一周中哪些日子适合交易 - 页 12 1...56789101112 新评论 Петр 2011.05.06 15:57 #111 Avals: 所有的知识都来自于统计数据的收集。甚至是动物的反射）））） 没有任何动物受到伤害... Vasiliy Sokolov 2011.05.06 17:14 #112 有谎言，有大谎言，也有统计数据。 但说真的，早在2009年，我就 在代码库中发布了一个脚本，它可以计算出一周的所有这些日子。拉里-威廉姆斯在他的《短期交易中的长期成功》一书中写到了这一点。任何感兴趣的人都应该去那里。 在2009年，我对统计学了解不多，所以我会以相当不同的方式完成剧本。特别是，如果你真的想衡量一周中的一天的影响，而不仅仅是知道房间里的平均温度，那么你首先需要比较的不是价格本身，而是其收益，其次你需要考虑每周的趋势。也就是说，价格波动必须从一周五天计算的近似线性函数中提取。如果定期，比方说周五的收盘结果将低于线性函数的趋势线，这意味着我们可以真正谈及工作日效应的存在。以同样的方式，我们可以计算出例如月日和年日的读数。 [删除] 2011.05.06 17:38 #113 C-4: 有谎言，有大谎言，也有统计数据。 但说真的，早在2009年，我 在代码库中发布了一个脚本，可以计算一周中的所有这些日子。拉里-威廉姆斯在他的《短期交易中的长期成功》一书中写到了这一点。任何感兴趣的人都应该去那里。 在2009年，我对统计学了解不多，所以我会以相当不同的方式完成剧本。特别是，如果你真的想衡量一周中的一天的影响，而不仅仅是知道房间里的平均温度，那么你首先需要比较的不是价格本身，而是其收益，其次你需要考虑每周的趋势。也就是说，价格波动必须从一周五天计算的近似线性函数中提取。如果定期，比方说周五的收盘结果将低于线性函数的趋势线，这意味着我们可以真正谈及工作日效应的存在。以同样的方式，我们可以计算出例如月日和年日的读数。 这个方法也并不花哨。趋势--作为一周中4天的近似线性函数？如果在周一至周三出现了下降，然后在周四出现了上升，那么这个近似值显示了什么？ 周五的获利回吐在欧洲时段的中段或末段开始--白天有一个V型的价格结构。这个近似值显示了什么？ 趋势和平面是一个抽象的概念。就像GRAAL--每个人都有自己的想法 Vladimir Paukas 2011.05.06 19:10 #114 FAGOTT: 这个方法也不是很好。趋势--作为一周4天数据的近似线性函数？而如果在周一至周六出现了下跌，然后在周四出现了上涨，这个近似值显示了什么？ 周五的获利回吐在欧洲时段的中段或末段开始--白天是V型价格结构。近似值会显示什么？ 趋势和平面是一个抽象的概念。就像GRAAL--每个人都有自己的想法 你拼错了。它应该是这样的。 周五获利回吐在欧洲时段的中段或末段开始，只是不敢去查! 因为你不知道如何检查。 而你的方法也很糟糕!我已经看过一次了!请看帖子中的图片! Vasiliy Sokolov 2011.05.06 21:50 #115 FAGOTT: 方法也不是很好。趋势--作为一周4天的数据的近似线性函数？如果在周一至周五出现了下跌，然后在周四出现了增长，这个近似值会显示什么？周五在欧洲时段的中段或末段开始获利回吐--白天有一个V型的价格结构。近似值会显示什么？ 趋势和平面是一个抽象的概念。就像GRAAL - 每个人都有不同的观点 该趋势是一周 5天 的近似函数： 分析日减去2天，分析日加2天。例如，分析一下星期三。 该环境远远低于主要趋势（红线）。让我们把环境记录为 "负"。如果有足够数量的这种低环境，其结果点将比大趋势的结果线低得多。如果相反，这些环境一般会在平均趋势线之上，它们的中点会在平均趋势线之上。而只有当一半的星期三在平均趋势线以上，另一半在平均趋势线以下时，那么它们的总结果点将是零左右，即它们的总结果将接近总趋势线。 至于日内的周五形态，当然没有办法近似，但即使在这种情况下，问题也解决了。 [删除] 2011.05.07 10:53 #116 C-4: 该趋势是一周5天数据的近似函数：被分析日减去2天，被分析日加2天。例如，分析一下星期三。 该环境远远低于主要趋势（红线）。将环境记录为 "负值"。如果有足够数量的这种低环境，其结果点将远远低于结果的总趋势线。如果相反，这些环境一般会在平均趋势线之上，它们的中点会在平均趋势线之上。而只有当一半的星期三在平均趋势线以上，另一半在平均趋势线以下时，那么它们的总结果点将是零左右，即它们的总结果将接近总趋势线。 至于日内的周五形态，当然没有办法近似，但即使在这种情况下，问题也解决了。 所有问题都是可以解决的，唯一的问题是如何解决它们。 例如，你的第一张图片显示了周一至周五的下降趋势，在周四 - 固定的利润。周五--趋势的延续，因为利润已经被固定。虽然从形式上看，第4天是下跌趋势，因此周五获利的概率很高。 在全球范围内，这样确定趋势是没有意义的。为什么？在第一张图片上--前三天的趋势是这样的。周四是趋势的改变。而该模型仍将显示其延续性。 趋势是什么？它是在每小时的数据上，还是在分钟上定义的？在每日、每月的数据上？如果趋势是一条近似的线，那么平坦就不存在？要找到近似函数是严格水平的区间是非常困难的。 Vasiliy Sokolov 2011.05.07 19:42 #117 问题是，我们不会意外地采取提前2天看的近似值。也就是说，我们已经知道了明天和明天之后的趋势，在我们今天的近似函数中已经考虑到了，也就是说，在今天的运动中也考虑到了。 我们还应该区分任务之间的区别：寻找获利的 影响和寻找星期几的影响。这些都是不同的任务，两者的解决方式也不同，我只对其中的第二个任务（确定当天朝一个方向收盘的概率和强度）提出解决方案。 至于第一个数字，你无法从它看出任何一天的情况。也许这只是一个随机数字的组合。然而，举例来说，如果十个星期四中至少有一个趋向于走高，那么它的收盘价高于或低于接近函数并不重要，它的结果仍然会使所有星期四的平均结果高于零（平均减数会降低，而平均加数会升高）。事实上，如果在一千次抛硬币中，有50次不是随机的，总是正的，那么就有25次会变成正的，这将导致结果是475对525。 当所有的值都被计算后，近似线是零或中性（这就是为什么在第二个图中它与地板平行）。如果任何一点高于或低于它，这一点将正是我们要寻找的--周四或周五的影响，因为它只有在一周中任何一天非偶然关闭的情况下才有可能（事实上，平均结果总是与零线 不同，但极限偏差，当我们可以谈论它的非偶然性可以计算）。 考虑到一周中各天交替的可能性也很重要：星期三--上升，然后星期四--上升，等等。如果这种交替发生，而且很可能是这样，那么简单地把所有的日子收集在一堆，就不会得到任何东西--我们只是得到50/50。但这种交替可以通过应用滑动计算窗口来解释。 1...56789101112 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
所有的知识都来自于统计数据的收集。甚至是动物的反射））））
有谎言，有大谎言，也有统计数据。
但说真的，早在2009年，我就 在代码库中发布了一个脚本，它可以计算出一周的所有这些日子。拉里-威廉姆斯在他的《短期交易中的长期成功》一书中写到了这一点。任何感兴趣的人都应该去那里。
在2009年，我对统计学了解不多，所以我会以相当不同的方式完成剧本。特别是，如果你真的想衡量一周中的一天的影响，而不仅仅是知道房间里的平均温度，那么你首先需要比较的不是价格本身，而是其收益，其次你需要考虑每周的趋势。也就是说，价格波动必须从一周五天计算的近似线性函数中提取。如果定期，比方说周五的收盘结果将低于线性函数的趋势线，这意味着我们可以真正谈及工作日效应的存在。以同样的方式，我们可以计算出例如月日和年日的读数。
有谎言，有大谎言，也有统计数据。
但说真的，早在2009年，我 在代码库中发布了一个脚本，可以计算一周中的所有这些日子。拉里-威廉姆斯在他的《短期交易中的长期成功》一书中写到了这一点。任何感兴趣的人都应该去那里。
在2009年，我对统计学了解不多，所以我会以相当不同的方式完成剧本。特别是，如果你真的想衡量一周中的一天的影响，而不仅仅是知道房间里的平均温度，那么你首先需要比较的不是价格本身，而是其收益，其次你需要考虑每周的趋势。也就是说，价格波动必须从一周五天计算的近似线性函数中提取。如果定期，比方说周五的收盘结果将低于线性函数的趋势线，这意味着我们可以真正谈及工作日效应的存在。以同样的方式，我们可以计算出例如月日和年日的读数。
这个方法也并不花哨。趋势--作为一周中4天的近似线性函数？如果在周一至周三出现了下降，然后在周四出现了上升，那么这个近似值显示了什么？
周五的获利回吐在欧洲时段的中段或末段开始--白天有一个V型的价格结构。这个近似值显示了什么？
趋势和平面是一个抽象的概念。就像GRAAL--每个人都有自己的想法
这个方法也不是很好。趋势--作为一周4天数据的近似线性函数？而如果在周一至周六出现了下跌，然后在周四出现了上涨，这个近似值显示了什么？
周五的获利回吐在欧洲时段的中段或末段开始--白天是V型价格结构。近似值会显示什么？
趋势和平面是一个抽象的概念。就像GRAAL--每个人都有自己的想法
你拼错了。它应该是这样的。
周五获利回吐在欧洲时段的中段或末段开始，只是不敢去查!
因为你不知道如何检查。 而你的方法也很糟糕!我已经看过一次了!请看帖子中的图片!
方法也不是很好。趋势--作为一周4天的数据的近似线性函数？如果在周一至周五出现了下跌，然后在周四出现了增长，这个近似值会显示什么？周五在欧洲时段的中段或末段开始获利回吐--白天有一个V型的价格结构。近似值会显示什么？
趋势和平面是一个抽象的概念。就像GRAAL - 每个人都有不同的观点
该趋势是一周 5天 的近似函数： 分析日减去2天，分析日加2天。例如，分析一下星期三。
该环境远远低于主要趋势（红线）。让我们把环境记录为 "负"。如果有足够数量的这种低环境，其结果点将比大趋势的结果线低得多。如果相反，这些环境一般会在平均趋势线之上，它们的中点会在平均趋势线之上。而只有当一半的星期三在平均趋势线以上，另一半在平均趋势线以下时，那么它们的总结果点将是零左右，即它们的总结果将接近总趋势线。
至于日内的周五形态，当然没有办法近似，但即使在这种情况下，问题也解决了。
该趋势是一周5天数据的近似函数：被分析日减去2天，被分析日加2天。例如，分析一下星期三。
该环境远远低于主要趋势（红线）。将环境记录为 "负值"。如果有足够数量的这种低环境，其结果点将远远低于结果的总趋势线。如果相反，这些环境一般会在平均趋势线之上，它们的中点会在平均趋势线之上。而只有当一半的星期三在平均趋势线以上，另一半在平均趋势线以下时，那么它们的总结果点将是零左右，即它们的总结果将接近总趋势线。
至于日内的周五形态，当然没有办法近似，但即使在这种情况下，问题也解决了。
所有问题都是可以解决的，唯一的问题是如何解决它们。
例如，你的第一张图片显示了周一至周五的下降趋势，在周四 - 固定的利润。周五--趋势的延续，因为利润已经被固定。虽然从形式上看，第4天是下跌趋势，因此周五获利的概率很高。
在全球范围内，这样确定趋势是没有意义的。为什么？在第一张图片上--前三天的趋势是这样的。周四是趋势的改变。而该模型仍将显示其延续性。
趋势是什么？它是在每小时的数据上，还是在分钟上定义的？在每日、每月的数据上？如果趋势是一条近似的线，那么平坦就不存在？要找到近似函数是严格水平的区间是非常困难的。
问题是，我们不会意外地采取提前2天看的近似值。也就是说，我们已经知道了明天和明天之后的趋势，在我们今天的近似函数中已经考虑到了，也就是说，在今天的运动中也考虑到了。
我们还应该区分任务之间的区别：寻找获利的 影响和寻找星期几的影响。这些都是不同的任务，两者的解决方式也不同，我只对其中的第二个任务（确定当天朝一个方向收盘的概率和强度）提出解决方案。
至于第一个数字，你无法从它看出任何一天的情况。也许这只是一个随机数字的组合。然而，举例来说，如果十个星期四中至少有一个趋向于走高，那么它的收盘价高于或低于接近函数并不重要，它的结果仍然会使所有星期四的平均结果高于零（平均减数会降低，而平均加数会升高）。事实上，如果在一千次抛硬币中，有50次不是随机的，总是正的，那么就有25次会变成正的，这将导致结果是475对525。
当所有的值都被计算后，近似线是零或中性（这就是为什么在第二个图中它与地板平行）。如果任何一点高于或低于它，这一点将正是我们要寻找的--周四或周五的影响，因为它只有在一周中任何一天非偶然关闭的情况下才有可能（事实上，平均结果总是与零线 不同，但极限偏差，当我们可以谈论它的非偶然性可以计算）。
考虑到一周中各天交替的可能性也很重要：星期三--上升，然后星期四--上升，等等。如果这种交替发生，而且很可能是这样，那么简单地把所有的日子收集在一堆，就不会得到任何东西--我们只是得到50/50。但这种交替可以通过应用滑动计算窗口来解释。