识别有用信号的最佳历史深度是什么？ - 页 6 12345678910111213...21 新评论 AlexeyFX 2015.01.19 09:12 #51 ZaPutina:1- 在此基础上的预测，我指的是推断，否则为什么还要把它摆出来......2-更接近身体，但更具体？ 1.这就是整个问题所在。大多数人不知道他们为什么要展开。他们确信，当你要对一个信号做什么时，你必须先做FFT。接下来该怎么做，他们不知道，也不关心，主要是做FFT。你知道你不能推断FFT的结果，除非你想在将来得到同一信号的精确拷贝。如果你有，你为什么要做一个FFT？反正可以抽到一份。 2.具体情况取决于具体的目的和条件。一般来说，我更愿意谈论时间而不是酒吧的数量。例如，你对一天内的波动率变化感兴趣。你不认为我们应该准确地看1、2、3天，而1.5、2.5天会得到错误的结果吗？ [删除] 2015.01.19 21:00 #52 AlexeyFX:1.你知道你不能推断FFT的结果，除非你想在未来得到同一信号的精确拷贝。如果你这样做，你为什么要做FFT？反正可以抽到一份。2.1.5天、2.5天会不会得出错误的结果？1- 为什么不呢，你可以，无论是否有外推法，但要使用分解法。嗯，这取决于如何应用DFT，当然，在经典的变体中，它不会工作，但我们不是在谈论经典的变体2- 为什么它是错误的，而且是相对于什么而言的，它是唯一正确的吗？日波动率有一些特性，但以一个2p 4p的窗口为例，系统中的日波动率为2p。但对一个syss波谷采取3p 5p的窗口，如果有一个周期性，就会有波峰和波谷，但它们的振幅会在与这个 "周期性 "更相似的窗口中达到最大。但它在任何时候都不等于一天。 AlexeyFX 2015.01.19 21:42 #53 ZaPutina: 1- 为什么不呢，这是有可能的，有外推法和无外推法都可以，但要使用分解法。嗯，这取决于如何应用FFT，当然在经典的变体中它不会起作用，但我们不是在谈论经典的变体。 2- 为什么它是错误的，而且是相对于什么而言的，它是唯一正确的吗？日波动率有一些特性，但以一个2p 4p的窗口为例，系统中的日波动率为2p。 如果有一个周期性，高峰和低谷也会出现，但它们的振幅会在与这个 "周期性 "更相似的窗口中达到最大。 但它在任何时候都不等于二十四小时。 1 我们在谈论什么？我们还没有就任何事情达成一致，也没有达成任何共识。在经典版本中，没有什么会成功，可以有许多非经典的选择。我认为有一种方法可以解决这些问题，尽管我还没有得到结果。但你不知道我在说什么，是吗？ 2.应该很明显，白天和晚上的波动性是非常不同的。1.5天是白天+2夜或2天+1夜。在这两种变体中，平均化的结果将是不同的，与一天相比，两者都是错误的。而周期性与此完全没有关系。 Алексей Тарабанов 2015.01.19 22:05 #54 paukas: 先生对受虐狂一无所知! 是的，我有一个问题...我应该和我的女婿谈谈吗？ [删除] 2015.01.19 22:32 #55 AlexeyFX:1.我们在谈论什么？我们还没有就任何事情达成一致，我们也没有达成任何共识。古典版不行，可能有很多非古典版的选择。我认为有一种方法可以解决这些问题，尽管我还没有得到结果。但你不知道我在说什么，是吗？2.应该很明显，白天和晚上的波动性是非常不同的。1.5天是白天+2夜或2天+1夜。在这两种变体中，平均化的结果将是不同的，与一天相比，两者都是错误的。而周期性与此完全没有关系。1.也许我不知道，也许我知道，我怎么知道你的想法，我也认为有办法解决这个问题，但我不同意这种解释，傅立叶没有问题，问题是人们想把它的经典版本添加到它不为之创造的过程中。相应地，问题的概念本身也是主观的，不能对所有人都这样认为。在我看来，一切都取决于找到实用性/计算速度的最佳水平。可能你考虑的是在一个平面上的分解，但在分解残余物的情况下，我把这个过程看成是N维的，并且但我看了一下N维的过程，用测量的操作已经是资源密集型的了，这里我们有分解，同样的事情在我的变体中可以用FIR滤波器来做（分解），甚至像mashka这样简单的，我甚至不谈cf，但计算机就是不能容纳，为了优化这一切，如果可能，你应该有可怕的编程知识水平，或者为此杀两三年。因此，没有傅里叶的变体可能会被扔到公开的地方）））我不想再为优化而浪费几年的时间，我想知道，在宣布一些圣杯 之后会是什么）），除了外汇，我还有足够的钱。还有更多有趣的圣杯，反驳 而不是抵触特维尔......包括对伪圣杯的反驳。也有将外汇分布还原为正态的变种。2.如果我们不是用点来衡量波动率，而是用量与点相结合来衡量波动率，那就更多了，因为日平均点数密度也是充分浮动的，在某些方面比简单的条形波动率更有优势，特别是在多货币方面，有一天我必须详细地讲述一切，我没有机会了。 Алексей Тарабанов 2015.01.19 22:46 #56 不...我肯定应该和我的女婿谈谈...... AlexeyFX 2015.01.19 22:54 #57 ZaPutina:1.也许我不知道，也许我知道，我怎么知道你的想法，我也认为有办法解决这个问题，但我不同意这种解释，傅立叶没有问题，问题是人们想把它的经典版本附加到它并不为之创造的过程上。相应地，这个问题的概念本身是主观的，不能对每个人都这样认为。在我看来，这一切都要归结为找到实用性/计算速度的最佳水平。可能你考虑的是在一个平面上的分解，但在分解残余物的情况下，我把这个过程看成是N维的，并且但我看了一下N维的过程，用测量的操作已经是资源密集型的了，这里我们有分解，同样的事情在我的变体中可以用FIR滤波器来做（分解），甚至像mashka这样简单的，我甚至不谈cf，但计算机就是不能容纳，为了优化这一切，如果可能，你应该有可怕的编程知识水平，或者为此杀两三年。所以没有傅里叶的变体可能会被扔到开放性的访问中）））我不想再为优化而扼杀我的生命中的几年，我想知道，在宣布一些圣杯之后会是什么）），而且除了外汇，我还有足够的钱。 关于计算的复杂性和几年的争论，我觉得是站不住脚的，也是牵强的。 没有必要在每次打勾 时都重新计算所有的东西。如果计算量那么大，就使用大的时间框架，每天进行一次计算。 有很多人花了半辈子的时间在外汇上胡作非为，所以花3年的时间不能认为是太昂贵的成功代价。 另一方面，N维过程和残差的分解让我感到害怕。它太复杂了。正确的解决方案往往是简单的。 [删除] 2015.01.19 23:15 #58 AlexeyFX:关于计算的复杂性和几年的争论是站不住脚的，也是牵强的。 3 - 没有必要在每次打勾时都重新计算所有内容。如果你有如此繁重的计算，使用大的时间框架，让计算每天进行一次。 2-有很多人花了半辈子的时间做外汇的废话，所以花3年时间不能算是太贵的成功代价。1-As的N维过程和残差的分解让我感到害怕。它太复杂了。正确的解决方案往往是简单的。3- 你为什么认为每一个刻度 的计算意味着，另一个误解是，如果我们谈论刻度，那么每一个刻度都要进行计算。2- 好吧，他们不知道自己在做无稽之谈，他们只是在寻找时运气不好......这取决于每个人对成功的理解，如果你不时地得到一定数量的面团，那么就有选择，如果这个面团来自另一个来源，它是足够的，那么3年的生活 - 扔掉只是为了更多的面团，是多还是少，如果 "足够 "的水平不改变？1- 通常情况下，是的（尽管正确性的标准也是一个相对的概念，如果正确性的标准是利润，因为它应该是，为什么简单的解决方案有一个更高的正确性标准比复杂的，如果复杂的给出更多的利润率，或者你有只有kritari +1 0 -1利润损失0，和他们的价值并不重要，那么是的，从2正确我们选择更简单），所以他们有和性能 "正常"，如果它存在。 Алексей Тарабанов 2015.01.19 23:31 #59 没有错误的决定，也没有错误的假说。 Алексей Тарабанов 2015.01.23 18:42 #60 几百个。这是为了防止有人考虑按周间的分钟信号进行交易（我认为这是一个有点棘手的决定）。 12345678910111213...21 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
1- 在此基础上的预测，我指的是推断，否则为什么还要把它摆出来......
2-更接近身体，但更具体？
1.这就是整个问题所在。大多数人不知道他们为什么要展开。他们确信，当你要对一个信号做什么时，你必须先做FFT。接下来该怎么做，他们不知道，也不关心，主要是做FFT。你知道你不能推断FFT的结果，除非你想在将来得到同一信号的精确拷贝。如果你有，你为什么要做一个FFT？反正可以抽到一份。
2.具体情况取决于具体的目的和条件。一般来说，我更愿意谈论时间而不是酒吧的数量。例如，你对一天内的波动率变化感兴趣。你不认为我们应该准确地看1、2、3天，而1.5、2.5天会得到错误的结果吗？
1.你知道你不能推断FFT的结果，除非你想在未来得到同一信号的精确拷贝。如果你这样做，你为什么要做FFT？反正可以抽到一份。
2.1.5天、2.5天会不会得出错误的结果？
1- 为什么不呢，你可以，无论是否有外推法，但要使用分解法。嗯，这取决于如何应用DFT，当然，在经典的变体中，它不会工作，但我们不是在谈论经典的变体
2- 为什么它是错误的，而且是相对于什么而言的，它是唯一正确的吗？日波动率有一些特性，但以一个2p 4p的窗口为例，系统中的日波动率为2p。
但对一个syss波谷采取3p 5p的窗口，如果有一个周期性，就会有波峰和波谷，但它们的振幅会在与这个 "周期性 "更相似的窗口中达到最大。
但它在任何时候都不等于一天。
1- 为什么不呢，这是有可能的，有外推法和无外推法都可以，但要使用分解法。嗯，这取决于如何应用FFT，当然在经典的变体中它不会起作用，但我们不是在谈论经典的变体。
2- 为什么它是错误的，而且是相对于什么而言的，它是唯一正确的吗？日波动率有一些特性，但以一个2p 4p的窗口为例，系统中的日波动率为2p。
如果有一个周期性，高峰和低谷也会出现，但它们的振幅会在与这个 "周期性 "更相似的窗口中达到最大。
但它在任何时候都不等于二十四小时。
1 我们在谈论什么？我们还没有就任何事情达成一致，也没有达成任何共识。在经典版本中，没有什么会成功，可以有许多非经典的选择。我认为有一种方法可以解决这些问题，尽管我还没有得到结果。但你不知道我在说什么，是吗？
2.应该很明显，白天和晚上的波动性是非常不同的。1.5天是白天+2夜或2天+1夜。在这两种变体中，平均化的结果将是不同的，与一天相比，两者都是错误的。而周期性与此完全没有关系。
先生对受虐狂一无所知!
1.我们在谈论什么？我们还没有就任何事情达成一致，我们也没有达成任何共识。古典版不行，可能有很多非古典版的选择。我认为有一种方法可以解决这些问题，尽管我还没有得到结果。但你不知道我在说什么，是吗？
2.应该很明显，白天和晚上的波动性是非常不同的。1.5天是白天+2夜或2天+1夜。在这两种变体中，平均化的结果将是不同的，与一天相比，两者都是错误的。而周期性与此完全没有关系。
1.也许我不知道，也许我知道，我怎么知道你的想法，我也认为有办法解决这个问题，但我不同意这种解释，傅立叶没有问题，问题是人们想把它的经典版本添加到它不为之创造的过程中。相应地，问题的概念本身也是主观的，不能对所有人都这样认为。在我看来，一切都取决于找到实用性/计算速度的最佳水平。可能你考虑的是在一个平面上的分解，但在分解残余物的情况下，我把这个过程看成是N维的，并且但我看了一下N维的过程，用测量的操作已经是资源密集型的了，这里我们有分解，同样的事情在我的变体中可以用FIR滤波器来做（分解），甚至像mashka这样简单的，我甚至不谈cf，但计算机就是不能容纳，为了优化这一切，如果可能，你应该有可怕的编程知识水平，或者为此杀两三年。因此，没有傅里叶的变体可能会被扔到公开的地方）））我不想再为优化而浪费几年的时间，我想知道，在宣布一些圣杯 之后会是什么）），除了外汇，我还有足够的钱。
还有更多有趣的圣杯，反驳 而不是抵触特维尔......包括对伪圣杯的反驳。
也有将外汇分布还原为正态的变种。
2.如果我们不是用点来衡量波动率，而是用量与点相结合来衡量波动率，那就更多了，因为日平均点数密度也是充分浮动的，在某些方面比简单的条形波动率更有优势，特别是在多货币方面，有一天我必须详细地讲述一切，我没有机会了。
1.也许我不知道，也许我知道，我怎么知道你的想法，我也认为有办法解决这个问题，但我不同意这种解释，傅立叶没有问题，问题是人们想把它的经典版本附加到它并不为之创造的过程上。相应地，这个问题的概念本身是主观的，不能对每个人都这样认为。在我看来，这一切都要归结为找到实用性/计算速度的最佳水平。可能你考虑的是在一个平面上的分解，但在分解残余物的情况下，我把这个过程看成是N维的，并且但我看了一下N维的过程，用测量的操作已经是资源密集型的了，这里我们有分解，同样的事情在我的变体中可以用FIR滤波器来做（分解），甚至像mashka这样简单的，我甚至不谈cf，但计算机就是不能容纳，为了优化这一切，如果可能，你应该有可怕的编程知识水平，或者为此杀两三年。所以没有傅里叶的变体可能会被扔到开放性的访问中）））我不想再为优化而扼杀我的生命中的几年，我想知道，在宣布一些圣杯之后会是什么）），而且除了外汇，我还有足够的钱。
关于计算的复杂性和几年的争论，我觉得是站不住脚的，也是牵强的。
没有必要在每次打勾 时都重新计算所有的东西。如果计算量那么大，就使用大的时间框架，每天进行一次计算。
有很多人花了半辈子的时间在外汇上胡作非为，所以花3年的时间不能认为是太昂贵的成功代价。
另一方面，N维过程和残差的分解让我感到害怕。它太复杂了。正确的解决方案往往是简单的。
关于计算的复杂性和几年的争论是站不住脚的，也是牵强的。
3 - 没有必要在每次打勾时都重新计算所有内容。如果你有如此繁重的计算，使用大的时间框架，让计算每天进行一次。
2-有很多人花了半辈子的时间做外汇的废话，所以花3年时间不能算是太贵的成功代价。
1-As的N维过程和残差的分解让我感到害怕。它太复杂了。正确的解决方案往往是简单的。
3- 你为什么认为每一个刻度 的计算意味着，另一个误解是，如果我们谈论刻度，那么每一个刻度都要进行计算。
2- 好吧，他们不知道自己在做无稽之谈，他们只是在寻找时运气不好......这取决于每个人对成功的理解，如果你不时地得到一定数量的面团，那么就有选择，如果这个面团来自另一个来源，它是足够的，那么3年的生活 - 扔掉只是为了更多的面团，是多还是少，如果 "足够 "的水平不改变？
1- 通常情况下，是的（尽管正确性的标准也是一个相对的概念，如果正确性的标准是利润，因为它应该是，为什么简单的解决方案有一个更高的正确性标准比复杂的，如果复杂的给出更多的利润率，或者你有只有kritari +1 0 -1利润损失0，和他们的价值并不重要，那么是的，从2正确我们选择更简单），所以他们有和性能 "正常"，如果它存在。
几百个。这是为了防止有人考虑按周间的分钟信号进行交易（我认为这是一个有点棘手的决定）。