样本相关性为零并不一定意味着没有线性关系 - 页 57 1...5051525354555657585960 新评论 EconModel 2013.04.15 10:46 #561 anonymous: 这导致了0.07%的套期保值率错误： 它应该是1500.6429，而不是1499.520。如何继续生活下去？:( 实验的纯粹性。但这不是问题的关键。只要余额高于（低于）零，你就在市场中。根据图表，这并不是一个很长的时期。你是顺势开盘，还是逆势开盘，还是横盘？从哪里获利？ Дмитрий 2013.04.15 11:06 #562 anonymous:你不会变胖吗？ 不，只有这样你才能理解，市场上不存在神话般的协整关系，CC是用来建立TC的。学习，再学习--没有其他办法。 Avals 2013.04.15 11:08 #563 如果质量控制取自I(1)，它基本上显示了两个系列的平均值是上升还是下降。下面是正弦(x)和正弦(x+pi)的图形，比如说AC=-1，如你所料在两张图上都添加一个线性趋势KK=0.61，取决于这个线性趋势的斜率。而如果我们将两个系列的成员数量增加2倍，保持相同的公式，KC就会变成0.88。也就是说，对于一个累积序列，线性回归的 倒数位置受到很大影响该公式显示，QR受相对于平均值的位置影响。粗略地说，这是系列的最后一项的MA，其周期等于系列的长度。如果行员在其平均数的同一侧，则AC增加，如果他们在相反的一侧，则AC减少。 当然，也完全有可能在计算窗口上2个SB都会平均增长，例如，然后LR都会上升，QC会有一个正值，这取决于它们的角度。虚假的关联性))虽然，假设趋势在商数上趋于持续，QC将反映这些系列的趋势（LR）的相互位置，并可能在未来保留其价值。也就是说，I(1)的QC比较了计算窗口中两个系列的趋势。 anonymous 2013.04.15 11:37 #564 Demi:只有这样，你才能理解，市场上不存在神话般的协整关系。 你了解协整事实本身和策略之间的区别吗？你不需要一个策略来确认协整的存在。我已经在统计学上向你证实了协整的存在。如果你认为不存在协整关系--请告诉我回归残差在哪里有单位根。该策略的最简单形式是根据回归残差计算出布林线，并在回归均值时进行交易。并使用CC来建立TC。失去一个账户后，他们在论坛上哭诉 "统计套利不起作用"。 Дмитрий 2013.04.15 11:39 #565 anonymous:这对你来说不是太过分了吗？ 然后，当你试图创建一个TS并了解什么是什么以及为什么会出现价差等问题时，请做以下工作--扩大分析的时间范围。因为有些聪明人不明白，金融市场上的价格在短时间内是可以协整的。此外，这个区间的开始和结束是无法预测的。你看，非稳态性就出现了。然后再--阅读、阅读、阅读。和学习!总之，你现在的任务已经够多了。 EconModel 2013.04.15 11:50 #566 Demi:然后，当你试图创建一个TS并了解什么是什么以及为什么会出现价差等问题时，请做以下工作--扩大分析的时间范围。因为有些聪明人不明白，金融市场上的价格在短时间内是可以协整的。此外，这个区间的开始和结束是无法预测的。你看，不稳定的情况就会出现。然后是猫头鹰--读、读、读。总之，你现在的任务已经够多了。 我不明白。为什么要读统计学专家？书海茫茫，文章.....关于整合，他写的只是胡言乱语。 Дмитрий 2013.04.15 11:53 #567 EconModel:书海茫茫，文章.....他所写的那些关于整合的内容只是愚蠢的。 发布关于金融市场的。写同样的文章，但要写得更好。批评是正确的，.......... Avals 2013.04.15 11:55 #568 Demi:而且，这个时间间隔的开始和结束是无法预测的。你看，不稳定的情况就会出现。 这是从哪里来的？来自非稳态性？因此，非平稳序列的协整才有意义。 Дмитрий 2013.04.15 12:01 #569 Avals: 这是从哪里来的？来自非稳态性？因此，非平稳序列的协整才有意义。 它们的线性组合的静止性被违反，那也是协整点 Avals 2013.04.15 12:03 #570 Demi: 它们的线性组合的静止性被打破，这也是协整的要点 这些时刻怎么会是不可预测的呢？事实上，他们需要预测，以获得 1...5051525354555657585960 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这导致了0.07%的套期保值率错误： 它应该是1500.6429，而不是1499.520。如何继续生活下去？:(
实验的纯粹性。但这不是问题的关键。
只要余额高于（低于）零，你就在市场中。根据图表，这并不是一个很长的时期。你是顺势开盘，还是逆势开盘，还是横盘？从哪里获利？
你不会变胖吗？
不，只有这样你才能理解，市场上不存在神话般的协整关系，CC是用来建立TC的。
学习，再学习--没有其他办法。
如果质量控制取自I(1)，它基本上显示了两个系列的平均值是上升还是下降。
下面是正弦(x)和正弦(x+pi)的图形，比如说
AC=-1，如你所料
在两张图上都添加一个线性趋势
KK=0.61，取决于这个线性趋势的斜率。而如果我们将两个系列的成员数量增加2倍，保持相同的公式，KC就会变成0.88。
也就是说，对于一个累积序列，线性回归的 倒数位置受到很大影响
该公式显示，QR受相对于平均值的位置影响。粗略地说，这是系列的最后一项的MA，其周期等于系列的长度。如果行员在其平均数的同一侧，则AC增加，如果他们在相反的一侧，则AC减少。
当然，也完全有可能在计算窗口上2个SB都会平均增长，例如，然后LR都会上升，QC会有一个正值，这取决于它们的角度。虚假的关联性))
虽然，假设趋势在商数上趋于持续，QC将反映这些系列的趋势（LR）的相互位置，并可能在未来保留其价值。也就是说，I(1)的QC比较了计算窗口中两个系列的趋势。
只有这样，你才能理解，市场上不存在神话般的协整关系。
你了解协整事实本身和策略之间的区别吗？你不需要一个策略来确认协整的存在。我已经在统计学上向你证实了协整的存在。如果你认为不存在协整关系--请告诉我回归残差在哪里有单位根。
该策略的最简单形式是根据回归残差计算出布林线，并在回归均值时进行交易。
并使用CC来建立TC。
失去一个账户后，他们在论坛上哭诉 "统计套利不起作用"。
这对你来说不是太过分了吗？
然后，当你试图创建一个TS并了解什么是什么以及为什么会出现价差等问题时，请做以下工作--扩大分析的时间范围。因为有些聪明人不明白，金融市场上的价格在短时间内是可以协整的。此外，这个区间的开始和结束是无法预测的。你看，非稳态性就出现了。
然后再--阅读、阅读、阅读。和学习!
总之，你现在的任务已经够多了。
然后，当你试图创建一个TS并了解什么是什么以及为什么会出现价差等问题时，请做以下工作--扩大分析的时间范围。因为有些聪明人不明白，金融市场上的价格在短时间内是可以协整的。此外，这个区间的开始和结束是无法预测的。你看，不稳定的情况就会出现。
然后是猫头鹰--读、读、读。
总之，你现在的任务已经够多了。
我不明白。
为什么要读统计学专家？书海茫茫，文章.....
关于整合，他写的只是胡言乱语。
书海茫茫，文章.....
他所写的那些关于整合的内容只是愚蠢的。
发布关于金融市场的。
写同样的文章，但要写得更好。批评是正确的，..........
而且，这个时间间隔的开始和结束是无法预测的。你看，不稳定的情况就会出现。
这是从哪里来的？来自非稳态性？因此，非平稳序列的协整才有意义。
这是从哪里来的？来自非稳态性？因此，非平稳序列的协整才有意义。
它们的线性组合的静止性被违反，那也是协整点
它们的线性组合的静止性被打破，这也是协整的要点
这些时刻怎么会是不可预测的呢？事实上，他们需要预测，以获得