计量经济学：为什么需要协整？ - 页 11

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LeoV:

在这种情况下，两个系列的非平稳性必须是相同的，因此，它（非平稳性）通过减法被消灭。

如果它是不同的，那么在减去之后，我们会得到第三种不稳定的系列。

我们如何，通过什么参数来比较两个非平稳序列的非平稳性？


非平稳性相同是什么意思？
 
Avals: 非平稳性的含义是什么？

相当于。也就是说，这两个系列是按照相同的规律运动的。然后，如果你减去它们，你会得到一个静止的序列--非静止性被补偿了。
 
但接下来的问题出现了--如果两行在过去按照相同的规律以同样的方式移动，哪里能保证它们在未来也会以同样的方式移动？)))
 
LeoV:

平等。也就是说，这两个系列是按照相同的规律运动的。然后，如果你减去它们，你会得到一个静止的序列--非静止性被补偿了。

怎么说呢？按照相同规律运动的两行是两个相同的行？你又是如何 "减去法律 "的？
 
faa1947: 差价交易是指确定报价将从极端值返回到零。但在多长时间后？

回归时间也是从静止序列本身估计出来的。它通常是按照不是很好的指数 型规律分布的。

Stat.arb.已经存在了几十年，而且有认真的作品。

 
Demi: 怎么说呢？按照相同规律运动的两行是两个相同的行？你又是如何 "减去法律 "的？

我自己也不知道这个问题的答案。但faa1947 从一个非平稳序列减去另一个非平稳序列，得到的是一个平稳序列。因此可以得出结论，这两个系列的运动规律是相同的，因为非平稳性已经通过减法得到了补偿。
 
LeoV:

我自己也不知道这个问题的答案。但faa1947 从一个非平稳序列减去另一个非平稳序列，得到的是一个平稳序列。因此可以得出结论，这两个系列是按照相同的规律运动的，因为非平稳性已经通过减法得到了补偿。

不完全是减法。

我知道有两种处理协整的方法。

(1) 回归协整

(2)面板协整测试

本专题中使用的是第一种。目的是为了获得协整向量。它是估计的，并在专题的第一页给出。如果我们用这个向量乘以所有的回归项，在我们的例子中，左边为乘数=1，右边为三个项（见第1页），然后从右边减去左边，我们得到一个静止序列。如果系列的整合是相同的，就可以做到这一点。所以没有必要说 "减去并获得"。有平等的整合条件，据我所知，可能有一个以上的矢量。现在我不记得我们是否总能得到一个矢量。

 
Mathemat:

Stat.arb.已经存在了几十年，而且有严肃的著作。

我想我对它并不熟悉。是否可以有一个链接。
 
LeoV:
但接下来的问题出现了--如果两个系列在过去按照相同的规律以同样的方式运动，那么哪里能保证它们在未来以同样的方式运动，以同样的方式？)))

我的经验是，eurusd系列的整合已经改变。我不知道指数序列的整合是否发生了同样的变化。 如果它没有变化，那么就不会有协整关系。

 
Avals:

非平稳性的含义是什么？

平等融合。这里的意思是指以下几点。我们对一个商进行微分--我们取相邻条形的差值。如果我们得到一个静止的系列，那么原始系列就被整合了，写成I(1)。如果我们不得不进行两次微分--I（2）等。见过的人最多有5个。 这个程序就是单位根检验。我们检查原始商数--水平。那么，差异是有顺序的。
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