最佳参数选择的机械化。找到一个共同点。 - 页 5

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OnGoing:

只有逻辑的正确性可以在测试器中检查，没有别的。

TS的 "盈利能力 "的标准应该包含在其本质中，不应该要求对历史进行统计抽样。


我不明白，给我一个例子？如果该系统是正式的，并且是盈利的，那么它在过去应该是盈利的？
 
Avals:

我不明白，你能给我一个例子吗？如果这个系统是正式的，而且是有利可图的，那么它在过去是否一定是有利可图的？
它应该始终是有利可图的，而不仅仅是在过去，这就是问题所在。
 
Avals:

同样重要的是，我们正在比较哪些指标。该指标应评估系统结果的 "好坏"。imha，我们可以提出各种综合指标，或采取标准的指标，如sharpe或sortino。都有一定的优势和劣势。这就是为什么最好使用一个简单的，如利润因素。

使用恢复系数不是更好吗，因为它也考虑到了存款的缩减？我还听说，如果两个系统有FV，例如4和6，那么它们一起工作（同时）将得到FV=4+6=10。你是怎么想的。
 
Avals:
好吧，这就是需要检查的内容，而统计是其中一个工具（不是唯一的）。
优化--是基于单一的方法--统计。这里建议只根据它来评估TS。
 
Europa:
使用恢复系数不是更好吗，因为它也考虑到了存款的缩水？我还听说，如果两个系统有FS，例如4和6，那么它们一起工作（同时）会得到FS=4+6=10。你是怎么想的。
这是一个品味的问题。对我来说，它更适合于MM的选择。正如我已经写过的--没有完美的系统质量指标--都有缺点和优点。所以你可以申请一个你知道缺点和优点的。嗯，或者在某些情况下换成另一个。一般来说，把这个指标弄得特别复杂没有意义--寻找一个理想。还有其他更重要的事情和评估稳健性的方法。 imha
 
OnGoing:
优化--基于单一的方法--统计。这里建议仅在此基础上对TC进行评估。
嗯，这个主题是关于统计的。没有人说这是绝对的真理，也没有人说你不能在统计的基础上用市场逻辑来补充选择，比如说。
 

该系统是与历史数据相适应的。如果契合度高，在一段时间内会有盈利。如果不是这样，就需要再次调整。 试图想出一个对 "所有可用历史 "起作用的系统是注定要失败的。

好的拟合与坏的拟合不同，在很大范围内改变调整后的参数，使系统有利可图。

例如：我们调整 和优化MA。我们得到了最佳的，并确定了100的周期。如果该系统的性能仍然在50-200范围内，那么它就是一个好的装配 系统。

 
Avals:
嗯，这个主题是关于统计的。没有人说这是绝对的真理，也没有人说不可能在统计的基础上用市场逻辑补充选择，比如说

这不是说可以用什么来补充，而是说统计学根本就不是一个适当的评价方法。这就是为什么它被称作是一种配合，一种自欺欺人，一种幻觉......。

如果一个人喜欢自欺欺人，当然有权利这样做。

 
paukas:

该系统是与历史数据相适应的。如果配合得好，在一段时间内会有盈利。

如果配合得好，就不是一个系统。

第二种说法是牢牢扎根于交易者的大脑中的陈词滥调，在可悲的5/95统计数字中，他们占了大多数。

 
OnGoing:

如果是合适的，就不是一个系统。

第二种说法是牢牢扎根于交易者的大脑中的陈词滥调，他们在可悲的5/95统计中占了大多数。

这是你年轻时的想法。 五年后，它就会过去。

这就是为什么聪明人发明了正向测试。一个好的装配 系统应该能够经受住向前的测试，其间隔时间为优化时的1/3。

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