在交易中使用神经网络 - 页 32

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faa1947:

Errrrrr....你有点让我困惑--我以为在现代计量经济学中只处理静止过程。

他们说，认知可以是历史的，也可以是逻辑的。

历史性的。直到1987年，我完全同意你的观点。静止性。诺贝尔奖的主导地位与他们的有效市场和随机游走。

1987年--市场中的危机。思来想去，但诺贝尔夫妇还是继续坚持了下来。我认为布莱克和斯科尔斯设立了一个基金来证明有效市场。它在1998年时破裂了。

1998年后，人们对静止性概念的可疑性有了更多的思考。

2008年危机之后，我完全没有遇到任何出版物提到考虑静止过程的计量经济学--只有非静止的。更多的理论出版物是R中现成的软件代码。一位同事称这个代码为。

谢谢你的历史参考，但我们谈论的是另一件事--非平稳序列导致分析的稳态或伪稳态形式。

P.S. 你能在R上kamlava有多久了？

[solar]

FAGOTT:

谢谢你的历史参考，但我们谈论的是另一件事--非平稳序列导致分析的稳态或伪稳态形式

P.S. 我们还能在R上骆驼多少次？

我希望有人能告诉我为什么那个该死的R这么好。至少有人给我看看!!!!这开始让人觉得是在耍流氓。

[EconModel]

FAGOTT:

你已经被告知--GARCH在固定行的情况下工作。

FARIMA - 不知道。现成的代码 - 也许。它适用于固定的行。

那么？

我被教导的不是这样。如果有参考资料，请做。但你的意见与我所知道的一切相矛盾。例如维基。

[EconModel]

solar:

我希望有人能告诉我是什么让这个血腥的R如此出色。至少有人给我看看!!!!这开始让人觉得是在耍流氓。

没有什么。你会不太高兴。但各人有各人的看法。不要担心。

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EconModel:
我被教导的不是这样。如果有参考资料，请做。但你的意见与我所知道的一切相矛盾。

你必须从头开始。

[solar]

EconModel:
一点也不。你将不那么快乐。因此，各人有各人的看法。不要担心。

我并不担心。

实际上，我想知道你在那里发现了什么好东西，但鉴于你对坐了5年之类的神秘回答，我得到了矛盾的印象。

[TheXpert]

我不明白的是，成功的、很酷的计量经济学家在这个被上帝抛弃的论坛上做什么。MT4上没有期货，也不可能有。

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TheXpert:

..... econometricians......fuchs no

连接在哪里？

[Роман]

solar:

我并不担心。

事实上，我想知道你在那里发现了什么好东西，但鉴于你神秘的回答是坐了5年等等，我得到了矛盾的印象。

帅气就是美。

我的战友在他的肩膀上有这样的铭文......。:-)

我认为这个问题没有涉及，至少在网络输入数据的组织和准备方面...

[EconModel]

FAGOTT:
你必须从头开始

你必须从这里 开始。从一个简单的开始。

固定序列=Mo，方差是一个常数。 对于ARCH，方差不仅不是一个常数，而且还取决于以前的数值。

在建立模型时，检查模型的ARCH残差是必须的，因为MOC不能在ARCH存在的情况下应用。