这是圣杯吗? - 页 7 123456789 新评论 Виктор 2011.07.10 08:35 #61 paukas:这就对了,在滚石下的成本更高!。f.t.:, 顺便说一下,重力计给了我66%。这是好还是坏?"该脚本计算类似于grailing和正常交易 的 交易数量 并显示分析结果。在 "看起来像掠夺 "部分的数值越高,因此,垂直破折号条越长--交易看起来越像掠夺交易。 [删除] 2011.07.10 08:59 #62 嗯...16次交易!!甚至6次!!我们在谈论什么?这不是一个系统--这只是一些交易 :))))) 我在你的截图上没有看到任何订单线--也许你 "错误地 "启动了脚本(不是在有结果的工作专家顾问的窗口中),或者你在测试结束 前运行了它? 或者你删除了所有开仓/平仓订单标记?测试结束后,所有订单的线条必须保留在图表上--分析是由他们进行的,因为我们无法获得已经完成的测试的交易历史。 [删除] 2011.07.10 09:02 #63 paukas: f.t.:, 顺便说一下,重力计给了我66%。这是好还是坏? 这意味着你66%的交易是 "潜在的灰色"。 它们可能 不是由真实的ticks触发的,而是由模拟ticks触发的,除了OHLC值 之外,与真实的ticks没有共同之处。在现实中,它们会以完全不同的价格被触发,所以不能确定结果是否与测试器中的一样。它可能会更好或(更可能)更差。只有在 "按开盘价 "建模时,才能在几分钟内获得最 "准确 "的结果。 Fam 2011.07.10 10:05 #64 "潜在的严重"显然是一件坏事...... Vladimir Paukas 2011.07.10 10:31 #65 f.t.: 这意味着你66%的交易是 "潜在的灰色"。 它们可能 不是由真实的ticks触发的,而是由模拟ticks触发的,除了OHLC值,它们与真实ticks没有任何共同之处。在现实中,它们会以完全不同的价格被触发,所以并不是说结果与测试器中完全一样。它可能会更好或(更可能)更差。只有在 "按开盘价 "建模时,才能在几分钟内获得最 "准确 "的结果。 我在真实的交易中运行它,而不是在测试者的交易中,在时钟上。 在分钟图上,它显示相同交易的89%。 我有一个怀疑,脚本没有计算出正确的东西。 [删除] 2011.07.10 11:28 #66 f.t.: 嗯...16次交易!!甚至6次!!我们在谈论什么?这不是一个系统--这只是一些交易 :))))) 在你的截图中,我没有看到任何订单线--也许你错误地启动了脚本(不是在有结果的专家顾问窗口中工作),或者在测试结束前运行了脚本,或者删除了订单打开/关闭标签?测试结束后,所有订单的线条必须保留在图表上--分析是由他们进行的,因为我们无法获得已经完成的测试的交易历史。 这些交易将不会在TF M1上显示。30次交易还不够吗?总的来说,我不明白:为什么脚本在TF D1和M1上显示出截然不同的结果? 而关于这个系统,我有一个标准--它应该赚得好,而不是输。即使是每天1次交易。 [删除] 2011.07.10 11:36 #67 paukas: 我在实际交易中运行它,而不是在测试者的交易中运行它。 在分钟图上,它显示同样的交易有89%。 我怀疑该脚本没有正确计算。 这个脚本不是用来估计真实交易的!它的目的是为了让你的交易更有价值。它是对在 "测试器 "中获得的结果的评估。好吧,我给了你一个链接,那里都描述了脚本计算的内容--在BAR内进行的交易数量。就是这些交易(在没有点位或至少里面有分钟数据的情况下)--这不是测试而是模拟。在现实生活中--一切都很清楚,没有什么可以衡量。但在测试器中,这不是一个事实,而是不太可能,而且脚本显示了它的不可能性。 完全在条形图内进行的交易的百分比可以被认为是对专家顾问引力的估计:条形图内的交易越多,专家顾问就越类似于测试者的引力。 [删除] 2011.07.10 11:38 #68 Fullness: 30次交易还不够吗? 对不起,但对我来说,这不是 "不够",而是根本没有。 总的来说,我不明白:为什么该脚本在TF D1和M1上产生了截然不同的结果? 请看上一篇文章的答案;) Vladimir Paukas 2011.07.10 11:48 #69 f.t.: 好吧,我给了你一个链接,其中都描述了脚本的计数--它是在BAR内进行的交易的数量。正是这些交易(在里面没有点位或至少没有分钟数据的情况下)不是测试而是模拟。 这就是我所说的。H1显示的数字比M1低。 如果它在计算条内交易,应该是反过来的。这很奇怪。 [删除] 2011.07.10 11:50 #70 paukas:这就是我所说的。H1显示的数字比M1低。如果它在计算条内交易,应该是反过来的。这很奇怪。而H1和M1的历史长度是一样的?尝试为两个图表设置相同的测试期,以便交易的数量相同,并且它们在 两个图表的同一时期发生。 即在买入之前。你可以计算自己的棒内 交易。但为什么要计算它们呢?:))在测试器中,你只需要避免它们。;) 123456789 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
这就对了,在滚石下的成本更高!。
f.t.:, 顺便说一下,重力计给了我66%。这是好还是坏?
嗯...16次交易!!甚至6次!!我们在谈论什么?这不是一个系统--这只是一些交易 :)))))
我在你的截图上没有看到任何订单线--也许你 "错误地 "启动了脚本(不是在有结果的工作专家顾问的窗口中),或者你在测试结束 前运行了它? 或者你删除了所有开仓/平仓订单标记?测试结束后,所有订单的线条必须保留在图表上--分析是由他们进行的,因为我们无法获得已经完成的测试的交易历史。
f.t.:, 顺便说一下,重力计给了我66%。这是好还是坏?
这意味着你66%的交易是 "潜在的灰色"。 它们可能 不是由真实的ticks触发的,而是由模拟ticks触发的,除了OHLC值,它们与真实ticks没有任何共同之处。在现实中,它们会以完全不同的价格被触发,所以并不是说结果与测试器中完全一样。它可能会更好或(更可能)更差。只有在 "按开盘价 "建模时,才能在几分钟内获得最 "准确 "的结果。
我在真实的交易中运行它,而不是在测试者的交易中,在时钟上。 在分钟图上,它显示相同交易的89%。
我有一个怀疑,脚本没有计算出正确的东西。
嗯...16次交易!!甚至6次!!我们在谈论什么?这不是一个系统--这只是一些交易 :)))))
在你的截图中,我没有看到任何订单线--也许你错误地启动了脚本(不是在有结果的专家顾问窗口中工作),或者在测试结束前运行了脚本,或者删除了订单打开/关闭标签?测试结束后,所有订单的线条必须保留在图表上--分析是由他们进行的,因为我们无法获得已经完成的测试的交易历史。
这些交易将不会在TF M1上显示。30次交易还不够吗?总的来说,我不明白:为什么脚本在TF D1和M1上显示出截然不同的结果?
而关于这个系统,我有一个标准--它应该赚得好,而不是输。即使是每天1次交易。
我在实际交易中运行它,而不是在测试者的交易中运行它。 在分钟图上,它显示同样的交易有89%。
我怀疑该脚本没有正确计算。
这个脚本不是用来估计真实交易的!它的目的是为了让你的交易更有价值。它是对在 "测试器 "中获得的结果的评估。好吧,我给了你一个链接,那里都描述了脚本计算的内容--在BAR内进行的交易数量。就是这些交易(在没有点位或至少里面有分钟数据的情况下)--这不是测试而是模拟。在现实生活中--一切都很清楚,没有什么可以衡量。但在测试器中,这不是一个事实,而是不太可能,而且脚本显示了它的不可能性。
完全在条形图内进行的交易的百分比可以被认为是对专家顾问引力的估计:条形图内的交易越多,专家顾问就越类似于测试者的引力。
30次交易还不够吗?
对不起,但对我来说,这不是 "不够",而是根本没有。
总的来说,我不明白:为什么该脚本在TF D1和M1上产生了截然不同的结果?
好吧,我给了你一个链接,其中都描述了脚本的计数--它是在BAR内进行的交易的数量。正是这些交易(在里面没有点位或至少没有分钟数据的情况下)不是测试而是模拟。
这就是我所说的。H1显示的数字比M1低。
如果它在计算条内交易,应该是反过来的。这很奇怪。
这就是我所说的。H1显示的数字比M1低。
如果它在计算条内交易,应该是反过来的。这很奇怪。
而H1和M1的历史长度是一样的?尝试为两个图表设置相同的测试期,以便交易的数量相同,并且它们在 两个图表的同一时期发生。
即在买入之前。你可以计算自己的棒内 交易。但为什么要计算它们呢?:))在测试器中,你只需要避免它们。;)