为MT制作一个Python交易系统。 - 页 7 1234567891011121314...17 新评论 Yuriy Asaulenko 2018.10.15 01:04 #61 Bob1Thec: 当然，你是对的。以防万一，我将在6个月后检查这个分支，看看我能猜到什么。 祝你好运。谢谢你。我不认为这将是必要的。6个月后，这个分支将停滞在地下室深处）。不是命运。 Yuriy Asaulenko 2018.10.15 16:51 #62 第一次Python测试的结果于昨天公布。为了方便你，使你不必翻阅这几页，我将再次重复该图，不作任何改动。 也许对许多人来说，结果会显得不那么好。然而，让我提醒你，截至今天，Sbera期货的GO是3583.94 р。也就是说，该系统3个月赚了大约1700r，相当于GO（或者用你的术语说，存款）的47.4%。一个月后，它将是-15.8%。在外汇方面，它可能不会滚动，但对于堡垒来说，这是很正常的利润。 而这是一个绝对粗糙的系统，没有任何调整，采用最原始的跟踪算法，甚至位置开放。现在已经有的系统，以这种形式，可以投入市场，其结果将与测试大致相似。 然而，我们还不打算向市场发布该系统，而是要找出该战略进一步改进的前景，即它是否有进一步发展的潜力。为此，我们最初进行了简单的进场和原始的交易跟踪，看看能从策略中挤出多少钱。出于同样的目的，我们在策略测试员报告中不仅写了开仓-成交交易和交易中的利润，还写了每笔交易中的最大利润。 只要把这些最大的利润加起来，我们就能看到我们最好能从策略中得到什么。我们得到了以下的结果--11220分。也就是说，就利润而言，我们目前使用的策略可能性略多于1/10。通过改进策略，再获得30-40%的最大值是真的。 哪些事情可以立即做，甚至不用考虑。 1.通过晚上完成所有交易（这是一个日内策略）。 2.为避免出现缺口，在开市后5-10分钟开始交易。当然，这要看情况而定。 3.禁止在低交易量时进行交易。这通常是在晚上的会议上。 这本身就会产生效果。而所有这些都必须在第一时间完成，只有在这之后才开始改进开仓和跟踪交易的算法。到目前为止，所有这些都没有在战略中得到考虑，而是不分青红皂白地用整个报价流来喂养。 这就是我现在要做的事情。 Yuriy Asaulenko 2018.10.16 17:55 #63 就在昨天，我说该系统现在就可以在市场上推出，我想我没有错。 我只设法执行了上一篇文章中提到的部分措施，同时我决定用新的数据测试该系统。上一张图是期货--SBRF-12.17，下一张图是期货--SBRF-06.18。没有引入直接开仓和维持交易的算法和参数的变化。 这里是图片本身。 如前所述，x是交易号码，y是总利润，单位是点。交易的固定手数 - 1个期货SBRF-06.18。 时间框架 - 1分钟。测试期 - 3.5个月。 我们仍然可以看到，在前一个期货收盘前和前一个期货收盘后的初始阶段，期货的交易量很低。 Maxim Dmitrievsky 2018.10.16 18:05 #64 是的，同样的，旧的图形也不是来自matplotlib。 Yuriy Asaulenko 2018.10.16 18:12 #65 Maxim Dmitrievsky: 是的，同样的，旧的图形也不是来自matplotlib。不，图形是新的，只是从鸡下。但它们不是在Python中建立的，而是来自CSV报告。对于Python中的快速绘图，目前还没有一切准备就绪。 而且，如果你仔细阅读了这个主题，我写道，经过测试的旧系统加上一些创新，将被移植到python上。 但在python中，是的，将完全来自于matplotlib。 Maxim Dmitrievsky 2018.10.16 18:16 #66 Yuriy Asaulenko:不，图形是新的，只是从鸡下。但它们不是在Python中建立的，而是来自CSV报告。对于Python中的快速绘图，目前还没有一切准备就绪。 而且，如果你仔细阅读了这个主题，我写道，经过测试的旧系统加上一些创新，将被移植到python上。如果你有兴趣，quantopian.com有一个测试器。而且他们还资助成功的战略 测试仪可以作为一个libu插入，也可以直接在网站上插入。 Yuriy Asaulenko 2018.10.16 18:23 #67 Maxim Dmitrievsky:如果你有兴趣，quantopian.com有一个测试器。而且他们还资助成功的战略你自己的测试器更有趣，因为你可以完全控制过程，这对测试来说是绝对必要的。而测试器本身是一个非常简单的结构。 我不认为资助什么有什么意义，因为我只为自己做。 Yuriy Asaulenko 2018.10.16 21:29 #68 赚取了这样的利润--13000点，而不是之前测试中的1700点，策略的预测极限是11220点，我计划多拿30-40%，我真的很疑惑--钱从哪里来？好吧，有些活动应该给予一些东西，但不是那么多。 解决办法很简单。市场已经改变。在其他系统参数相同的情况下，SBRF-12.17的标准偏差 为47分。在SBRF-06.18，它是100分。加上交易量的增加，这是一个更完整的市场和更少的动态（在噪音方面）和更可预测的价格，减少了进入错误。总而言之，没有奇迹发生。 Алексей Тарабанов 2018.10.16 21:59 #69 Yuriy Asaulenko:赚取了这样的利润--13000点，而不是之前测试中的1700点，策略的预测极限是11220点，我计划多拿30-40%，我真的很疑惑--钱从哪里来？好吧，有些活动应该给予一些东西，但不是那么多。 解决办法很简单。市场已经改变。在其他系统参数相同的情况下，12.17的标准偏差 为47点。在06.18，已经是100点了。此外，交易量增加了，它是一个更完整的包装，在噪音方面的动态较少，而且价格更可预测，减少了入口误差。总而言之，没有奇迹发生。那么，我们该从哪里进入？下降，还是上升？ Vitaly Muzichenko 2018.10.16 22:03 #70 Алексей Тарабанов:那么，我们该从哪里进去呢？下降还是上升？我们进场是为了在当前价格 的右侧获利) 1234567891011121314...17 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
当然，你是对的。以防万一，我将在6个月后检查这个分支，看看我能猜到什么。 祝你好运。
谢谢你。我不认为这将是必要的。6个月后，这个分支将停滞在地下室深处）。不是命运。
第一次Python测试的结果于昨天公布。为了方便你，使你不必翻阅这几页，我将再次重复该图，不作任何改动。
也许对许多人来说，结果会显得不那么好。然而，让我提醒你，截至今天，Sbera期货的GO是3583.94 р。也就是说，该系统3个月赚了大约1700r，相当于GO（或者用你的术语说，存款）的47.4%。一个月后，它将是-15.8%。在外汇方面，它可能不会滚动，但对于堡垒来说，这是很正常的利润。
而这是一个绝对粗糙的系统，没有任何调整，采用最原始的跟踪算法，甚至位置开放。现在已经有的系统，以这种形式，可以投入市场，其结果将与测试大致相似。
然而，我们还不打算向市场发布该系统，而是要找出该战略进一步改进的前景，即它是否有进一步发展的潜力。为此，我们最初进行了简单的进场和原始的交易跟踪，看看能从策略中挤出多少钱。出于同样的目的，我们在策略测试员报告中不仅写了开仓-成交交易和交易中的利润，还写了每笔交易中的最大利润。
只要把这些最大的利润加起来，我们就能看到我们最好能从策略中得到什么。我们得到了以下的结果--11220分。也就是说，就利润而言，我们目前使用的策略可能性略多于1/10。通过改进策略，再获得30-40%的最大值是真的。
哪些事情可以立即做，甚至不用考虑。
1.通过晚上完成所有交易（这是一个日内策略）。
2.为避免出现缺口，在开市后5-10分钟开始交易。当然，这要看情况而定。
3.禁止在低交易量时进行交易。这通常是在晚上的会议上。
这本身就会产生效果。而所有这些都必须在第一时间完成，只有在这之后才开始改进开仓和跟踪交易的算法。到目前为止，所有这些都没有在战略中得到考虑，而是不分青红皂白地用整个报价流来喂养。
这就是我现在要做的事情。
就在昨天，我说该系统现在就可以在市场上推出，我想我没有错。
我只设法执行了上一篇文章中提到的部分措施，同时我决定用新的数据测试该系统。上一张图是期货--SBRF-12.17，下一张图是期货--SBRF-06.18。没有引入直接开仓和维持交易的算法和参数的变化。
这里是图片本身。
如前所述，x是交易号码，y是总利润，单位是点。交易的固定手数 - 1个期货SBRF-06.18。 时间框架 - 1分钟。测试期 - 3.5个月。
我们仍然可以看到，在前一个期货收盘前和前一个期货收盘后的初始阶段，期货的交易量很低。
是的，同样的，旧的图形也不是来自matplotlib。
不，图形是新的，只是从鸡下。但它们不是在Python中建立的，而是来自CSV报告。对于Python中的快速绘图，目前还没有一切准备就绪。
而且，如果你仔细阅读了这个主题，我写道，经过测试的旧系统加上一些创新，将被移植到python上。
但在python中，是的，将完全来自于matplotlib。
不，图形是新的，只是从鸡下。但它们不是在Python中建立的，而是来自CSV报告。对于Python中的快速绘图，目前还没有一切准备就绪。
而且，如果你仔细阅读了这个主题，我写道，经过测试的旧系统加上一些创新，将被移植到python上。
如果你有兴趣，quantopian.com有一个测试器。而且他们还资助成功的战略
测试仪可以作为一个libu插入，也可以直接在网站上插入。
如果你有兴趣，quantopian.com有一个测试器。而且他们还资助成功的战略
你自己的测试器更有趣，因为你可以完全控制过程，这对测试来说是绝对必要的。而测试器本身是一个非常简单的结构。
我不认为资助什么有什么意义，因为我只为自己做。
赚取了这样的利润--13000点，而不是之前测试中的1700点，策略的预测极限是11220点，我计划多拿30-40%，我真的很疑惑--钱从哪里来？好吧，有些活动应该给予一些东西，但不是那么多。
解决办法很简单。市场已经改变。在其他系统参数相同的情况下，SBRF-12.17的标准偏差 为47分。在SBRF-06.18，它是100分。加上交易量的增加，这是一个更完整的市场和更少的动态（在噪音方面）和更可预测的价格，减少了进入错误。总而言之，没有奇迹发生。
赚取了这样的利润--13000点，而不是之前测试中的1700点，策略的预测极限是11220点，我计划多拿30-40%，我真的很疑惑--钱从哪里来？好吧，有些活动应该给予一些东西，但不是那么多。
解决办法很简单。市场已经改变。在其他系统参数相同的情况下，12.17的标准偏差 为47点。在06.18，已经是100点了。此外，交易量增加了，它是一个更完整的包装，在噪音方面的动态较少，而且价格更可预测，减少了入口误差。总而言之，没有奇迹发生。
那么，我们该从哪里进入？下降，还是上升？
那么，我们该从哪里进去呢？下降还是上升？
我们进场是为了在当前价格 的右侧获利)