计量经济学：为什么需要协整？ - 页 7

[Alexey Burnakov]

anonymous:

请阅读我在这个主题中的第一个帖子。

谢谢你。我读过了，这更有意义，虽然从方法上讲我没有处理过这些统计数字。

非交易型指数很有意思。

但我发现在同行业的公司中，有非常相关的工具，而且它们在未来大概也会这样做。

因此，事实证明，在外汇中不能实现协整（交易工具之间）？

[СанСаныч Фоменко]

alexeymosc:
见过。但有一点，这个区间非常小。这很荒谬，至少要做一年的统计。并且在那里已经测量了静止性统计。第二，美元指数是一个真正的交易工具吗？它可以用于交易吗？

我称之为指数的Regres_1系列是由5个（而不是6个）在外汇上交易的货币对得出的系列，使用的是美元指数的公式，并对丢失的瑞典货币进行调整。

但这不是问题的关键。如果我们得到的原始数据是 "正确的"，"如何处理？"的问题仍然没有答案。

[СанСаныч Фоменко]

alexeymosc:

那么，外汇中不存在协整关系？

怎么可能不实现呢？在这个话题的开头，我发布了协整的证据。

[Алексей Тарабанов]

faa1947:

从你的EA来看，我对同一时间点的商数和余额值感兴趣。以/csv的形式。我自己很想看看这两个系列之间的协整关系。显然，并不是所有人都理解了本案中成功的重要性。除了正向测试之外，我们还将得到一个更可靠的工具。

点击该文件。我明天再算。

今天就到此为止。

桑桑尼奇，那就不是今天了 :)我现在不方便建造它。我将在周末进行 :)

[Alexey Burnakov]

faa1947:

如果我们得到的原始数据是 "正确的"，那么对于 "如何处理 "这个问题仍然没有答案。

有一个答案。它是由匿名者提供的。衍生品的交易--它被称为价差。它是在一个渠道中进行交易的。

[СанСаныч Фоменко]

tara:

桑桑尼奇，那就不是今天了 :)我现在不方便建造它。我将在周末进行 :)

我在等待。我将回答你。

[Alexey Burnakov]

faa1947:
如何不实现这一点呢？在这个话题的开头，你贴出了协整的证据。

我纠正了这个问题--在真正的托拉格价格之间。

[СанСаныч Фоменко]

alexeymosc:
有一个答案。它是由匿名者提供的。衍生品的交易--它被称为价差。它是在一个渠道中进行交易的。

我不明白。已经很晚了。我明天会再研究一下。

[Roman Zamozhnyy]

alexeymosc:
我已经看到了。但首先，这个区间是非常小的。荒谬，至少要做一年的统计。并在那里测量静止性统计。第二，美元指数是一个真正的交易工具吗？它可以用于交易吗？

无论谁想使用它，都可以通过货币来实现：美元、欧元。

[Alexey Burnakov]

faa1947:
我不明白。已经很晚了。我明天会再研究一下。

我们明天再继续）。