为MT制作一个Python交易系统。 - 页 10 1...34567891011121314151617 新评论 pantural 2018.10.28 23:00 #91 Yuriy Asaulenko:我不做优化和各种参数的拟合和选择。不同的方法，但你需要一个环境，如MatLab、R、SciLab等。Python也一样好。 我也不需要10^6条。对于一切--大约6个月，最多9个月的时间就足够了。现在的测试是3个月-2.5米，虽然系统还不是那么复杂。 最长的是学习ML，但没有什么比Python更好的了，在这里它只是作为一种脚本语言。比如，5层的神经网络反应，大约60个神经元--3-5毫秒。 到目前为止，我还没有看到任何真正的确认恐慌的说法。不，我绝不是要吓唬人，甚至是要加厚颜色，你自己写下所有的分析性基础设施的事实已经是--超级的了 你所做的是正确的，我只是在大声思考我自己所面临的和跌宕起伏的事情，如果你不介意的话，我不会妨碍你的））。 Yuriy Asaulenko 2018.10.28 23:26 #92 pantural:不，我不是想吓唬人，甚至是画蛇添足，你自己写下所有的分析性基础设施这一事实本身就是超级的！我想说的是，你是一个很好的例子。 你做得很好，我只是在大声思考我自己所面临的和跌倒的事情，如果你不介意我离开的话））。是的，沟通是可以的。不同的意见是可以的。对手总是好的）。 pantural 2018.10.29 11:57 #93 Yuriy Asaulenko:是的，我们正常沟通。不同的意见是可以的。对手总是好的）。好的。那么，在读完https://c.mql5.com/3/236/Public.zip，还能说什么呢？ 我当然希望结构清晰，只要蟒蛇在 "分而治之 "上下功夫。 我们至少需要将数据输入模块、它们（数据输入）的分析/预测、交易结果的执行和分析明确分离成类似 "接口 "的东西，理想情况下，这些模块应该是独立的。 从细节上看，主要应该有至少四个复杂的对象，数据、这些数据的模型、模型在市场上的实施（执行）以及这项活动的估计对象。 在最简单的情况下，饲料将仅仅是一个蜡烛图阵列，使用这种饲料的唯一微妙之处在于对模型/执行/估计模块有一个可靠的保护，使其不会窥视未来，最简单的模型可以是任何指标，如RSI、随机指标或神经网络指标，无论是调制的还是纯形式的。它是将预测解释为交易信号及其空闲/真正的执行，例如在跨越预测模块的一些水平等。而估计是 "测试"，事实上，测试器只是空闲地运行整个数据链系列，从技术上讲，最好是像现实中一样，用市场的当前状态、模型/执行/估计模块来工作，但这比为整个系列发出信号，然后在测试器中分别运行要慢得多，但有很大的危险，即刺探未来，得到不现实的结果。 PS：现在所有的外汇大师都会向我抛出橄榄枝，但我必须说，在自动交易中，止损点和追踪止损--是一种有害的技术，它们只适用于手动的、偶发的交易，在你 为了一个幸运的机会而开仓 并去野餐的情况下，当人工智能持续监测市场时，然后根据你的局部平仓采取行动是没有意义的，未来市场的运动完全不依赖于此，人工智能的决定不应该在此基础上进行。 Yuriy Asaulenko 2018.10.29 14:03 #94 pantural:好的。那么，在读完https://c.mql5.com/3/236/Public.zip，还能说什么呢？你在徒劳地攻击公众。这只是一个简单的策略模板，在2个MAs上有一个简单的策略，拖曳止损和测试器。它应该有一个简单的代码，每个人都能理解它，没有任何多余的东西。此外，还有机会进行指标策略的实验。而且，如果有人开始用Python建立策略模型，这个模板可以根据需要进行编辑和开发。 事实上，它最初被设计成一个测试平台，用于测试系统的各个模块，并用于进一步发表这个主题。在任何情况下，它根本不是你所想的那样。总而言之，这不是它看起来的样子。 Yuriy Asaulenko 2018.10.29 16:25 #95 pantural:PS 顺便问一下，你为什么认为你的测试器工作正常？测试器是个棘手的东西.... pantural。"测试"，从本质上讲，测试器只是在整个数据源行中进行空闲运行，从技术上讲，与现实中的市场、模型/执行/估计模块的当前状态一起工作更为正确，但这将比你立即对整个行发出信号，然后在测试器中分别运行要慢得多，但这种方式有很大的危险，即刺探未来，得到不现实的结果。这是一个有趣的问题。这也很有意思，因为该论坛已经在制造关于测试奇迹的传说）。实际上，这就是为什么我们需要自己的测试器，我们可以完全控制它。 什么是测试器--它只是一个循环，它应该告知策略关于蜡烛的数量（或其他东西的数量，比如说刻度），测试器必须与之合作。此外，测试人员收集有关策略状态的数据，并以某种方式将它们系统化地归档，供用户进一步处理。这就是全部。有什么好怕的呢？即使测试人员非常努力，他也无能为力）。 测试的隐蔽性只能有一个原因--策略本身在现实生活中与其他数据类型一起工作，而不是在测试中。例如，用刻度线而不是烛台。并保证我们有一个有趣的生活。 只要我们在策略中只使用开盘或收盘，并且在实际交易中只使用这个而不使用其他，我们就不会有危险（当然，如果没有明显的错误）。但是，只要我们尝试在测试中使用OHLCV，我们就有很多机会来展望未来。首先，HL没有时间戳，其次，蜡烛内的价格可以以任何方式表现出来，任何关于价格行为的假设只能导致测试的扭曲。 在这种分析中，我们能做的事情非常有限，事实上我们只能在下一个蜡烛的开始使用OHLCV信息。在没有风险的情况下，我们能做的几乎都是在当前蜡烛的价格低于止损点的情况下关闭交易。这样做的时候，止损当然不应该在当前栏位上改变。 ZS我想这是谈论蜱虫测试 的时候了）。我在测试中不使用tips，我认为分析tips类似于试图通过测量飞机的机身振动和轨迹波动来计算飞机的轨迹和运动参数。 Aliaksandr Hryshyn 2018.10.29 17:02 #96 我不得不制作自己的测试器，它不是选择参数，尽管它影响了参数，而是以定义进入/退出条件、计算TP/SL的形式创建策略，产生的策略不是一个 "黑盒子"。对 "展望未来 "的问题处理得非常彻底，这是最重要的问题之一，测试人员在数据中找到关于未来的信息，如果它是可用的。 pantural 2018.10.29 17:50 #97 Yuriy Asaulenko: 有趣的问题。这也很有意思，因为在这个论坛上已经有关于测试的奇迹的传说了）。实际上，这就是为什么我们需要自己的测试器，我们可以完全控制它。 什么是测试器--它只是一个循环，它应该告知策略关于测试器必须工作的蜡烛的数量（或其他东西的数量，例如刻度）。此外，测试人员收集有关策略状态的数据，并以某种方式将它们系统化地归档，供用户进一步处理。这就是全部。有什么好怕的呢？即使测试人员非常努力，他也无能为力）。 测试的隐蔽性只能有一个原因--策略本身在现实生活中与其他数据类型一起工作，而不是在测试中。例如，用刻度线而不是烛台。并保证我们有一个有趣的生活。 只要我们在策略中只使用开盘或收盘，并且在实际交易中只使用这个而不使用其他，我们就不会有危险（当然，如果没有明显的错误）。但是，只要我们尝试在测试中使用OHLCV，我们就有很多机会来展望未来。首先，HL没有时间戳，其次，蜡烛内的价格可以以任何方式表现出来，任何关于价格行为的假设只能导致测试的扭曲。 在这种分析中，我们能做的事情非常有限，事实上我们只能在下一个蜡烛的开始使用OHLCV信息。在没有风险的情况下，我们能做的几乎都是在当前蜡烛的价格低于止损点的情况下关闭交易。这样做的时候，止损当然不应该在当前栏位上改变。 ZS我想这是谈论蜱虫测试 的时候了）。我在测试中不使用tick，并认为tick分析类似于试图通过测量飞机的机身振动和轨迹波动来计算飞机的轨迹和运动参数。我同意许多人的观点，测试者需要自己的、透明的和快速的，算法本身在简单的情况下（当只有市场上的最佳（bid，sask））大约是10行代码，但即使在其中，你可以拍自己的脚。好吧，例如，如果你使用 "即时执行"，也就是说，在信号发出时计算交易，它发生在一个人采取了烛台，例如，一个Klos，然后从这个系列的nibutuya差异mashah，然后在他们的回合再次klos（买入或卖出）打开/关闭交易的信号时，这个错误将给出一个稍微积极的结果比真实，它不会是明显的。另一方面，如果我们拿下一个蜡烛图来对前一个信号进行交易，其结果将明显比真实的信号更负面。 经典的做法是在期权上考虑信号，而交易是基于同一蜡烛图的慢速，但这也不是很好，实践表明，在期权上的信号更好，交易应按均线（H+L+C）/3处理，尽管有些人把它们混合得更巧妙。 顺便说一下，如果把它们装入 "tick candlesticks"，即包含选项和收盘之间经过的tick的烛台结构，一切都非常值得尊敬和接受，指标可以按tick计算，并在烛台内按tick执行，虽然IMHO没有什么意义，但结果会很相似。 但有了玻璃，就有了更多的困难和模糊不清的地方，幸运的是，这只涉及到那些使用可以强烈干燥这种玻璃的人，所以没有玻璃也可以。 [删除] 2018.11.06 00:56 #98 pantural:我同意很多东西，测试者需要自己的，透明的和快速的，算法本身在一个简单的情况下（当只有市场上最好的（出价，要价））大约是10行代码，但即使在它，你可以拍摄自己的脚。好吧，例如，如果你使用 "即时执行"，也就是说，在信号发出时计算交易，它发生在一个人采取了烛台，例如，一个Klos，然后从这个系列的nibuya差异mashah，然后在他们的回合再次klos（买入或卖出）打开/关闭交易的信号时，这个错误将给出一个稍微积极的测试结果比真实的，这不会是明显的。另一方面，如果我们拿下一个蜡烛图来对前一个信号进行交易，其结果将明显比真实的信号更负面。 经典的做法是在期权上考虑信号，而交易是基于同一蜡烛图的慢速，但这也不是很好，实践表明，在期权上的信号更好，交易应按均线（H+L+C）/3处理，尽管有些人把它们混合得更巧妙。 顺便说一下，如果把它们装入 "刻度烛台"，即包含开盘和收盘之间经过的刻度的烛台结构，一切都非常值得尊敬和接受，指标可以按刻度计算，在烛台内按刻度执行，尽管IMHO没有什么意义，但结果会很相似。 但有了玻璃，就有了更多的困难和模糊不清的地方，幸运的是，这只涉及到那些使用可以强烈干燥这种玻璃的人，所以没有玻璃也可以。 你知道吗，我有点爱上你了。 你多么清楚地写出了你不需要做的事情。 而很多人都是如此。他们不明白，难怪你被封杀了。 哦，真奇怪。 Yuriy Asaulenko 2018.11.26 16:14 #99 )总的来说，它是经典的随机振荡器的深度现代化，但尽管有共同的基因，这个后代与经典的随机振荡器的共同点非常少。数学是完全不同的，但外部的相似性是明显的。 到目前为止，该指标只在Python中实现。其目的是确定进入交易的时刻，并作为其支持机制的一部分。你已经可以从图中看到，它很好地、及时地做到了这一点。 当然，该指标不打算单独使用，而只是与其他方法和指标共生。 我想，也许我应该把指标放在MQL中，把它放在市场中。 Yuriy Asaulenko 2018.12.07 20:45 #100 读过《从理论到实践》专题的人已经知道，我的系统和A_K2的系统大致建立在相同的意识形态上--渠道工作。唯一的区别是，我的是一年前建造的。我之前已经写过，现在这个策略已经在Python中实现和测试了，有一些小的改动，但启动它没有意义--没有什么新的期待。 由于我没有什么特别的想法，所以我一直在开发各种指标--其中一个指标就在上面的帖子中。我已经做了大约10个了。因此，我决定将刺猬与刺猬交叉使用：将通道中的工作与趋势跟踪结合起来，形成一个一致的系统。我还没有试过它的整体，但我已经练习了一些元素。一切似乎都很合适，但我仍有一些问题。我不能说在实践中会有什么结果，可能是什么都没有。让我们拭目以待。 1...34567891011121314151617 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不做优化和各种参数的拟合和选择。不同的方法，但你需要一个环境，如MatLab、R、SciLab等。Python也一样好。
我也不需要10^6条。对于一切--大约6个月，最多9个月的时间就足够了。现在的测试是3个月-2.5米，虽然系统还不是那么复杂。
最长的是学习ML，但没有什么比Python更好的了，在这里它只是作为一种脚本语言。比如，5层的神经网络反应，大约60个神经元--3-5毫秒。
到目前为止，我还没有看到任何真正的确认恐慌的说法。
不，我绝不是要吓唬人，甚至是要加厚颜色，你自己写下所有的分析性基础设施的事实已经是--超级的了
你所做的是正确的，我只是在大声思考我自己所面临的和跌宕起伏的事情，如果你不介意的话，我不会妨碍你的））。
不，我不是想吓唬人，甚至是画蛇添足，你自己写下所有的分析性基础设施这一事实本身就是超级的！我想说的是，你是一个很好的例子。
你做得很好，我只是在大声思考我自己所面临的和跌倒的事情，如果你不介意我离开的话））。
是的，沟通是可以的。不同的意见是可以的。对手总是好的）。
是的，我们正常沟通。不同的意见是可以的。对手总是好的）。
好的。那么，在读完https://c.mql5.com/3/236/Public.zip，还能说什么呢？
我当然希望结构清晰，只要蟒蛇在 "分而治之 "上下功夫。
我们至少需要将数据输入模块、它们（数据输入）的分析/预测、交易结果的执行和分析明确分离成类似 "接口 "的东西，理想情况下，这些模块应该是独立的。
从细节上看，主要应该有至少四个复杂的对象，数据、这些数据的模型、模型在市场上的实施（执行）以及这项活动的估计对象。
在最简单的情况下，饲料将仅仅是一个蜡烛图阵列，使用这种饲料的唯一微妙之处在于对模型/执行/估计模块有一个可靠的保护，使其不会窥视未来，最简单的模型可以是任何指标，如RSI、随机指标或神经网络指标，无论是调制的还是纯形式的。它是将预测解释为交易信号及其空闲/真正的执行，例如在跨越预测模块的一些水平等。而估计是 "测试"，事实上，测试器只是空闲地运行整个数据链系列，从技术上讲，最好是像现实中一样，用市场的当前状态、模型/执行/估计模块来工作，但这比为整个系列发出信号，然后在测试器中分别运行要慢得多，但有很大的危险，即刺探未来，得到不现实的结果。
PS：现在所有的外汇大师都会向我抛出橄榄枝，但我必须说，在自动交易中，止损点和追踪止损--是一种有害的技术，它们只适用于手动的、偶发的交易，在你 为了一个幸运的机会而开仓 并去野餐的情况下，当人工智能持续监测市场时，然后根据你的局部平仓采取行动是没有意义的，未来市场的运动完全不依赖于此，人工智能的决定不应该在此基础上进行。
好的。那么，在读完https://c.mql5.com/3/236/Public.zip，还能说什么呢？
你在徒劳地攻击公众。这只是一个简单的策略模板，在2个MAs上有一个简单的策略，拖曳止损和测试器。它应该有一个简单的代码，每个人都能理解它，没有任何多余的东西。此外，还有机会进行指标策略的实验。而且，如果有人开始用Python建立策略模型，这个模板可以根据需要进行编辑和开发。
事实上，它最初被设计成一个测试平台，用于测试系统的各个模块，并用于进一步发表这个主题。在任何情况下，它根本不是你所想的那样。总而言之，这不是它看起来的样子。
PS 顺便问一下，你为什么认为你的测试器工作正常？测试器是个棘手的东西....
"测试"，从本质上讲，测试器只是在整个数据源行中进行空闲运行，从技术上讲，与现实中的市场、模型/执行/估计模块的当前状态一起工作更为正确，但这将比你立即对整个行发出信号，然后在测试器中分别运行要慢得多，但这种方式有很大的危险，即刺探未来，得到不现实的结果。
这是一个有趣的问题。这也很有意思，因为该论坛已经在制造关于测试奇迹的传说）。实际上，这就是为什么我们需要自己的测试器，我们可以完全控制它。
什么是测试器--它只是一个循环，它应该告知策略关于蜡烛的数量（或其他东西的数量，比如说刻度），测试器必须与之合作。此外，测试人员收集有关策略状态的数据，并以某种方式将它们系统化地归档，供用户进一步处理。这就是全部。有什么好怕的呢？即使测试人员非常努力，他也无能为力）。
测试的隐蔽性只能有一个原因--策略本身在现实生活中与其他数据类型一起工作，而不是在测试中。例如，用刻度线而不是烛台。并保证我们有一个有趣的生活。
只要我们在策略中只使用开盘或收盘，并且在实际交易中只使用这个而不使用其他，我们就不会有危险（当然，如果没有明显的错误）。但是，只要我们尝试在测试中使用OHLCV，我们就有很多机会来展望未来。首先，HL没有时间戳，其次，蜡烛内的价格可以以任何方式表现出来，任何关于价格行为的假设只能导致测试的扭曲。
在这种分析中，我们能做的事情非常有限，事实上我们只能在下一个蜡烛的开始使用OHLCV信息。在没有风险的情况下，我们能做的几乎都是在当前蜡烛的价格低于止损点的情况下关闭交易。这样做的时候，止损当然不应该在当前栏位上改变。
ZS我想这是谈论蜱虫测试 的时候了）。我在测试中不使用tips，我认为分析tips类似于试图通过测量飞机的机身振动和轨迹波动来计算飞机的轨迹和运动参数。
有趣的问题。这也很有意思，因为在这个论坛上已经有关于测试的奇迹的传说了）。实际上，这就是为什么我们需要自己的测试器，我们可以完全控制它。
什么是测试器--它只是一个循环，它应该告知策略关于测试器必须工作的蜡烛的数量（或其他东西的数量，例如刻度）。此外，测试人员收集有关策略状态的数据，并以某种方式将它们系统化地归档，供用户进一步处理。这就是全部。有什么好怕的呢？即使测试人员非常努力，他也无能为力）。
测试的隐蔽性只能有一个原因--策略本身在现实生活中与其他数据类型一起工作，而不是在测试中。例如，用刻度线而不是烛台。并保证我们有一个有趣的生活。
只要我们在策略中只使用开盘或收盘，并且在实际交易中只使用这个而不使用其他，我们就不会有危险（当然，如果没有明显的错误）。但是，只要我们尝试在测试中使用OHLCV，我们就有很多机会来展望未来。首先，HL没有时间戳，其次，蜡烛内的价格可以以任何方式表现出来，任何关于价格行为的假设只能导致测试的扭曲。
在这种分析中，我们能做的事情非常有限，事实上我们只能在下一个蜡烛的开始使用OHLCV信息。在没有风险的情况下，我们能做的几乎都是在当前蜡烛的价格低于止损点的情况下关闭交易。这样做的时候，止损当然不应该在当前栏位上改变。
ZS我想这是谈论蜱虫测试 的时候了）。我在测试中不使用tick，并认为tick分析类似于试图通过测量飞机的机身振动和轨迹波动来计算飞机的轨迹和运动参数。
我同意许多人的观点，测试者需要自己的、透明的和快速的，算法本身在简单的情况下（当只有市场上的最佳（bid，sask））大约是10行代码，但即使在其中，你可以拍自己的脚。好吧，例如，如果你使用 "即时执行"，也就是说，在信号发出时计算交易，它发生在一个人采取了烛台，例如，一个Klos，然后从这个系列的nibutuya差异mashah，然后在他们的回合再次klos（买入或卖出）打开/关闭交易的信号时，这个错误将给出一个稍微积极的结果比真实，它不会是明显的。另一方面，如果我们拿下一个蜡烛图来对前一个信号进行交易，其结果将明显比真实的信号更负面。 经典的做法是在期权上考虑信号，而交易是基于同一蜡烛图的慢速，但这也不是很好，实践表明，在期权上的信号更好，交易应按均线（H+L+C）/3处理，尽管有些人把它们混合得更巧妙。
顺便说一下，如果把它们装入 "tick candlesticks"，即包含选项和收盘之间经过的tick的烛台结构，一切都非常值得尊敬和接受，指标可以按tick计算，并在烛台内按tick执行，虽然IMHO没有什么意义，但结果会很相似。
但有了玻璃，就有了更多的困难和模糊不清的地方，幸运的是，这只涉及到那些使用可以强烈干燥这种玻璃的人，所以没有玻璃也可以。
我同意很多东西，测试者需要自己的，透明的和快速的，算法本身在一个简单的情况下（当只有市场上最好的（出价，要价））大约是10行代码，但即使在它，你可以拍摄自己的脚。好吧，例如，如果你使用 "即时执行"，也就是说，在信号发出时计算交易，它发生在一个人采取了烛台，例如，一个Klos，然后从这个系列的nibuya差异mashah，然后在他们的回合再次klos（买入或卖出）打开/关闭交易的信号时，这个错误将给出一个稍微积极的测试结果比真实的，这不会是明显的。另一方面，如果我们拿下一个蜡烛图来对前一个信号进行交易，其结果将明显比真实的信号更负面。 经典的做法是在期权上考虑信号，而交易是基于同一蜡烛图的慢速，但这也不是很好，实践表明，在期权上的信号更好，交易应按均线（H+L+C）/3处理，尽管有些人把它们混合得更巧妙。
顺便说一下，如果把它们装入 "刻度烛台"，即包含开盘和收盘之间经过的刻度的烛台结构，一切都非常值得尊敬和接受，指标可以按刻度计算，在烛台内按刻度执行，尽管IMHO没有什么意义，但结果会很相似。
但有了玻璃，就有了更多的困难和模糊不清的地方，幸运的是，这只涉及到那些使用可以强烈干燥这种玻璃的人，所以没有玻璃也可以。
)总的来说，它是经典的随机振荡器的深度现代化，但尽管有共同的基因，这个后代与经典的随机振荡器的共同点非常少。数学是完全不同的，但外部的相似性是明显的。
到目前为止，该指标只在Python中实现。其目的是确定进入交易的时刻，并作为其支持机制的一部分。你已经可以从图中看到，它很好地、及时地做到了这一点。
当然，该指标不打算单独使用，而只是与其他方法和指标共生。
我想，也许我应该把指标放在MQL中，把它放在市场中。
读过《从理论到实践》专题的人已经知道，我的系统和A_K2的系统大致建立在相同的意识形态上--渠道工作。唯一的区别是，我的是一年前建造的。我之前已经写过，现在这个策略已经在Python中实现和测试了，有一些小的改动，但启动它没有意义--没有什么新的期待。
由于我没有什么特别的想法，所以我一直在开发各种指标--其中一个指标就在上面的帖子中。我已经做了大约10个了。因此，我决定将刺猬与刺猬交叉使用：将通道中的工作与趋势跟踪结合起来，形成一个一致的系统。我还没有试过它的整体，但我已经练习了一些元素。一切似乎都很合适，但我仍有一些问题。我不能说在实践中会有什么结果，可能是什么都没有。让我们拭目以待。