEvent（）或OnTimer（）中。

如果(divs_val > 0.0) SetDivsData()。

这很清楚，我的意思是，divs也不应该直接输入，而是考虑到速率和天数。

[prostotrader]

JRandomTrader #:

很明显，我的意思是，红利也不应该直接包括在内，而是考虑到比率和天数。

在长期（红利）中，这并不重要，因为它是一个常数，重要的是理论期货价格对现货的依赖。

这就是到期日的天数的重要性。

这个指标应该显示理论价格和实际 价格之间的 差异是什么。

在这个差异的基础上，你可以预测 真正的价格 "会去哪里"。

Y = Fut(real) - Fut(teor)。

添加

公式F = S * (1 + r * n/365) - DIV只对股票合约有效。

对于指数和货币，其他公式。

[JRandomTrader]

prostotrader #:

大体上（红利）并不重要，因为它是一个常数，重要的是理论期货价格对现货的依赖性。

这就是到期日的重要性所在。

这个指标应该显示理论价格和实际 价格之间的 差异是什么。

在这个差异的基础上，你可以预测 真正的价格 "会去哪里"。

Y = Fut(real) - Fut(teor)。

添加

公式F = S * (1 + r * n/365) - DIV只对股票合约有效。

对于指数和货币，其他公式。

在一天或两个月内得到这种恒定是一个很大的区别，所以它肯定应该影响理论价格。

我理解指数，但我几乎只交易指数--运动更平稳，点差更小，流动性更强，潜在的 "傀儡 "更少。

[prostotrader]

JRandomTrader #:

在一天或两个月内获得这个常数是一个很大的区别，所以它肯定应该影响理论价格。

这并不重要。

红利，或对红利的期望，已经包含在现货价格中。

[Renat Akhtyamov]

prostotrader #:

大体上（红利）并不重要，因为它是一个常数，重要的是理论期货价格对现货的依赖性。

这就是到期日的重要性所在。

这个指标应该显示理论价格和实际 价格之间的 差异是什么。

在这个差异的基础上，你可以预测 真正的价格 "会去哪里"。

Y = Fut(real) - Fut(teor)。

添加

公式F = S * (1 + r * n/365) - DIV只对股票合约有效。

对于指数和货币，其他公式。

试过，分析过

没有鱼

这只证实了一件事--科蒂尔运动的方向是由其推动者赚取的，并且长期以来不遵守任何法律。

         if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);

         if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);

[prostotrader]

Renat Akhtyamov #:

尝试过，分析过。

没有鱼

这只证实了一件事--科蒂尔的运动是朝着赚钱的方向发展的，并且长期以来不遵守任何法律。

         if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);

         if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);

是FOREX吗？

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在这里，我亲爱的，我们谈论的是股票和衍生品市场。

[prostotrader]

prostotrader #:

当然，有人不能把它...

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如果这个 "事情 "继续下去，我们可能会看到59...

看来我的猜测要成真了......。