[档案]学习如何赚钱的村民! - 页 678

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GEFEL:


乘车越安静，你就会越远。

为什么是一年或两年？闲暇时研究一下每天的波动情况。

因为在白天，你就像穿着短裤，你看不到任何该死的东西。

至于利润，我拿一次的钱与农民拿一百次的钱一样多。

有能力。良好的利润因素
 

下面是专家顾问的结果，这是由GEFEL大致推荐的。在两个方向上同步触发订单。Take=Step=1000（五位数）。没有停止。固定地段。

符号英镑兑美元（英国英镑对美元）
期间1分钟 (M1) 2010.09.01 00:00 - 2012.02.06 15:10 (2010.09.01 - 2012.03.01)
模型按开盘价（仅适用于有明确开盘控制的专家顾问系统）。
参数_P_Trade="---------- 交易参数"; Lots=0.03; DnLevel=1.5219; TakeProfit=1000; NumberLevel=50; DistanceOrd=1000; OnProfitAutoClose=false; ProfitAutoClose=1; Slippage=30; Mn=15062008;

历史上的酒吧534553模拟的蜱虫1067686仿真质量不适用
图表不匹配错误0




初始存款3000.00



净利润5131.88利润总额7197.08全部损失-2065.20
盈利能力3.48预期报酬率19.01

绝对缩水727.67最大缩水1952.04 (39.66%)相对缩减39.66% (1952.04)

交易总额270空头头寸（赢利百分比）131 (92.37%)多头头寸（赢利百分比）139 (92.81%)

盈利的交易（占全部的百分比）250 (92.59%)亏损交易（占全部的百分比）20 (7.41%)
最大的有利的贸易30.00亏损交易-288.64
平均值有利的交易28.79亏损的交易-103.26
最大连赢186 (5355.14)连续损失(亏损)11 (-1748.98)
最大连续盈利（赢的次数）5355.14 (186)连续损失（损失次数）-1748.98 (11)
平均值连续赢利50连续损失4


 
GEFEL:


... Fora是一个大规模的扁平市场。正是你所需要的双边伊拉诺斯。

为了最大限度地减少回撤，你需要正确地调整规模，衡量波动率，并让两个伊兰克斯完全相互 对冲。

最终，他们应该把他们的托克拉向对方，最好是几乎同时关闭他们的系列。

使用手数零保证金的经纪商，有可能实现约的最大缩减。在相当长的交易时间内，5-7%。

另一方面，农民喜欢在日内工作，并英勇地与微观趋势作斗争，因为微观趋势会杀死他们的存款。

А...所以...那么，为什么一定要去做长线呢？毕竟，两个伊兰都是彼此 "完全对冲 "的。

为什么这一原则在日内也不适用呢？

只是，这样做--充分对冲对方--恰恰是最难的部分。

 
OnGoing:

只是，这样做--充分对冲对方--恰恰是最难的部分。

即使对立的订单同步打开，仍然会出现这样的情况：当一个订单盈利关闭时，另一个订单也同时处于缩减状态。
 
OnGoing:

А...对。那为什么我们要去做长跑呢？毕竟，两个伊兰都是彼此 "完全对冲 "的。

为什么这一原则在日内也不适用呢？

只是，这样做--充分对冲对方--恰恰是最难的部分。

他认为，市场只有在大规模的情况下才是平的，而日内是小规模的。他是否正确是另一个问题。
 
khorosh:
他认为，市场只有在大范围内才是平坦的，而盘中是小范围的。他是否正确是另一个问题。

У...外面有很多的趋势。

平坦是只有当你看了一辈子）。

 
artikul:

村民们根本不知道价格会到哪里去，所以他们试图为它创造一个万能的陷阱 ))))否则，他们就已经不是村民了 ))))

:-)嗯...好吧，我不太确定--这是一张图片，也是一张地图，是不是来自一个纯粹的 "农村"，或者，IMHO，仍然来自一个 "农村"？:-) 包括" Nikologorskoye村 （棉花路）" - 村民不是住在这些定居点吗...？除非是 "定居者"，这并不改变其本质...:-)
 
khorosh... 他曾经在一个主题中引用了他对自己使用的专家的测试要求。这些参数是很高的。

它在这里。
 

KimIV:

1.我正在编写一个专家顾问，对交易历史的调用最少，对交易服务器返回的执行错误的处理也最少。
2.优化区间从2001.01.01到2007.12.31
3.我根据最大恢复系数=净利润/最大缩水来选择一组参数。如果没有FS>30的参数集，那么专家顾问就会被抛弃。
4.我通过逐一对所有参数进行小的改动来检查所选参数集的稳定性。我不认为FS的波动太大。也就是说，我确定我是选择了 "共产主义的高峰 "还是 "高原"。如果达到了峰值，那么这组就被丢弃，我就取下一个。
5.我在投资组合的分析器中分析了平坦的参数集，以便与其他TP兼容。我形成了一个PV>100的TS组合，为在线交易编写了一个专家顾问，并在真实账户中实施。

没有什么不正常的。然而，我需要澄清的是，在已知的年度RF（可能还有缩减）的情况下，Igor 是如何计算7年的恢复系数（RF）的。如果将FS计算为每年的FS之和（非常粗略），每年约为4.3。而这是令人望而却步的？

不太清楚最低限度提及交易历史 的要求从何而来。

 
Roman.:

它在这里。

是的，我以前见过它。但现在看来也并不令人望而却步)

特别是不清楚公文包的情况（强调）。

KimIV:

是的，这是正确的。书中描述的组合投资在我的方法中并不存在。但也实现了一些多样化。投资组合的总缩减量增加到比总利润少得 多。FS的成长。我实现了我想要的东西。对我来说，这是最主要的事情。

也就是说，你是如何得出这个结论的--投资组合的缩减 量比总利润的增加量要少。

似乎两者（缩减和利润）都应该达到相同的数值，只受限于存款的大小）。

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