市场现象 - 页 30

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gpwr:

起初我对一个问题感兴趣：取一个事先知道由有限数量的未知基函数的线性组合组成的信号，是否有可能找到这些基函数和这个线性分解的系数？

为什么是线性组合？这是一个与你想避免的已知基函数集相同的简化。我认为，市场是非线性的。出于某种原因，我想到最多的是用滞后环来描述它，只是它有点仍然有不同的能量水平--它可以膨胀和收缩。
 

我同意，市场是非线性的。各种书籍和文章描述了至少三种不同的核算这种非线性的方法。

  1. 在每个时间区间非线性地扭曲价格序列，并通过基函数的线性组合来描述它
  2. 非线性地扭曲基础函数（即事先生成一个广泛的这些函数及其扭曲的版本），并通过其线性组合来描述价格序列。
  3. 我们用基础函数的非线性组合（如多项式）来描述价格序列。

我以后会考虑这个问题，在我想出从由基函数线性组合的信号中找到基函数本身的算法之后。

如果有人想在这个方向提供帮助，这里有一个链接中的简单例子。

  • 取一个+1和-1的随机序列。这是我们最初的数字信息。我们用I[k]表示，其中I[0]=+/-1，I[1]=+/-1，等等。
  • 我们用f(t/4-k)替换每个+1，用-f(t/4-k)替换每个-1，得到信号s(t)=SUM( I[k]*f(t/4-k), k=0...999 )，其中基本函数f(t/4)是定义在区间t=-20...+20的sinc函数f(t/4) = sin( pi*t/4)/( pi*t/4)。该信号将看起来像这样

  • 将此信号输入到我们的算法中，用于搜索基函数，得到

我将再次重复这一点。这个例子与有一个以上的基础函数和存在非线性扭曲的市场没有什么关系。但如果我们理解了基函数搜索算法，非线性就可以通过语音识别中使用的相同方法加以考虑。

 
撇开分析性记录的可能性不谈，这看起来是不现实的，各种方法已经被表达出来了--GA和/或NS。我们可以从SOM+RBF的组合开始，首先将一些引文打成片段，例如根据Hearst指数 或其他属性。在我们的案例中，我们有两个过程alpha和omega，我们直觉上想把它们归结为一个趋势和一个修正。在这种情况下，平面被描述为一系列相反的修正。但进一步的任务是将每个过程分解成 "波"，即基函数。问题是--为什么我们在描述市场时需要如此详细的程度？毕竟，对我们来说，知道趋势的走向基本上就足够了，而具体的基础函数集大体上是不重要的。
 
marketeer:
...我们基本上只需要知道趋势的走向...

知道 "趋势的走向 "是不够的，我们可以很好地知道它，至少每一个刻度，但它将没有什么用。

我们需要知道 "趋势的走向"（一般是指头寸的方向）和 "它将在那里走多久 "

，或者说，知道就够了。在 "给定的时间内"，"趋势将走向何处"。



任何其他的变体都会导致不受控制的交易（通过MA交易--不受控制的交易，所以我们可能会在每一个柱子上反转，在价差上损失惨重，或者根本就没有等到出场信号）。

 
joo:

知道 "趋势的走向 "是不够的，我们可以很好地知道它，至少每一个刻度，但它将没有什么用。

我们需要知道 "趋势的走向"（一般是指头寸的方向）和 "它将在那里走多久 "

，或者说，知道就够了。在 "给定的时间内"，"趋势将走向何处"。



任何其他的变体都会导致不受控制的交易（通过MA交易--不受控制的交易，所以我们可能会在每一个柱子上进行逆转，在价差上损失惨重，或者永远也等不到出场信号）。

同意，但我的有点不同。

仅仅知道 "趋势走向 "是不够的，我们可能非常清楚地知道它，甚至每一个刻度，但它将没有什么用。

人们必须知道 "趋势的走向"（头寸 的大方向）和"价格变化将是什么，如果 它一直 到最后"-- 进入条件，如果变化大于一个给定值。

或者说，只要知道就够了。对于 "给定的点数"，"趋势将走向何处"。-也是 入职条件。

退出是对进入条件的一种违反。

 
joo:

知道 "趋势的走向 "是不够的，我们可以很好地知道它，至少每一个刻度，但它将没有什么用。

我们需要知道 "趋势的走向"（一般是指头寸的方向）和 "它将在那里走多久 "

，或者说，知道就够了。在 "给定的时间内"，"趋势将走向何处"。

任何其他的变体都会导致不受控制的交易（通过MA交易--不受控制的交易，所以我们可能会通过MA读数来逆转每一个柱子，在点差上损失惨重，或者根本就没有等待出场信号）。

我不同意。显然，人们对这一趋势有误解。趋势不可能在每个柱子上都逆转--它不是一个趋势。我将给出我的定义，只是为了在这次讨论中提供术语参考，我并不假装自己是绝对正确的。趋势是指在所使用的交易策略的一个时期内（一个时期的重要部分）向一个方向的稳定运动。也就是说，根据定义，趋势包括足够长的时间，从下面看是有限的，但从上面看是无限的。如果一个趋势在开始时进入（而不是在中间或结束时），那么至少有半个交易期可以实现收支平衡。当然，可能会有意想不到的转折，但这在任何具有任何基本功能的 TS中都会发生。我们不需要提前知道出场时间，如果我们不断监测趋势强度的话。

价格水平 在交易中是首要的。一旦你进入市场，就会有一个开盘价，如果我们向有利可图的方向发展，那么我们是否等待出场信号并不重要。如果这是真的，那就是一个童话故事，我们随时都可以获利关门，时间越过越长。

让我们回到基本功能上。他们已经有一段时间忘记了市场上的噪音，最好不要包括在基本功能中。因此，我认为，减去噪音，在任何预测水平线上，最佳的基础函数都是一条直线。

 
marketeer:

趋势是指在所使用的交易策略的一个时期内（相当长的一段时期）向一个方向持续运动。也就是说，根据定义，一个趋势包括足够长的时间，在底部是有限的，但在顶部是无限的。如果一个趋势在开始时进入（而不是在中间或结束时），那么至少有半个交易期可以实现收支平衡。当然，可能会有意想不到的转折，但这在任何具有任何基本功能的 TS中都会发生。我们不需要提前知道出场时间，如果我们不断监测趋势强度的话。

价格水平 在交易中是首要的。一旦你进入市场，就会有一个开盘价，如果我们向有利可图的方向发展，那么我们是否等待出场信号并不重要。如果这是真的，那就是一个童话故事，我们随时都可以获利关门，时间越过越长。

让我们回到基础函数。他们已经有一段时间忘记了市场上的噪音，最好不要包括在基本功能中。因此，我认为，减去噪音，在任何预测水平线上，最佳的基础函数都是一条直线。

非常含糊，没有定义。此外，还有一个隐藏的矛盾--如果你在趋势顶部进入，你会得到，注意，进入总是与趋势相反的。



此外，人们不应该使用绝对 价格值，并试图预测（像优素福一样）它在未来的数量变化 - 这是不可能的。

 
joo:

....
另外，完全不要纠结于绝对价格值，并试图（像优素福一样）预测未来价格的量化变化--这是不可能的。

我不知道优素福的情况，但这是非常可能的。
 
joo:

非常含糊，没有定义。此外，还有一个隐藏的矛盾--如果你在趋势的顶部进入，那么事实证明，进入总是与趋势相反。

此外，人们不应该把自己束缚在绝对价格值上，并试图（像优素福一样）预测它在未来的数量变化--这是不可能的。

我说的没有错--绝对的、没有矛盾的。

这就是 "趋势顶 "的含义，我不清楚。开始和结束都很清楚。入口总是在趋势之内。

没有人谈及绝对的价值 和对它们的约束。价格水平，开盘价--是的，它存在，它无法避免。我的意思是，之前的帖子是关于知道时间的必要性，所以我认为价格是主要的，而不是时间。而且很明显，我们将对这两方面进行相对衡量。

 
marketeer: 但进一步的任务是将每个过程打成 "波"，即基础函数。
为什么基函数是波？它们可以是任何东西--旗帜、头肩顶，等等。
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