关于价格上涨或下跌的不平等概率 - 页 68

 
khorosh:

原则上,进场准确性的问题与交易单一工具时相同。

奇怪的是,只有非常有限的参与者能理解它。

khorosh

唯一的优点是,在大的价差之后,收敛的概率更高

我想知道你是如何确定这个概率的。如果它真的更高(我对此表示怀疑),那么在这种大拆分的时候,你可以用相等的虚拟SL和TP开立点差头寸,随着时间的推移,账户上将形成利润。顺便说一下,你可以在MT5测试器中检查。

我把这种现象称为更加迟缓的传播运动。这里的好处是,你可以输得更少,因为价差更懒了。但与一对一相比,挣钱的机会也低得多。可以用所有货币组成一个合成指数,其汇率将保持不变。 但是,损失将从互换中增长。

 
Aleksei Stepanenko:

谢谢你,这很有趣!那么在不收敛之前,收敛的可能性增加的原因是什么?货币之间的不平衡会增加吗?你认为是什么在推动 逆转?

收敛的概率不比分歧的概率高。只有当背离值超过背离的历史平均值时,收敛的概率才会增加。另外,如果这些工具是相关的。

逆转个别货币趋势的事情也是如此。原因有很多。基本面新闻,人群心理和其他许多东西。是的,货币之间的平衡大多总是保持的,尽管黑天鹅确实发生。

 
khorosh:

... 人群心理学...

不再有意义。

 
Aleksei Stepanenko:

我将更详细地描述趋同/分歧的要素。

1.看XXX/YYYYXXX/ZZZZ,找到 外倾角

一旦找到了,我们就看YY/YY/ZZZ位置,也就是看区间水平,如果它接近一个,我们就用这个水平进场,差价继续下去的可能性就小如果它继续下去,那么我们就平均了。

我们看 一下 XXX/YYYZZZ/PPP 我们找到价差--在我们认为更倾向于收敛的货币对上进场,如果价格对我们不利--我们做了错误的选择,我们用第二个选定的货币对进行对冲,等待3-5个点后关闭。

我们选择近似于镜像的货币对,但它们不包含相同的货币。如果价差继续扩大,我们就对取得领先地位的那条腿进行平均

观察XXX/YYYZZZ/PPP 我们找到价差--同时进入两个货币对并等待盈利。

这种方法不太可取,因为利润增长较慢,因为其中一条腿给减掉了。


在实践中,我最经常使用变体2。它的好处是,你通常比变体3更快地获利。

前面考虑了变体1,并附上了进场和出场的截图,但那里没有使用对冲。

 
Aleksei Stepanenko:

我将继续为系统1和2。

有一个图表。

如果我们在第1点进入,我们可能会平均到很多,以至于存款不够,但如果我们在第2点进入,反转是不可避免的,我们甚至可能不需要平均什么。

 
Aleksei Stepanenko:

我仍然在使用这个指标,感谢维克多-尼古拉耶夫

关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛

我将免费撰写指标

Vitaly Muzichenko, 2018.02.20 21:34

谁也不难,请写一个指标。

如果最后一次开仓 的损失超过N个点(在设置中输出),那么图表背景颜色 将被重新涂成红色(在设置中输出)。如果开了另一个头寸,背景将再次成为默认值,直到损失超过以点为单位的N值。如果有可能的话,那么就添加一个报警器作为警报(在设置中输入)。

仅此而已)


 
Grigori.S.B:

奇怪的是,只有非常有限的参与者能理解它。

我想知道你是如何确定这个概率的?如果它真的更高(我很怀疑),那么在这个大点差的时刻,你可以用相等的虚拟SL和TP开仓,随着时间的推移,账户上会形成利润。顺便说一下,你可以在MT5测试器中检查。

我把这种现象称为更加迟缓的传播运动。这里的好处是,你可以输得更少,因为价差更懒了。但与一对一相比,挣钱的机会也低得多。可以用所有货币组成一个合成指数,其汇率将保持不变。但由于互换,损失会增加。

我所说的一切只是我的观点。我不相信我写的东西都是对的。我可能对一些事情的看法是错误的或误解的。

 
khorosh:

原则上,进场准确性的问题与交易单一工具时相同。

Grigori.S.B:

奇怪的是,只有数量非常有限的参与者了解这一点。

而这是被误解的。这一点即使从最简单和最一般的考虑中也很清楚。当然,如果你想在未来预测a*A+b*B的线性组合(其中a和b是一些常数系数,A和B是货币对),基于它在过去的(线性组合)值,那么就没有利润,这个任务完全等同于单独预测A或B(不考虑A和B图的具体形式的情况,我们指典型的报价流)。

但我们没有a*A+b*B作为输入信息(在过去),我们有A和B分开。这是更多的信息。你明白吗?如果有更多的背景信息,预测可以做得更准确,这很明显。我很惊讶这样的基本物理学会引起误解(对理智的人来说是非常明显的,例如,从A和B的知识中预测差值(A-B)比只从A/B的知识(不是两个A/C和B/C的关系,而是正好一个A/B)中预测A/B的关系要容易)。

如果从知道A和B的情况下预测不是一些任意的 "差值(A-B)",而是与A和B的具体(方便)系数的具体组合,那么预测的准确性可以得到更大的提高。这么简单的事情都要解释,这甚至让人吃惊。看来这里很多人都受过科学或技术教育。
 
Mikhael1983:

而且被误解了。这一点从最简单和最一般的考虑中也可以看出。当然,如果我们想根据过去的(线性组合)值来预测a*A+b*B的线性组合(其中a和b是一些常数系数,A和B是货币对),那么就没有收获,这个任务完全等同于单独预测A或B(我们不考虑A和B图表的具体形式的情况,我们指的是典型的报价流)。

但我们没有把a*A+b*B作为输入信息(在过去),而是分别取了A和B。这是更多的信息。你明白吗?如果有更多的背景信息,预测可以做得更准确,这很明显。我很惊讶这样的基本物理学会引起误解(对理智的人来说是非常明显的,例如,从A和B的知识中预测差值(A-B)比只从A/B的知识(不是两个A/C和B/C的关系,而是正好一个A/B)中预测A/B的关系要容易)。

如果从知道A和B的情况下预测不是一些任意的 "差值(A-B)",而是与A和B的具体(方便)系数的具体组合,那么预测的准确性可以得到更大的提高。这么简单的事情都要解释,这甚至让人吃惊。看来这里很多人都受过科学或技术教育。

迈克尔,你又在胡说八道了。你有事件或常数作为A和B出现。在第一种情况下,它更接近于布尔代数或定理,在第二种情况下--接近算术。但金融市场两者都不是。价格是一个非常复杂的时间和大量未知数的函数。以你的方式操作A/B/s是纯粹的无稽之谈。你不是一个愚蠢的人,不可能不明白这一点。

 

现在是展示第7个技巧的时候了,我们将按照公众的要求,把货币对从欧元兑美元和英镑兑美元换成其他东西。例如,USDJPY和EURJPY。

一切都是一样的,只是我将用绿色绘制额外的曲线。截止到2020年1月21日莫斯科时间19:45。

"在一张照片中,它看起来是这样的。


我们看到了什么?那我们应该买入美元指数(黑色曲线),卖出欧元指数(红色曲线),虽然分歧很小(33个鹦鹉),所以很有可能会先增加(然后我们会填补它,有人会说这是平均数)。

容积率:2.175。