为MT制作一个Python交易系统。 - 页 8 123456789101112131415...17 新评论 Алексей Тарабанов 2018.10.16 22:10 #71 Vitaly Muzichenko:进入，以便在当前价格 的右侧获利)我并没有问如何进入。 提示：3小时前我有一个卖出信号被触发。错了吗？ TheXpert 2018.10.16 22:22 #72 Maxim Dmitrievsky:如果你有兴趣，quantopian.com有一个测试器。而且他们还资助成功的战略他正在凿开俄罗斯市场上的低流动性。如果你有10万卢布或10万卢布，你只能靠啤酒赚钱，也许是靠鱼赚钱。 而这些人就是那种在论坛上走来走去，自豪地称自己为成功的交易者 的人)) Алексей Тарабанов 2018.10.16 22:37 #73 TheXpert:他正在凿开低流动性的俄罗斯市场。如果你得到10万卢布或10万卢布，你只能赚到买啤酒的钱，也许是一条鱼。 而这些人就是在这个论坛上走来走去，自豪地称自己为成功的交易者 的那种人))安德烈，我不知道我们是否会赚更多的钱......你的能力远远超过外汇交易。如果我干涉了，请原谅。 Yuriy Asaulenko 2018.10.17 16:56 #74 请允许我提醒读者以前系列的内容。 本课题的目标不是创建一个交易系统（TS），而是专门用Python创建一个TS。选择Python是因为它有广泛的数据处理库，包括机器学习，而且直接从TS中使用这些库是非常好的，而不是用各种语言间的接口来增加系统。此外，Python是一个很好的模拟环境，在功能上并不逊于同样的MatLab，理想情况下，它可以将系统的模拟和其运行环境结合起来。也就是说，完全排除了将TS从模型转移到另一种编程语言的阶段，而模型直接用于TS中。 目前，我们已经实现了：一个策略模板，策略测试器，所有这些都在一个简单的策略上进行了测试。所有资料都可以从以前的一个帖子的附件中下载。此外，我在一个老的工作策略的基础上做了一个TS模型。该模型在期货SBRF-12.17和SBRF-06.18上被测试。 今天还在期货SBRF-09.18上进行了测试。结果与SBRF-06.18相似，我想没有必要再呈现图表了。 现在谈谈未来的计划。 1) 我想为真实和虚拟交易实施该系统。虚拟交易 - 是当请求没有被发送到经纪人，而交易的打开-关闭被写入日志 - 在我们的例子中，SQLite数据库表。通常这个阶段需要一个月左右的时间，并与系统的开发相结合。在这个阶段，与终端的连接是按照计划进行的：终端 -> DLL -> SQLite数据库 -> Python。通信协议与文件交换大致相似。 2.该系统仍然是原始的。旧的、作为基础的系统被大大改变了，实际上只保留了基本原则--我不认为几次做同样的事情有什么意义。到目前为止，还没有对设置进行过任何操作。总的来说，仍然有很多锯切和锯切的工作要做。 我想把这两个阶段结合起来，但目前我没有这样的机会--我没有一台免费的电脑。而我想做的是这两件事。我甚至不想这样做，但我想这样做。到目前为止，我的优先事项还没有被选中。 无论如何，有很多工作要做，我不能指望在不久的将来有什么新的成果。 Sergey Perechesov 2018.10.20 16:41 #75 很久以前，我曾经用python编程。这是个有趣的话题，继续下去，我在关注它。 Yuriy Asaulenko 2018.10.22 22:41 #76 说实话，这个Python和它的类都很烦人。这里只是其中一个函数的小片段。 def Condition(self,i,c=4): dt=0 L1=not self.Sh and not self.Lo and self.Dev[i]> self.DevL if L1 and self.history[i][c] < self.Dev[i] - self.Fr[i]: self.Lo=True self.Pmin=self.history[i][c] elif L1 and self.history[i][c] > self.Dev[i] + self.Fr[i]: self. Sh=True self.Pmax=self.history[i][c] 数一数在这一小段代码中，自我 这个词被重复了多少次？ 而且无时无刻、无处不在，在每一行都有好几次。这种无稽之谈将在任何一个类的所有函数（方法）中不断重复。 Yuriy Zaytsev 2018.10.22 22:50 #77 Yuriy Asaulenko:一个用Python 写一个交易系统 的想法出现了。 ... 为什么不采用C++或C#？ 有趣的是，它甚至可以用MQL5编写，为什么要用这层缓慢爬行的python呢？ Yuriy Asaulenko 2018.10.22 22:56 #78 Yuriy Zaytsev:为什么不采用C++或C#？ 有趣的是，它甚至可以用MQL5编写，为什么要用这层缓慢爬行的python呢？在C++和C#中，我已经有了它）。 其余的，请阅读该主题的第一篇文章或3-4篇之前的文章）。 Yuriy Zaytsev 2018.10.22 23:06 #79 Yuriy Asaulenko:在C++和C#中，我已经有了它）。 其余的，请阅读该主题的第一篇文章，或3-4篇之前的文章）。我认为，大多数这样的系统是由于作者对这个或那个工具很了解而写出来的。 总的来说，几乎所有的东西都可以用MQL5编写。 Yuriy Asaulenko 2018.10.22 23:14 #80 Yuriy Zaytsev:我认为这些系统大多是因为作者对这个或那个工具很了解而写的。 总的来说，几乎所有的东西都可以用MQL5编写。如果你能用MQL编写一切，你就真的不需要其他东西了。 我不能也不想去写，也不想去讨论那些已经写好的、实践过的、可用的算法的细节。我不想直接使用它们，而不是把它们改写或改编为MQL。顺便说一下，这就是OOP的主要概念。 123456789101112131415...17 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
进入，以便在当前价格 的右侧获利)
我并没有问如何进入。
提示：3小时前我有一个卖出信号被触发。错了吗？
如果你有兴趣，quantopian.com有一个测试器。而且他们还资助成功的战略
他正在凿开俄罗斯市场上的低流动性。如果你有10万卢布或10万卢布，你只能靠啤酒赚钱，也许是靠鱼赚钱。
而这些人就是那种在论坛上走来走去，自豪地称自己为成功的交易者 的人))
他正在凿开低流动性的俄罗斯市场。如果你得到10万卢布或10万卢布，你只能赚到买啤酒的钱，也许是一条鱼。
而这些人就是在这个论坛上走来走去，自豪地称自己为成功的交易者 的那种人))
安德烈，我不知道我们是否会赚更多的钱......你的能力远远超过外汇交易。如果我干涉了，请原谅。
请允许我提醒读者以前系列的内容。
本课题的目标不是创建一个交易系统（TS），而是专门用Python创建一个TS。选择Python是因为它有广泛的数据处理库，包括机器学习，而且直接从TS中使用这些库是非常好的，而不是用各种语言间的接口来增加系统。此外，Python是一个很好的模拟环境，在功能上并不逊于同样的MatLab，理想情况下，它可以将系统的模拟和其运行环境结合起来。也就是说，完全排除了将TS从模型转移到另一种编程语言的阶段，而模型直接用于TS中。
目前，我们已经实现了：一个策略模板，策略测试器，所有这些都在一个简单的策略上进行了测试。所有资料都可以从以前的一个帖子的附件中下载。此外，我在一个老的工作策略的基础上做了一个TS模型。该模型在期货SBRF-12.17和SBRF-06.18上被测试。
今天还在期货SBRF-09.18上进行了测试。结果与SBRF-06.18相似，我想没有必要再呈现图表了。
现在谈谈未来的计划。
1) 我想为真实和虚拟交易实施该系统。虚拟交易 - 是当请求没有被发送到经纪人，而交易的打开-关闭被写入日志 - 在我们的例子中，SQLite数据库表。通常这个阶段需要一个月左右的时间，并与系统的开发相结合。在这个阶段，与终端的连接是按照计划进行的：终端 -> DLL -> SQLite数据库 -> Python。通信协议与文件交换大致相似。
2.该系统仍然是原始的。旧的、作为基础的系统被大大改变了，实际上只保留了基本原则--我不认为几次做同样的事情有什么意义。到目前为止，还没有对设置进行过任何操作。总的来说，仍然有很多锯切和锯切的工作要做。
我想把这两个阶段结合起来，但目前我没有这样的机会--我没有一台免费的电脑。而我想做的是这两件事。我甚至不想这样做，但我想这样做。到目前为止，我的优先事项还没有被选中。
无论如何，有很多工作要做，我不能指望在不久的将来有什么新的成果。
说实话，这个Python和它的类都很烦人。这里只是其中一个函数的小片段。
数一数在这一小段代码中，自我 这个词被重复了多少次？
而且无时无刻、无处不在，在每一行都有好几次。这种无稽之谈将在任何一个类的所有函数（方法）中不断重复。
一个用Python 写一个交易系统 的想法出现了。
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为什么不采用C++或C#？
有趣的是，它甚至可以用MQL5编写，为什么要用这层缓慢爬行的python呢？为什么不采用C++或C#？
有趣的是，它甚至可以用MQL5编写，为什么要用这层缓慢爬行的python呢？在C++和C#中，我已经有了它）。
其余的，请阅读该主题的第一篇文章或3-4篇之前的文章）。
在C++和C#中，我已经有了它）。
其余的，请阅读该主题的第一篇文章，或3-4篇之前的文章）。
我认为，大多数这样的系统是由于作者对这个或那个工具很了解而写出来的。
总的来说，几乎所有的东西都可以用MQL5编写。
我认为这些系统大多是因为作者对这个或那个工具很了解而写的。
总的来说，几乎所有的东西都可以用MQL5编写。
如果你能用MQL编写一切，你就真的不需要其他东西了。
我不能也不想去写，也不想去讨论那些已经写好的、实践过的、可用的算法的细节。我不想直接使用它们，而不是把它们改写或改编为MQL。顺便说一下，这就是OOP的主要概念。