创造一个积极的IO - 页 17

[prikolnyjkent]

Kocty:

你以及理论家总是引用理想的案例，如果该系统将在极限....。当然，当它开始赚钱的时候，不管是一个人还是很多人，市场都会直接把它吞掉，把它压垮，它就会被毁掉。为什么要把所有的东西都从市场中拿出来？在这种情况下，市场不会在乎系统崩溃一下的事实，而你将从此幸福地生活下去。

好吧，我不是唯一会的人。而当有很多像我这样的快活人时，那么...启发:-)

[Alexey]

我们描述我们在屏幕上看到的东西。 描述可以是任何东西，只要我们的想象力好。例如，指标读数、利率、营业额、宏观经济指标 等，味道、颜色等。我们把整堆东西塞进Kohonen地图。我们天真地认为，历史会重复。这样一来，所有有轻微变化的市场变化都已经过去了。现在我们可以伪科学地确定市场的当前状态。特别有趣的是，现在使用Kohonen地图的势头运动轨迹。也许我们将能够在趋势交易和平坦交易之间及时切换。

对不起，大写的字母，坐在石膏上。

[Hide]

Mislaid:

实际上，提出这个想法是为了看到一个积极的MO。测试者没有任何权威。而且，当你可以创建一个工具来告诉你是否要在这里挖掘时，为什么要进行竞赛测试。另外，该指标在输入处有一篮子货币。几乎不可能在任何货币对上获得这样的画面。

因此，在这里，随着传播，只有一个小的正岛。在传播范围内的延迟确实扩大了正向范围。

测试者不是权威，但excel绝对是很酷的，是的。再一次，测试者有一个正常的报告，清晰而熟悉。

这是一个阴谋，先是医生与马特卡德，现在是excel。

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我对该支部的建议是采取更实际的方法。我们是按趋势、日内交易还是在哪里工作？如果是趋势性的，我们是否通过断裂来工作？也许问题是：在什么时间范围内工作更有利可图？在不同的时间框架上可以找到价格运动的模式，但它们会有所不同。

[Леонид]

C-4: 归根结底，这一切都归结为一个信仰问题。你要么相信你的TS，相信它在未来会起作用，要么不相信。你如何得出这个信念并不重要，无论是通过复杂的前瞻性测试，还是仅仅 "用眼睛 "看历史上的结果--底线是一样的，这是你的信念。

我有点不同意，因为金融系列是连续的，一个行动是由另一个行动产生的。

在我看来，过去的数据和未来的数据之间应该有一个逻辑链--至少对这种关系有一些了解。

[Ivan Kornilov]

jelizavettka:

有意思的是，什么是退出系统？利润率1.63，仍然不够，有改进的余地。

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excelf:
有意思的是，什么是退出系统？利润率1.63，仍然不多，有改进的余地。

你愿意参与改进工作吗？

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这个问题已经从另一个分支转移过来。

必须确定事件3（P3）和4（P4）在时间t的概率。价格从0点到1点，然后回滚到2点。
输入数据。C1，C2，C3，C4分别是1，2，3，4点的价格。

[Vladimir]

DmitriyN:

这个问题来自另一个主题。

需要确定事件3（P3）和4（P4）在时间t的概率。价格从0点到1点，然后回滚到2点。
输入数据。C1，C2，C3，C4分别是1，2，3，4点的价格。

如果C(t)具有正态分布，如图所示，那么事件4的可能性更大，因为它与0的偏差更小。如果价格增量 具有正态分布，那么如果dc2-3=dc2-4，两个事件的可能性相同。SB的假设意味着价格增量 的正常分布。

这都是与实践无关的理论。价格不是SB，它们和它们的增量都不具有正态分布。

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gpwr:

所以你认为在时间t3，价格逆势而行（从第2点到第4点）的概率大于逆势而行（从第2点到第4点）的概率。
比其逆势而行的概率（从第2点到第3点）？