买入止损 卖出止损 网格顾问作为一个类别 - 页 5

 
George Merts:

所以。

我的操作系统是Windows7 x64,账户控制被禁用。我每次登录到元编辑器时都要连接到存储器。



删除服务文件 "experts.dat "和 "mql5.storage "没有效果。一般来说,在Windows7 x64系统上有一个明显的存储问题,即禁用账户控制。已向服务台 发送了一份申请。

 
Dennis Kirichenko:

弗拉基米尔,请把我也加入这个项目。谢谢你


已添加。

 

看一下这个项目,我通常从CObject 继承一个类,在未来的发展中可能会派上用场

class CBuyStopSellStopGrid : public CObject
{
//....
};

***

 
Alexey Volchanskiy:

看一下这个项目,我通常从CObject继承一个类,在未来的发展中可能会派上用场

***


我还没有刻意去做继承工作--EA的前景还很模糊 :) 。当我需要的时候,我就会马上增加继承权。

 
Vladimir Karputov:

我还没有刻意去做继承工作--EA的前景还很模糊 :) 。当我需要的时候,我就会增加继承权。


当然

SZZ:我正在增加一个网格化的版本,算法略有不同--当价格上涨时,买入止损和卖出限价被设置在价格+const的水平上,并且相互之间的距离很近。说实话,我不相信它能给我带来原始形式的利润,但我可以贴出测试,以便进行比较。我不能做代码,这是一个付费订单。

我认为这个EA还没有给出利润?

 

弗拉基米尔,我想问你这个问题。你为什么不使用SB的诀窍?那里有一类CExpert 专家顾问。

那么,我认为,当有一个网格的订单时,使用CList处理不是更好吗?

嗯,我会这样做的。

class CBuyStopSellStopGrid : public CList
 {

 }

还有网格秩序本身。

class CGridOrder : public CObject
 {

 }

这就是我到目前为止的想法...

 
Alexey Volchanskiy:

当然

SZZ:我目前正在完成客户版本的网格,算法略有不同--当价格上涨时,他们在价格+const的水平上设置买入止损和卖出限价,并且彼此之间的距离很近。说实话,我不相信它能给我带来原始形式的利润,但我可以贴出测试,以进行比较。我不能做代码,这是一个付费订单。

我猜这个EA到目前为止没有带来任何利润?


我现在正在做实验。我在想,根据扩展的总数。

关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛

买入止损 卖出止损 网格专家顾问作为一个类别

Vladimir Karputov, 2017.10.01 07:27

对于第35步扩展的总数。

交易方向_EURUSD_35

这里我们可以看到,

  • 几乎50%的情况是当不间断交易的长度等于 "1 "时。因此,我们有这样的情况:开了买入,然后反转头寸(即亏损平仓买入,开了卖出)或这种情况:开了卖出,然后反转头寸(即亏损平仓卖出,开了买入)。因此,长度为 "1 "的不间断交易的情况是保证损失。
  • 在所有不间断交易的长度等于 "2 "的情况下,大约有25%,通过下面的例子:我们开了买入,然后又开了一个买入并反转头寸(即关闭两个买入并开了卖出--导致损失等于零)。

我认为这些最多的类别(不间断交易的长度等于 "1 "和 "2")必须详细考虑,以纠正放置停止挂单的 策略。


我们将需要进一步发展它:例如,收集更多关于 "1,1 "组合在一排中出现的频率的统计数据--即一排中可能有多少个翻转。

 
Dennis Kirichenko:

弗拉基米尔,我想问你这个问题。你为什么不使用SB的诀窍?那里有一类CExpert专家顾问。

那么,我认为,当有一个网格的订单时,使用CList处理不是更好吗?

嗯,我会这样做的。

还有网格秩序本身。

这些是我到目前为止的想法...


实际上没有网格。始终只有两个挂起的止损单:买入止损和卖出止损。

 

专家顾问各下两个挂单

现在,有趣的部分来了:管理开放的职位!所有的开仓(无论哪种仓位是先开的--买入或卖出)都归结为一个简单的方案。

在第二步,我们有一个卖出的损失

而最重要的问题是:该怎么做,谁该承担责任?

 
该工具具有较低的波动性,如果该工具具有波动性,在突破(限价单)上下功夫是有意义的,然后在突破(止损单)上下功夫。


真诚的。


原因: