是否有一个过程，其对一个部分的分析不允许预测下一个部分。 - 页 17 1...1011121314151617 新评论 anonymous 2012.06.26 19:50 #161 Integer:如果发生有利可图的交易，那么理论上就有可能通过倍增手数将系统拉入利润。 在数学上，你错了。 考虑一个叫做价格的随机过程：P[i]=sum{j=0...i; r[j]}，其中r[i]~N(0,1)，E(r[i]*r[j])=delta(i-j)。考虑一个买入并持有的策略，在每个时期结束时锁定利润：即在i时间发生买入，在(i+1)时间锁定r[i+1]的利润。在时间（i;i+1]上获利的概率是1/2（基于描述价格的那种过程）。让我们也引入资本管理策略 m[i]=M(p[i], ..., p[0], r[i], ..., r[0])>=0。给定m[i]，时间（i+1）的利润是m[i]*r[i+1]。然后我们可以写出连接平衡、资本管理m[i]和价格p[i]过程的Ito积分。然后你可以通过计算这个积分的平均值来反驳你的说法，无论选择什么过程m[i]，它都是零。 anonymous 2012.06.26 19:53 #162 alsu:1.如果交易结果的序列（由报酬值解读）不是，可以说是白噪声，也就是说，如果交易结果之间存在关联性。在这种情况下，我们需要 找到这些相关性并使用它们（见下文）。2.如果在交易序列中没有相关性，那么最好是寻找与交易前的价格行为或其他因素的相关性，至少是与一天中的时间（换句话说，过滤器）的相关性。那么，在这里，想象力的领域是无限的，事实上，有可能创造一个新的TS。 不要把自己限制在线性依赖关系上。分析时间（t-1）的交易 和时间（t）的交易的利润 的联合分布。或与其他因素的联合分布（这是对你第2点的概括）。 Dmitry Fedoseev 2012.06.26 19:53 #163 anonymous: 在数学上，你是错的。 考虑一个叫做价格的随机过程：P[i]=sum{j=0...i; r[j]}，其中r[i]~N(0,1)，E(r[i]*r[j])=delta(i-j)。考虑一个买入并持有的策略，在每个时期结束时锁定利润：即在i时间发生买入，在(i+1)时间锁定r[i+1]的利润。在时间（i;i+1]上获利的概率是1/2（基于描述价格的那种过程）。让我们也引入资本管理策略m[i]=M(p[i], ..., p[0], r[i], ..., r[0])>=0。给定m[i]，时间（i+1）的利润是m[i]*r[i+1]。然后我们可以写出连接平衡、资本管理m[i]和价格p[i]过程的Ito积分。然后你可以通过计算这个积分的平均值来反驳你的说法，无论选择什么过程m[i]，它都是零。 嗯...去学习一些数学...对不起。 Dmitry Fedoseev 2012.06.26 20:00 #164 anonymous: 无意冒犯 :) 我没有什么可冒犯的，我感到抱歉的是你...... Alexey Subbotin 2012.06.26 20:07 #165 anonymous: 你不必将自己限制在线性依赖关系上。分析时间（t-1）的交易和时间（t）的交易的联合利润分布。或与其他因素的联合分布（这是对你第2点的概括）。 这就是我的意思，最主要的是，活动的产品应该是我们看到贸易部的偏见的能力：即使它是小的，整个系统也会受到它的良好影响。 Andrey Dik 2012.06.27 03:32 #166 gpwr:到目前为止，我已经放弃了模式，至少在较高的时间段（H1和以上）。在我看来，越来越多的H1及以上级别的交易基本上是在猜测新闻的方向。如果存在一致的模式，那也只是在小时内，在M1-M5时间框架上，也就是交易者对已经出来的消息的反应模式。这就是你必须要挖掘的地方。在花了很多时间研究外汇中的高等数学（复杂的公式，回归，傅里叶，神经网络等）后，我感到很失望：它不适合外汇。用简单的工具来做筹码要容易得多，而且能得到更可靠的结果。相比之下，我设法在H1上获得更稳定的结果。在M1-M15，如果我可以这么说的话，传播的规模 是相称的，所以有一个愚蠢的斗争的网格来克服传播的负载。 还是在不考虑价差的情况下训练网格？ Vladimir 2012.06.27 04:10 #167 joo: 而我，则设法在H1上获得了更稳定的结果。在M1-M15上，图案的范围，如果我可以这么说的话，是与传播的大小相称的，所以有一个哑巴网格的斗争，以克服传播的负荷。 还是在不考虑价差的情况下教一个网格？ 在M1-M15，我没有网格。一般来说，我不再与网格打交道。它们很慢，没有什么用处。经典的TA工作起来更快、更稳定。看到这个之后，我对网的兴趣尤其降温了。 https://www.mql5.com/ru/forum/6256 Andrey Dik 2012.06.27 04:14 #168 gpwr: 我在M1-M15上没有任何网。而且我现在根本不做网赚。它们很慢，没有什么用处。经典的TA更快、更稳定。看到这个之后，我对网子的兴趣特别冷淡了。 https://www.mql5.com/ru/forum/6256 它是如何影响你对渔网的态度的？ 还有，这些方法是什么，能让你比用网格工作更成功、更可靠地进行管道化（能不能给我一个个人说明）？:) [Deleted] 2012.08.05 20:22 #169 joo: 数学家们，在这里拉起。 所以。 假设有一个在恒定手数下的倾销策略，即点数MO为正，但点差为0。 1.是否有可能选择这样一个MM（包括马丁导数），使系统在0点差时也能倒下，这样一个MM取决于什么？ 2.计算价差的最大阈值的公式是什么，在这个阈值上，系统将无法填充？ 你也许可以在设置中使用网格本身，尝试通过其算法获得一个尊重传播的阈值。 而且可以在不改变任何东西的情况下（因为在零点差+）单独纳入分析点差的机制，特别是与点差相称的点位上的运动，但这里我们需要确定。 我将展示一个分支，Prival说他发现信号/噪声比=1的值，在H从1.6-1.8的传播。也就是说，信号可能被分离在噪声之上。 也许把这个单独拿出来，用单独的逻辑把它拧到网格上。是的，在简单的分析中，价差内的价值（2个价差）并不构成差异，但它可能适合你的情况。毕竟，我们已经有了做决定的逻辑，我们所需要做的就是 减少差价的佣金/回报。 虽然，也许它与你的方法相反，发现这个值（而且它已经是结果）有用的信号（好像是相反的）。也就是说，正如你的第2点，他已经找到了确定这个阈值比例的方法。 但在期货中，真实成交量+真实点差的分析会带来更好的结果（不是在进场逻辑方面，而是在进场时获得盈亏平衡的优势方面，也就是根据统计数字更经常地使损失为零）。 https://www.mql5.com/ru/forum/115616/page14#154564 从顶部开始的第二个帖子。 [Deleted] 2013.01.27 14:55 #170 tara: 你好! 不能以这样的方式来预测生活，以便在预测中赚钱。 但是："你无法出售灵感，但你可以出售手稿" :) 如果你牢牢扎根于网络--寻找一种快速的算法，它先于缓慢的算法。当然，我认为 :) 听起来像是在呼吁分析优化的时机，然后需要与价格相结合。 1...1011121314151617 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果发生有利可图的交易，那么理论上就有可能通过倍增手数将系统拉入利润。
在数学上，你错了。
考虑一个叫做价格的随机过程：P[i]=sum{j=0...i; r[j]}，其中r[i]~N(0,1)，E(r[i]*r[j])=delta(i-j)。考虑一个买入并持有的策略，在每个时期结束时锁定利润：即在i时间发生买入，在(i+1)时间锁定r[i+1]的利润。在时间（i;i+1]上获利的概率是1/2（基于描述价格的那种过程）。让我们也引入资本管理策略 m[i]=M(p[i], ..., p[0], r[i], ..., r[0])>=0。给定m[i]，时间（i+1）的利润是m[i]*r[i+1]。然后我们可以写出连接平衡、资本管理m[i]和价格p[i]过程的Ito积分。然后你可以通过计算这个积分的平均值来反驳你的说法，无论选择什么过程m[i]，它都是零。
1.如果交易结果的序列（由报酬值解读）不是，可以说是白噪声，也就是说，如果交易结果之间存在关联性。在这种情况下，我们需要 找到这些相关性并使用它们（见下文）。
2.如果在交易序列中没有相关性，那么最好是寻找与交易前的价格行为或其他因素的相关性，至少是与一天中的时间（换句话说，过滤器）的相关性。那么，在这里，想象力的领域是无限的，事实上，有可能创造一个新的TS。
不要把自己限制在线性依赖关系上。分析时间（t-1）的交易 和时间（t）的交易的利润 的联合分布。或与其他因素的联合分布（这是对你第2点的概括）。
在数学上，你是错的。
考虑一个叫做价格的随机过程：P[i]=sum{j=0...i; r[j]}，其中r[i]~N(0,1)，E(r[i]*r[j])=delta(i-j)。考虑一个买入并持有的策略，在每个时期结束时锁定利润：即在i时间发生买入，在(i+1)时间锁定r[i+1]的利润。在时间（i;i+1]上获利的概率是1/2（基于描述价格的那种过程）。让我们也引入资本管理策略m[i]=M(p[i], ..., p[0], r[i], ..., r[0])>=0。给定m[i]，时间（i+1）的利润是m[i]*r[i+1]。然后我们可以写出连接平衡、资本管理m[i]和价格p[i]过程的Ito积分。然后你可以通过计算这个积分的平均值来反驳你的说法，无论选择什么过程m[i]，它都是零。
嗯...去学习一些数学...对不起。
无意冒犯 :)
你不必将自己限制在线性依赖关系上。分析时间（t-1）的交易和时间（t）的交易的联合利润分布。或与其他因素的联合分布（这是对你第2点的概括）。
到目前为止，我已经放弃了模式，至少在较高的时间段（H1和以上）。在我看来，越来越多的H1及以上级别的交易基本上是在猜测新闻的方向。如果存在一致的模式，那也只是在小时内，在M1-M5时间框架上，也就是交易者对已经出来的消息的反应模式。这就是你必须要挖掘的地方。在花了很多时间研究外汇中的高等数学（复杂的公式，回归，傅里叶，神经网络等）后，我感到很失望：它不适合外汇。用简单的工具来做筹码要容易得多，而且能得到更可靠的结果。
相比之下，我设法在H1上获得更稳定的结果。在M1-M15，如果我可以这么说的话，传播的规模 是相称的，所以有一个愚蠢的斗争的网格来克服传播的负载。
还是在不考虑价差的情况下训练网格？
而我，则设法在H1上获得了更稳定的结果。在M1-M15上，图案的范围，如果我可以这么说的话，是与传播的大小相称的，所以有一个哑巴网格的斗争，以克服传播的负荷。
还是在不考虑价差的情况下教一个网格？
在M1-M15，我没有网格。一般来说，我不再与网格打交道。它们很慢，没有什么用处。经典的TA工作起来更快、更稳定。看到这个之后，我对网的兴趣尤其降温了。
https://www.mql5.com/ru/forum/6256
我在M1-M15上没有任何网。而且我现在根本不做网赚。它们很慢，没有什么用处。经典的TA更快、更稳定。看到这个之后，我对网子的兴趣特别冷淡了。
https://www.mql5.com/ru/forum/6256
它是如何影响你对渔网的态度的？
还有，这些方法是什么，能让你比用网格工作更成功、更可靠地进行管道化（能不能给我一个个人说明）？:)
数学家们，在这里拉起。
所以。
假设有一个在恒定手数下的倾销策略，即点数MO为正，但点差为0。
1.是否有可能选择这样一个MM（包括马丁导数），使系统在0点差时也能倒下，这样一个MM取决于什么？
2.计算价差的最大阈值的公式是什么，在这个阈值上，系统将无法填充？
你也许可以在设置中使用网格本身，尝试通过其算法获得一个尊重传播的阈值。
而且可以在不改变任何东西的情况下（因为在零点差+）单独纳入分析点差的机制，特别是与点差相称的点位上的运动，但这里我们需要确定。
我将展示一个分支，Prival说他发现信号/噪声比=1的值，在H从1.6-1.8的传播。也就是说，信号可能被分离在噪声之上。
也许把这个单独拿出来，用单独的逻辑把它拧到网格上。是的，在简单的分析中，价差内的价值（2个价差）并不构成差异，但它可能适合你的情况。毕竟，我们已经有了做决定的逻辑，我们所需要做的就是
减少差价的佣金/回报。 虽然，也许它与你的方法相反，发现这个值（而且它已经是结果）有用的信号（好像是相反的）。也就是说，正如你的第2点，他已经找到了确定这个阈值比例的方法。
但在期货中，真实成交量+真实点差的分析会带来更好的结果（不是在进场逻辑方面，而是在进场时获得盈亏平衡的优势方面，也就是根据统计数字更经常地使损失为零）。
https://www.mql5.com/ru/forum/115616/page14#154564 从顶部开始的第二个帖子。
你好!
不能以这样的方式来预测生活，以便在预测中赚钱。
但是："你无法出售灵感，但你可以出售手稿" :)
如果你牢牢扎根于网络--寻找一种快速的算法，它先于缓慢的算法。当然，我认为 :)
听起来像是在呼吁分析优化的时机，然后需要与价格相结合。