相关性，在投资组合中的分配。计算方法 - 页 7 123456789101112 新评论 Valeriy Yastremskiy 2021.08.18 06:48 #61 CHINGIZ MUSTAFAEV:我们在同一时刻寻找不同关联度的相同信号，因为不同的关联度，我们可以采取更多的资产来稀释/增加利润。 我们有不同的方式来达到一个目标））））。如果你把那些不相互依赖，并且根据外部因素表现不同的工具纳入投资组合，当它们增长时，你可以以合理的概率希望它们一起不会降低价格。 这是有道理的。用数学方法估计一个地块（任何、完整、不完整）上的相关性，本身毫无意义。真正的阴性或假阳性错误无法通过数学方法检测出来。但目标是希望/预测投资组合会对外部因素有不同的表现。而在某些时候，这可能不起作用。 我同意巴菲特的观点，如果不了解这个过程，最好呆在家里，不要去市场))))。 Valeriy Yastremskiy 2021.08.18 06:51 #62 Renat Akhtyamov: 我试图想象这种条件下的两个片段。 ，垂直放置会不会得到一个等于0.0的相关度？ 如果是这样，这大致是一个十字星和一个大的动作，但并不总是如此。 从物理上看，这个过程是这样的（我不止一次写过这个过程）。 - 如果主要市场有趋势，十字星是平的 - 如果十字星是趋势性的，主要是平坦的。 相应地，在这些情况下，相关性将接近于零。 显然不是，它搜索的工具是独立的，事实上是不同的。但它发现了它所发现的东西）。 Aleksey Nikolayev 2021.08.18 07:02 #63 Renat Akhtyamov:这不是说它很大，而是对于每个单独的算法来说，它只会是它所特有的数字。这意味着，将任何公式应用于一系列随机数字只能蒙蔽头骨，仅此而已。而一般来说，很难想象任何随机的系列。简单地说--有一个RNG的算法，有一个生成随机数 的逻辑操作序列，事实上这将不是随机的，必然会得到一个 生成的逻辑分布。 例如，生成从1到10的数字。对于RNG的算法，1号会更多地掉出5个环，而对于2号算法，10个环。而这个分布的可重复性将是100%。在你大声说出这个定理之前，我建议在实践中检查一下，在每个算法上做一百万代，并确定我所说的内容。 不要混淆PRNG和RNG。只有PRNGs是基于算法的，而RNGs是基于硬件的（如量子）。 试着阅读和理解众所周知的 "生日悖论 "或PRNG的标准概率测试，不要胡言乱语。几乎不可能看到一个PRNG和一个好的PRNG之间的区别。 Aleksey Nikolayev 2021.08.18 07:10 #64 投资组合构建主要是一个优化问题。归根结底，当以马科维茨理论 的形式设定时，要找到相关的关系。在***论坛上有一个关于投资组合的有趣的超越梦想者的主题。 而在我看来，投资组合最好由交易系统而不是工具本身组成。 Valeriy Yastremskiy 2021.08.18 07:12 #65 Aleksey Nikolayev:没有必要混淆PRNG和LNG。只有PRNGs是基于算法的，而RNGs是基于硬件的（如量子）。试着阅读和理解众所周知的 "生日悖论 "或PRNG的标准概率测试，不要胡言乱语。几乎不可能看到一个PRNG和一个好的PRNG之间的区别。 量子无法争辩。有点像低频采样来自不受控制的高频采样，应该也可以，但也有启动高频过程的悖论））。游戏机已经证明，你也不能这样做) 有趣的悖论，我在5年级或7年级的量子课上读到过）））) Renat Akhtyamov 2021.08.18 08:35 #66 Aleksey Nikolayev:投资组合构建主要是一个优化问题。归根结底，当以马科维茨理论 的形式设定时，要找到相关的关系。在***论坛上有一个关于投资组合的有趣的超越梦想者的主题。而在我看来，投资组合最好由交易系统而不是工具组成。 这就是风景的意义所在 而理论与实践相距甚远 奇怪的是，最佳的外汇组合是由13个货币对组成。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2021.08.18 17:00 #67 Aleksey Nikolayev:投资组合构建主要是一个优化问题。归根结底，当以马科维茨理论 的形式设定时，要找到相关的关系。在***论坛上有一个关于投资组合的有趣的超越梦想者的主题。而在我看来，投资组合最好由交易系统而不是工具本身组成。 这是一种定量的投资方法。我的信号是严格的，我只能在牺牲大量资产的情况下取出来。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2021.08.18 17:03 #68 Renat Akhtyamov: 在这种情况下，我尝试使用两根钢筋。如果它们是垂直的，相关度会是0.0吗？ 如果是这样，这大致是一个十字星和一个主要的动作，例如，但不一定。 从物理上看，这个过程是这样的（我不止一次写过这个过程）。 - 如果主要市场有趋势，十字星是平的 - 如果十字星是趋势性的，主要是平坦的。 相应地，在这些情况下，相关性将接近于零。 是的，这是正确的。不同的结点，不同的事件在当前的时间点上。很简单，当你做出1个高质量的信号时，你的投资组合中就不能承受相关的信号，嗯，没办法。把所有的风险放在1个货币对中是比较容易的。我再次问的是方法，如何为机器人或指标找到并使之自动化。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2021.08.18 17:25 #69 我的观察表明，你应该尽可能地使用有限的周期，以便抓住反常的关系大约是信号运行的周期。 Renat Akhtyamov 2021.08.18 17:28 #70 CHINGIZ MUSTAFAEV: 你是对的。不同的条件，不同的事件在当前的时刻。只是，当你做出1个高质量的信号时，你的投资组合就无法承受相关性，没办法。把所有的风险放在1种货币中比较容易。同样，我问的是为机器人或指标寻找和自动处理的方法。 任何指标或计算都应该至少由两条线 组成，它们之间的差值就是成交量。但测试是必要的，不是没有测试。统计学允许平行买入和卖出线。但不能保证它们不会分开。对于一对来说，可以尝试两个魔法师，但他们的速度很慢。 也有一个相关的系统。它分析了它们是趋同还是背离。当它们出现分歧时--上面的线去买，下面的线--去卖。但同样，相关的公式也是可怕的滞后。 123456789101112 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我们在同一时刻寻找不同关联度的相同信号，因为不同的关联度，我们可以采取更多的资产来稀释/增加利润。
我们有不同的方式来达到一个目标））））。如果你把那些不相互依赖，并且根据外部因素表现不同的工具纳入投资组合，当它们增长时，你可以以合理的概率希望它们一起不会降低价格。
这是有道理的。用数学方法估计一个地块（任何、完整、不完整）上的相关性，本身毫无意义。真正的阴性或假阳性错误无法通过数学方法检测出来。但目标是希望/预测投资组合会对外部因素有不同的表现。而在某些时候，这可能不起作用。
我同意巴菲特的观点，如果不了解这个过程，最好呆在家里，不要去市场))))。
我试图想象这种条件下的两个片段。 ，垂直放置会不会得到一个等于0.0的相关度？
如果是这样，这大致是一个十字星和一个大的动作，但并不总是如此。
从物理上看，这个过程是这样的（我不止一次写过这个过程）。
- 如果主要市场有趋势，十字星是平的
- 如果十字星是趋势性的，主要是平坦的。
相应地，在这些情况下，相关性将接近于零。
显然不是，它搜索的工具是独立的，事实上是不同的。但它发现了它所发现的东西）。
这不是说它很大，而是对于每个单独的算法来说，它只会是它所特有的数字。这意味着，将任何公式应用于一系列随机数字只能蒙蔽头骨，仅此而已。
而一般来说，很难想象任何随机的系列。
简单地说--有一个RNG的算法，有一个生成随机数 的逻辑操作序列，事实上这将不是随机的，必然会得到一个 生成的逻辑分布。
例如，生成从1到10的数字。对于RNG的算法，1号会更多地掉出5个环，而对于2号算法，10个环。而这个分布的可重复性将是100%。
在你大声说出这个定理之前，我建议在实践中检查一下，在每个算法上做一百万代，并确定我所说的内容。
不要混淆PRNG和RNG。只有PRNGs是基于算法的，而RNGs是基于硬件的（如量子）。
试着阅读和理解众所周知的 "生日悖论 "或PRNG的标准概率测试，不要胡言乱语。几乎不可能看到一个PRNG和一个好的PRNG之间的区别。
投资组合构建主要是一个优化问题。归根结底，当以马科维茨理论 的形式设定时，要找到相关的关系。在***论坛上有一个关于投资组合的有趣的超越梦想者的主题。
而在我看来，投资组合最好由交易系统而不是工具本身组成。
没有必要混淆PRNG和LNG。只有PRNGs是基于算法的，而RNGs是基于硬件的（如量子）。
试着阅读和理解众所周知的 "生日悖论 "或PRNG的标准概率测试，不要胡言乱语。几乎不可能看到一个PRNG和一个好的PRNG之间的区别。
量子无法争辩。有点像低频采样来自不受控制的高频采样，应该也可以，但也有启动高频过程的悖论））。游戏机已经证明，你也不能这样做)
有趣的悖论，我在5年级或7年级的量子课上读到过）））)
投资组合构建主要是一个优化问题。归根结底，当以马科维茨理论 的形式设定时，要找到相关的关系。在***论坛上有一个关于投资组合的有趣的超越梦想者的主题。
而在我看来，投资组合最好由交易系统而不是工具组成。
这就是风景的意义所在
而理论与实践相距甚远
奇怪的是，最佳的外汇组合是由13个货币对组成。
投资组合构建主要是一个优化问题。归根结底，当以马科维茨理论 的形式设定时，要找到相关的关系。在***论坛上有一个关于投资组合的有趣的超越梦想者的主题。
而在我看来，投资组合最好由交易系统而不是工具本身组成。
在这种情况下，我尝试使用两根钢筋。如果它们是垂直的，相关度会是0.0吗？
如果是这样，这大致是一个十字星和一个主要的动作，例如，但不一定。
从物理上看，这个过程是这样的（我不止一次写过这个过程）。
- 如果主要市场有趋势，十字星是平的
- 如果十字星是趋势性的，主要是平坦的。
相应地，在这些情况下，相关性将接近于零。
你是对的。不同的条件，不同的事件在当前的时刻。