у феномена долговременной памяти есть и другой "ракурс" - это сами длинные хвосты распределения. Если очень грубо (даже не "околонаучно") - вся память в этих самых длинных хвостах сидит. Т.е. существенно повышается появление события (какого то заданного) уклонения (есть тонкости в подсчете) у процесса с длинными хвостами приращений (в отличии от).
嗯......现在我注意到，不知何故，它工作了....:D))))
但天哪，无意间....
长期记忆的现象还有一个 "角度"--就是分布本身的长尾。粗略地讲（甚至不是 "近乎科学"），所有的记忆都位于这些非常长的尾巴中。 也就是说，对于一个具有长尾增量的过程，（某个给定的）逃避事件的发生率（计算上有微妙之处）会明显增加（与之相对）。
PS：轨迹偏差是一定长度的图上的增量之和。
厚尾巴、孤岛现象等在没有方向性记忆的ARCH/GARCH模型中出现得非常完美--只有波动性。也就是说，胖尾巴的存在并不能证实存在可用于盈利的长期记忆（基于资产在不同时间点的价格差异）。
我忘了在我的帖子中补充。
у феномена долговременной памяти есть и другой "ракурс" - это сами длинные хвосты распределения. Если очень грубо (даже не "околонаучно") - вся память в этих самых длинных хвостах сидит. Т.е. существенно повышается появление события (какого то заданного) уклонения (есть тонкости в подсчете) у процесса с длинными хвостами приращений (в отличии от).
通过将引用的增量流量分为，什么是 "较少的lambda "和什么是 "较多的lambda"，可以获得突出alpha和omega过程的相同效果。其中lambda是对增量分布的长尾边界的估计。准确的λ估计很难找到，但这是我第一次得到这两个过程（对于M15欧元兑美元L将是大约2-3个有效值）。
PS：如果有人感兴趣，可以试试（只是我最早要到周日才会发布）。让人印象深刻的是 :o)
Sergey，你是否有具体的研究与证实（最好是在mql4上）？
是的，但在MathCAD上，以及在这里:https://www.mql5.com/ru/forum/134424/page12，是一个延续的现象。所描述的现象和是在长期记忆分析（很长一段时间，我最喜欢的课题）和繁琐的频率研究的基础上发现的。
粗尾巴、超短线等在ARCH/GARCH模型分布中显示得非常完美，它没有方向记忆--只有波动性。
首先，ARCH/GARCH不允许对 "严格 "的商数过程进行定性模拟。正态分布、t分布，我想有一个针对条件的变体，还有一些是对模型本身的复杂识别，主要是通过似然法。也许有--那么请告诉我来源。但让我提醒你，当预测模型的分布与来源的分布不一致时，人们不可能做出高质量的预测（从根本上说是不可能的），这就是ARCH/GARCH模型在实际报价中表现出来的。不幸的是，他们不能。如果没有--就告诉我怎么做，那会很有趣。我也知道这些首字母缩写词 :o)
也就是说，厚尾巴的存在并不能证实长期记忆，在此基础上，人们可以获利（在不同时刻的资产价格差异上）。
我没有看尾巴，我用分形分析法进行研究。而尾巴的影响本身就很有趣，它们对回避的影响很大，很大。
首先，ARCH/GARCH不允许对 "严格 "的商数过程进行定性模拟。正态分布、t分布，我想有一个针对条件的变体，还有一些是对模型本身的复杂识别，主要是通过似然法。也许有--那么请告诉我来源。但让我提醒你，当预测模型的分布与来源的分布不一致时，人们不可能做出高质量的预测（从根本上说是不可能的），这就是ARCH/GARCH模型在实际报价中表现出来的。不幸的是，他们不能。如果没有--就告诉我怎么做，那会很有趣。我对缩略语的了解也一样多 :o)
我可以给你什么？ 你如何生成GARCH？ARCH/GARCH或其他实现对真实行情的描述有多好并不重要（你可以问google;），帖子的重点是，厚尾巴的存在并不表明长或短的记忆，但有例如自相关 和波动率聚类的基本表现。如果你实际上想得到一个接近真实分布的sb--上面是一个基于真实工具的波动率产生sb的脚本。厚厚的尾巴，尖尖的，等等，像真正的报价。或者你说的 "从质量上模拟 "严格 "的报价过程 "是指其他方面？
所以你说 "所有的记忆都在这些非常长的尾巴上"，是不可理解的，是基于什么。你是如何得出这个结论的？如果在此。
我也没有看尾巴，我用分形分析来研究它。而尾巴的影响本身就很有意思，它们对回避的 影响很大，很大。
不清楚你分析了什么，怎么分析的，回避 了什么？
P.S.至于第一页上的现象--仔细检查了一下，没有得到。你是否尝试过检查其他DC和/或其他软件的报价？
如何生成GARCH？ARCH/GARCH或其他实现方式对真实报价的描述有多好并不重要（你可以问谷歌；））。
你最好先问问谷歌。那是如果认真和没有 :o)
该帖子的实质是，厚尾巴的存在并不意味着长或短的记忆，但有例如自相关和波动性聚类的基本表现形式。
你的帖子里有两个主要观点。
在每个问题上都回答了你。
如果你想要一个接近真实的分布--上面是一个基于真实工具的波动率生成sb的脚本。厚厚的尾巴，尖尖的，等等，像真正的报价。或者你说的 "从质量上模拟 "严格 "的报价过程 "是指其他方面？
我问得很清楚、很简洁--关于你 使用ARCH/GARCH的做法。为了更清楚地说明问题--你或其他人不太可能只用ARCH/GARCH来持续地赚钱。这些方法没有实际优势。不幸的是。不要误解（在文学方面），如果这样的 "怪物"（特别是这一个 - Volterry系列）。
不 "接受 "报价和波动性，那么原始的ARCH/GARCH就更不能处理了....。
因此，你说 "所有的记忆都坐在这些很长的尾巴上 "是不可理解的依据。你是如何得出这个结论的？
我写了--分形分析，它不仅为我工作，在这里你可以绝对保证可靠性。
不清楚你分析了什么和怎么分析的
我的分形分析花了我一年多的时间。 当然，我不是每天都做，但如果可能的话，已经够紧了。我不打算把所有的东西都贴出来，对不起。
和什么是与回避。
我定义了 "回避轨迹 "这个词，也许不是一个好词，但它是一个标准术语。
P.S.至于第一页上的现象--仔细检查了一下，没有得到。你是否尝试过检查其他DC和/或其他软件的报价？
让我详细看看你做了什么，你失败了什么？以M15，UERUSD为例，10年，也许5年。以Open(n)-Open(n-1)过程为例，建立 不同步骤的直方图，并在此展示。但要用点来标记，而不是条。这一切都会很清楚，所以，不是真的，我可以说地球是平的，我将是正确的......在某种意义上。
我忘了在我的帖子中补充。
通过将引用的增量流量分为，什么是 "较少的lambda "和什么是 "较多的lambda"，可以获得突出alpha和omega过程的相同效果。其中lambda是对增量分布的长尾边界的估计。准确的λ估计很难找到，但这是我第一次得到这两个过程（对于M15欧元兑美元L将是大约2-3个有效值）。
PS：如果有人感兴趣，可以试试（只是我最早要到周日才会发布）。对你所看到的印象深刻 :o)
我认为，这是一个比原来的配方（使用Matkadian直方图功能作为黑箱）更好的获得现象的配方。但它也不是没有黑点，所以我想我们必须等到星期天。
我立刻想起了阿尔苏 和他提倡的量化回归。
法恩斯沃思，无意冒犯，我是根据自己的经验来判断的，尽管我没有任何这样的材料。也许这将有所帮助。只是你传统上写的明智的东西，但所有的时间都感觉离把研究转移到贸易板条上还有半步之遥。从研究的结果来看，事后的净余额等于或接近零。通常情况下，具有数学背景的优秀研究人员自己会成为知识的人质。你总是想要也可以挖掘得更深，在那里你最终会有许多假设和例外，以至于主要的概念变得无法用于交易。 如果有帮助，试着看得更容易些。我发现了一个 "模式"，我应该试着交易它。它已经变得非常不清楚，所以应该被抛弃。赚钱的目的。而往往目标变成了研究，它不再是一个有金钱、神经等的工作，而是一个爱好。这可不好。对不起，我的抒情话语，也许会有帮助。
对于你的观察，让我说实话，简单明了。我只把市场看作是一个企业，这意味着我有先验的 高 对我创造的产品的 质量要求，当然，这不是我现在的核心业务。是的，有成功的经验，也有好的经验（在测试过程中，我把它放在真实的模式中），我可以甩开修剪过的报告，就像paukas一样，到处写，"这就像你不能 "等等。但我对自己的成就很诚实，也明白这还不是一个生意（在我对它的想法中）。在Tverskaya（例如）搭起一个帐篷，就能赚到钱？- 非常是这样。风险是什么？当然有，但与几乎随机的事件链相比，它们可以忽略不计。
你看，我天生就不是一个赌徒，这就是为什么我的行为与众不同，我不会冒任何风险。很多很多年前，当我拥有精美的艺术品，并且是TA和VA的辩护人时--我相信并且很冷静，直到我意识到我在深渊的哪个边缘行走，甚至蒙上眼睛（咳咳，再次踢到TA/VA）。是的，问题很复杂，但你写的东西让所有99.999%的论坛参与者都已经开发了这种强大的系统（在Tverskaya搭了帐篷），只剩下我了:o)好吧......我能说什么呢，我会努力追赶我的同事，超过他们--并夺走商场，呃......一个是不够的--两个商场和所有的帐篷:o)