[档案]学习如何赚钱的村民! - 页 680

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Mathemat:

这里有一张照片。


薄图（5张）是组合中包括的系统的平衡。每个系统的交易量总是等于1。总计 - 330个交易。

蓝色细线是多样化的结果，即在每个时间点对所有5笔交易进行平均。这是所有细线的总和除以5。这里的每笔交易量也是1。

习惯上，余额显示为0，尽管可能用一些非零来表示会更好。

我们可以看到，相对于每个 "基本 "原角系统的缩减，粗线的相对缩减显然是平滑的。

交易的结果被模拟为1+（rand()-0.5）*50。这里rand()是一个从0到1均匀分布的随机变量。

我没有做更多的线条，但线条越多，效果就越好。


因此，事实证明，"投资组合缩水的增加幅度 小于 总利润"？"是这样吗？我不明白...？
 

是的，结果是这样的。我不知道它是如何在逆境中被证明的，但这是多样化的主要效果：如果投资组合中的系统数量足够多（比如，从10个开始），投资组合的恢复系数就会高于 "平均FS"（如果有10个系统，它似乎是10倍的根；当然，这只是一个统计数字）。投资组合中的组成系统越多，平均而言，分散化的结果越好。

主要条件是各系统（不一定是全部，但大多数）的正M.O.，以及各系统的交易对其他系统的独立性。

我们可以看到，交易的m.o.是1，但每个系统的交易结果 都均匀地分布在区间[-24;25]。换句话说，每笔交易的s.r.o.远大于其m.o.，这是交易中的一个典型情况。但是 "多元化 "交易的结果相对于平均值来说有一个较小的散点（这里--在2.2倍的地方，也就是说，大致上是在[-12;13]的区间）。

希望这一结果能进一步推动村民们开发出一个真正健全的巨额FS系统 :)

 
Mathemat:

...

我没有做更多的线条，但线条越多，效果就越好。

我希望我可以像你一样解释得很清楚。:)下面是有更多线条（12对）的结果。正向测试。8周优化 - 2周OOS。以点为单位，使用资金管理。

---

我在一年前进行了这个测试。仍然没有实施。:)还在努力中...

 
tol64:

我希望我可以像你一样解释得很清楚。:)下面是有更多线条（12对）的结果。正向测试。8周的优化 - 2周的OOS。以点为单位，使用资金管理。

---

我在一年前进行了这个测试。仍然没有实施。:)还在努力中...


有可能在Excel中画出这样的美景 吗？
 
Mathemat:

是的，结果是这样的。我不知道它是如何在TERV中被证明的，但这是多样化的主要效果：有足够多的组成系统（例如，从10个开始）的组合恢复系数高于 "平均FS"（我认为大约是10倍的根，如果有10个系统；当然，这不是一个个案，这是一个统计数字）。平均而言，投资组合中的组成系统越多，多样化的结果就越好。

主要条件是系统的m.o.s.的积极性（不一定是全部，但大多数）和每个系统的交易对其他系统的独立性。

可以看出，交易的m.o是1，但交易的结果是均匀分布在区间[-24;25]上。换句话说，交易的s.q.o.远大于其m.o.，这是交易中的一个典型情况。

谢谢你，阿列克谢。我明白了。
 
Roman.:

有可能在Excel中画出这样的美景 吗？

我想你可以在Excel 中做任何事情。:)而在MT4/5中甚至更多...
 
tol64:

在Excel 中，我想你可以做任何事情。:)


所以你也设置了背景颜色、线条和其他一切，对吗？

我知道如何在excel中工作，但我的图表在excel网格的白色背景上是普通的...:-)

 
Roman.:


所以你也设置了背景颜色、线条和其他一切，对吗？

我知道如何在excel中工作，但我的图表在excel网格的白色背景上是普通的...:-)

这在原则上已经足够了。:)其他都是为那些喜欢画得漂亮的人准备的。我从我的计算机图形 课上得到这个。:)
 
tol64:
这在原则上已经足够了。:)其他都是为那些喜欢画得漂亮的人准备的。我从我的计算机图形课上得到了这个消息。:)

我明白了。:-)
 
坚强，安纳托利!那么，是MT4/MT5还是XL？
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