物理学定律在外汇中起作用吗？ - 页 12

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Александр:

在寻找价格运动的模式时，与各种物理现象的类比并不少见。而在不同程度的成功下，不同的物理学、数学、几何学等定律被调整并应用于交易。

在本专题中，我们将考虑牛顿定律和胡克定律对价格变动的适用性。

我将从任何价格运动都需要交易 或--力的应用这一事实出发，用类比的语言。交易的体积就是力的模数。

通过观察图表，可以通过移动平均线的斜率角度来确定所产生的力量。在这种情况下，MA期将是力量持续时间的一个指标。

由于有很多力源，而且所有的力源在模块和持续时间上都是不同的，所以可以考虑几个不同时期的移动平均线。这将有助于将结果力划分为其组成部分。

首先，让我们考虑一条移动平均线。在实践中，由于存在大量的随机波动，平均数的斜率不容易准确测量。在我看来，霍德里克-普雷斯科特滤波器是过滤这些波动的最佳解决方案。

在计算中，我们将采取一个周期为30的过滤平均数。我们将得到这样的画面（图1.），平均数的斜率角度不那么依赖于随机波动，并清楚地显示出趋势方向。

让我们根据牛顿第二定律的公式F=dv/dt（图2.）来计算指标中的力的模数。在第二个图中，我们可以看到作用在价格上的时间、模数和力的方向。

现在我们来看看价格值与中位线的偏差。价格对中线的不断收敛/发散表明与弹性或拉力的类比。

同时我们用公式 F = - kx来建立一个指标（图3.）。

弹性系数k的选择是为了使力的值是同阶的。很明显，k必须与平均值的周期有关，以及在物理学中，这个系数与特定材料的特性有关。

你知道如何计算吗？

我把这两个力加到了指标中（图4）。

我对3条周期为10、50和250的平均线做了同样的处理，并以15为周期对结果进行了平滑处理。结果显示在图5中。

将该指示器作为信号源连接到EA，产生了以下图片（图6）。

我建议讨论如何计算不同时期平均数的显著性比率，以及弹性系数的计算。

很久以前，我也在做类似的工作，但因为无法计算出弹性而作罢。 我对这个比喻思考了很久，得出了以下结论。

没有这样的弹性力量，相反，它在一些地方存在，在另一些地方没有。它看起来更像是一个弹簧，它被便宜货推高了价格，但后来当价格处于这个水平时，弹性力量逐渐减弱，价格在这个水平的时间越长，张力就越小。弹簧的长度增加了，他们有点在那里增加了线圈，现在这个长度是正常的，你仍然可以拉伸。这个比喻是有效的，但有更多的注意事项。

1- 弹簧的长度是可变的

2- 有一个弹性系数，但不清楚它是常数还是变量

3- 每个刻度是一个不同的弹簧。

更准确地说，我们可以把系统看作是大量的（不稳定的）不同长度和不同弹性的弹簧，在价格变动过程中，一些弹簧断裂，新的弹簧定期出现。

它与真实市场的关系：我可以在市场上通过从杯中买入一个量来开仓交易，只要我愿意，我可以使价格至少移动100点（理论上）。但随后我需要平仓。而这里就是神奇的地方。如果没有人在杯子里填单，价差就会简单地扩大，我现在可以用我的成交量买出杯子的对面，然后平仓，价格会从最初的点下跌100点（实际上价差会变大，不确定性会出现，直到订单被放在空杯子里的那一刻）。如果堆栈已经被订单填满，我需要足够的流动性来关闭我的头寸以保持盈利。因此，价格可以在3种极端情况下走

1- 低于买入价（如果根本没有流动资金）

2- 返回到买入价（如果有足够的流动性，只需平仓，并将价格返回到原来的水平）

3-保持在新的水平（如果流动性已经完全熄灭了我的需求）。

这就是3个弹簧的选择。在最后一个变量中，弹簧长度增加，在第二个变量中没有变化，在第一个变量中减少....。

但市场上有很多进入者，而且每个人都有不同的春天。

 
Maxim Romanov:


没有这样的弹性力量，或者说它在某些地方存在，在某些地方不存在。它看起来更像是一个被交易拉伸的弹簧，将价格推高，但随后，当价格处于该水平时，弹性力量逐渐减弱，价格处于该水平的时间越长，剩下的张力越小。弹簧的长度增加了，他们有点在那里增加了线圈，现在这个长度是正常的，你仍然可以拉伸。这 个比喻是有效的，但有更多的注意事项。

1- 弹簧的长度是可变的

2- 有一个弹性系数，但不清楚它是常数还是变量

3- 每个刻度是一个不同的弹簧。

让我们想象一下真空中的一维弹簧 :-)

模型中的一些类比：在弹簧的一端是一个较小的负载，在另一端是一个较大的负载。我们只能看到较小的载荷，并且可以沿着弹簧的轴线作用于它。但即使与较小的负荷相比，我们的行动也是贬义的，只能与其他的行动相提并论，而这些行动并不以任何方式依赖于我们。随着时间的推移，较小负荷的图表将与报价惊人地相似。

但我们不能从这个图表中假设任何事情。无论是弹簧两端在未来的位置，还是砝码和弹性之间的关系，以及砝码之间的距离。此外，该模型不是物理的--它与我们领域的 "客观 "没有关系。

这就是观察者的效果--他很懒，因此把熟悉的概念延伸到未知的实体上。

如果有化学家，趋势的逆转可能可以用 "因为德布罗格利 "来解释 :-)

 
Maxim Kuznetsov:

想象一下，真空中的一维弹簧 :-)

模型中的一些类比：在弹簧的一端有一个较小的负载，在另一端有一个较大的负载。我们只能看到较小的载荷，并且可以沿着弹簧的轴线作用于它。但即使与较小的负荷相比，我们的行动也是贬义的，只能与其他的行动相提并论，而这些行动并不以任何方式依赖于我们。随着时间的推移，较小负荷的图表将与报价惊人地相似。

但从这张图中，我们将无法猜到任何该死的东西。既不是关于弹簧两端在未来的位置，也不是关于质量和弹性的关系，或者关于砝码之间的距离。此外，该模型不是物理的--它与我们领域的 "客观 "没有关系。

这就是观察者的效果--他很懒，因此把熟悉的概念拉到未知的实体之上。

如果有化学家，趋势的逆转可能可以用 "因为德布罗格利 "来解释 :-)

是的，这与我们最后得到的问题大致相同--真空中的一维弹簧与两个砝码）。因此，事实证明，应该考虑的不是弹簧，而是独立事件对重量的影响。如果我们能计算出这一点，弹簧就变得没有必要了，还有与机械方程的物理类比。

这个模型太粗糙了，和市场没有什么关系，你要么就得先完善它，再...在一个共同的模型出现之前，或立即开发另一个更近似的模型。

 

任何物理模型（基于力学）的问题是，最终市场只由变量组成，常数非常少，即使存在，也可以忽略不计。

如果我们开发一个模型，我认为我们应该从常数开始。我们对市场了解多少，有哪些常量可以存在？

我只能建议一个常数，那就是订单的执行速度。它也不是一个常数，但其数值是可以预测的，其增长也是可以预测的。

 
Maxim Romanov:


但市场上有许多参与者，而且每个人都有不同的春天。

下面是一张有两条不同时期的平均线的图表截图。每条线的标准偏差都被绘制出来。


从价格到每条线的距离决定了相应弹簧的拉伸程度。同时，每条中间线的方向决定了惯性力的矢量。

通过将惯性力和弹性力的模数和矢量相加，我们可以找到结果力。

我们的想法是用数学方法来描述这一点，并找到结果力。

 
Maxim Romanov:

是的，这大约是同一个问题，真空中的一维弹簧与两个砝码）。因此，事实证明，应该考虑的不是弹簧，而是独立事件对重量的影响。如果我们能计算出这一点，弹簧就变得没有必要了，还有与机械方程的物理类比。

这个模型太粗糙了，和市场没有什么关系，你要么就得先完善它，再...这个模型太粗糙了，与市场关系不大，我们要么在一般的模型到来之前完善它，要么开发另一个更接近它的模型。

从本质上说，我们只需要对货物进行冲击，因为正是这些冲击使货物运动起来。但这些撞击的矢量和力并不是恒定的，只是设定了价格的运动。 因此，货物可以被移除，并被视为从不同质量和不同速度的一些物体的对面对无重板的撞击。这些冲击将使板块向不同的方向移动，哪一方有更多的动力，那就获胜。因此，弹性变得没有必要。

这个模型更像是一个有一定温度的气体模型，气体分子的大小是不同的，但它有一定的平均值。这就是反思的模式。

具有一定温度（平均）的气体在一个无重和无限薄的隔板的两边。气体温度不断上升（通货膨胀）。现在我们需要建立一个分子和飓风对这个板块运动的模型，板块的位移将是价格图。

模型的参数：当前温度（平均运动速度），按温度体积计算的不均匀性，分子的平均大小，按分子大小计算的不均匀性。

@亚历山大，这样的模式是怎样的？

 

显然，惯性力与平均值的倾斜角度和平均值的周期成正比，而弹性力则与挠度的大小成正比。

很明显，新的力量一直在出现和消失，但当一个新的力量出现时，它将自动参与计算。

这就是在任何时候都能了解当前结果的意义。

 
Maxim Romanov:

从本质上讲，事实证明，我们只需要对重量进行冲击，因为正是这些冲击使重量运动起来。但是，这些打击的矢量和力不是恒定的，并设定了价格运动。 因此，负载可以被移除，并被视为从一些具有不同质量和不同速度的物体的相对侧面对无重板进行打击。这些冲击将使板块向不同的方向移动，哪一方有更多的动力，那就获胜。因此，弹性变得没有必要。

这个模型更像是一个有一定温度的气体模型，气体分子的大小是不同的，但它有一定的平均值。这就是反思的模式。

具有一定温度（平均）的气体在一个无重和无限薄的隔板的两边。气体温度不断上升（通货膨胀）。现在我们需要建立一个分子和飓风对这个板块运动的模型，板块的位移将是价格图。

模型的参数：当前温度（平均运动速度），按温度体积计算的不规则度，分子的平均大小，按分子大小计算的不规则度。

@亚历山大，这样的模式是怎样的？

也许吧，但在我看来，你的模型在实现上更复杂，而我却没有看到任何优势。

 
Александр:

假设正确选择平均周期的标准是过去200个点上的平均最大偏差与标准偏差的最小比率。

你能写出指标的代码来检查这个假设吗？

我没有（。

我已经检查过了。没有一致性。有全新的分析变体。群体行为。

 
Александр:

也许吧，但在我看来，你的模型在实现上更加复杂，我看不出有什么优势。

所以图表被重新绘制

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